Wat is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde?

Simple Moving Average is een analytische tool. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde heeft tot doel gegevens uit het verleden samen te vatten in een enkel getal om de volatiliteit op korte termijn te verminderen en handelaren een idee te geven van de opkomende trend. Met andere woorden, een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde helpt handelaren om het signaal van de ruis te krijgen. Hieronder zullen we begrijpen wat SMA is in de handel.

Het volgen van elke minuutwijziging in de aandelenprijs is misschien niet erg handig voor alle handelaren. Daarom gebruiken handelaren het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde om een ​​grote hoeveelheid gegevens in één cijfer samen te vouwen. Laten we eens kijken hoe dit wordt gedaan door te kijken naar de definitie van Simple Moving Average.

De meeste mensen zijn bekend met de term gemiddelde of gemiddelde. Om het gemiddelde van tien getallen te berekenen, tellen we eenvoudig alle tien getallen op en delen we de som door tien. Dat geeft ons het gemiddelde.

1 maart tot 10 maart 2020 waren een volatiele 10 dagen voor de aandelenmarkt. Als u de volatiliteit wilt doorbreken, kunt u de slotkoersen van alle tien dagen optellen en delen door 10. Maar om de ruis beter te doorbreken, kunt u een voortschrijdend gemiddelde gebruiken. Om het voortschrijdend gemiddelde te berekenen, zoekt u de gemiddelde slotkoers van 2 maart tot 11 maart, 3 maart tot 12 maart, enzovoort. De grafieklijn die al deze gemiddelden verbindt (die bewegend zijn) over de tijd) wordt het voortschrijdend gemiddelde genoemd.

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is gewoon een voortschrijdend gemiddelde dat gelijk gewicht geeft aan alle eenheden in het bereik. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde kan duidelijker worden begrepen in vergelijking met een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. We zullen het verschil in het laatste deel van het artikel opsplitsen.

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde berekenen

Om het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde te berekenen, moet men een bereik kiezen. 10 dagen SMA en 50 dagen SMA worden vrij regelmatig gebruikt door handelaren. Zodra de handelaar een bereik heeft gekozen, moet hij een tijdsperiode kiezen waarvan hij het Simple Moving Average wil weten. Nadat de tijdsperiode is geselecteerd, moeten de voortschrijdende gemiddelden binnen het geselecteerde bereik worden berekend en in een grafiek worden uitgezet.

Als het bereik 10 dagen is, zoals ons voorbeeld hierboven, dan moet de handelaar de voortschrijdende gemiddelden van 10-daagse blokken berekenen. Nadat de voortschrijdende gemiddelden in een grafiek zijn uitgezet, kan een eenvoudige lijn worden getrokken om de punten met elkaar te verbinden. Die lijn is het Simple Moving Average. De richting en het momentum van deze lijn kunnen de handelaar inzichten geven die zijn investeringskeuzes kunnen informeren.

Korte termijn SMA v/s Lange termijn SMA

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen wordt een SMA op lange termijn genoemd, terwijl een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen een SMA op korte termijn wordt genoemd. De relatie tussen kortetermijn-SMA's en langetermijn-SMA's kan ook opkomende trends onthullen.

Als de kortetermijn-SMA bijvoorbeeld daalt tot onder de langetermijn-SMA, dan kan dat een indicatie zijn van een komende bear-run. In het spraakgebruik van de financiële markten staat dit bekend als een Death Cross.

Als het tegenovergestelde gebeurt - dat wil zeggen, als de kortetermijn-SMA doorbreekt en boven de langetermijn-SMA uitstijgt - dan zou dat kunnen wijzen op een komende bull-run. In het spraakgebruik van de financiële markten staat dit bekend als een Gouden Kruis. Handelaren kozen er vaak voor om de aandelen te kopen waarvan de prijzen een gouden kruis vertonen, omdat dit een mogelijke positieve beweging van de aandelenkoersen in de nabije toekomst aangeeft.

Variaties op SMA

Gewogen voortschrijdende gemiddelden zijn een variatie op eenvoudige voortschrijdende gemiddelden. Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden hebben een analytische fout, namelijk dat ze gelijke waarde toekennen aan elke eenheid in het bereik. Dat wil zeggen, in een SMA van 200 dagen krijgen de aandelenkoersen van 200 dagen geleden hetzelfde gewicht (gewicht als in wiskundige betekenis) als de aandelenkoersen van gisteren. Bepaalde handelaren kijken hiernaar en beweren terecht dat recente aandelenkoersen als belangrijker moeten worden beschouwd dan prijzen van maanden geleden. Deze handelaren geven er de voorkeur aan gewogen voortschrijdende gemiddelden te gebruiken, die meer gewicht geven aan recentere waarden in het bereik.

Exponentiële voortschrijdende gemiddelden zijn een voorbeeld van gewogen voortschrijdende gemiddelden. EMA's geven exponentieel meer gewicht aan aandelenkoersen naarmate ze dichter bij de berekeningsdatum komen.

Conclusie:

Simple Moving Averages is een handig hulpmiddel in de investeringstoolbox van een handelaar. Het kan worden gebruikt om licht te werpen op de richting waarin de toekomstige prijzen zouden kunnen bewegen. Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden zijn ook een handige stap voor beginners voordat u overstapt op meer geavanceerde tools zoals gewogen voortschrijdende gemiddelden.