De parabolische stop en reverse is een hulpmiddel voor technische analyse, de beleggingsschool die gelooft dat de geschiedenis zich herhaalt op de aandelenmarkt en als zodanig kan winst worden gemaakt door het traject van een effect te voorspellen op basis van zijn aandelengrafiek. De parabolische SAR is in de jaren 70 ontwikkeld door de bekende handelaar Welles Wilder. Andere opmerkelijke bijdragen van Wilder aan technische grafieken zijn onder meer de tools Average True Range, Relative Strength Index en Average Directional Index.

De parabolische SAR is een trendvolgende indicator die handelaren helpt de richting van de prijsbeweging van een effect te meten. De PSAR-indicator verschijnt in technische grafieken als een reeks stippen die zich boven of onder kandelaarbalken bevinden. Wanneer de reeks stippen onder de prijslijn verschijnt, wordt dit als een bullish signaal beschouwd - wat betekent dat de opwaartse trend nog een tijdje zal aanhouden. Wanneer ze echter boven de prijslijn liggen, betekent dit dat de verkopers op de markt de controle hebben en dat de neerwaartse trend enige tijd zou aanhouden.

De parabolische SAR-indicator is een achterblijvende indicator en kan nuttig zijn bij het instellen van een trailing stop loss of bij het bepalen van entry- of exitpunten op basis van activaprijzen die de neiging hebben om binnen een parabolische curve te blijven wanneer er een sterke trend in de markt is.

De . berekenen parabolische SAR

De parabolische SAR-indicator gebruikt de laatste extreme prijs (EP) samen met een versnellingsfactor (AF) om erachter te komen waar de reeks stippen zich zal bevinden. EP is het hoogste hoogtepunt dat het item heeft bereikt in een opwaartse trend en het laagste dieptepunt dat het bereikt in een neerwaartse trend - en wordt elke keer dat een nieuwe EP wordt bereikt bijgewerkt. De AF is standaard ingesteld op 0,02 en wordt voor elke nieuwe EP met 0,02 verhoogd, met een maximale waarde van 0,20.

Zo wordt de PSAR berekend voor een beveiliging die in een opwaartse trend zit: 

PSAR =Eerdere PSAR + Eerdere AF (Eerder EP – Eerdere PSAR)

Zo wordt PSAR berekend voor een beveiliging die in een neerwaartse trend zit: 

PSAR =Voorafgaande PSAR – Eerdere AF (Vorige PSAR – Eerdere EP)

Deze formule helpt bij het bepalen van de positie van een punt onder de stijgende trendlijn of boven de dalende trendlijn. Men kan de punten ook verbinden met een lijn op basis van voorkeur. De reeks stippen geeft het huidige prijsmomentum van een effect aan.

Hoe de . te verhandelen parabolische SAR-indicator

Gewoonlijk kopen handelaren tijdens het gebruik van de PSAR een activum als de stippen onder de kandelaarbalken verschuiven, wat een opwaarts momentum in de prijs van het effect impliceert, en verkopen of short-verkopen in het geval de reeks stippen boven de kandelaars verschijnt - wat wijst op een neerwaartse momentum.

Bijgevolg zullen er constante handelssignalen zijn, aangezien een handelaar die het gebruikt altijd een positie in het actief zal hebben. Dat kan handig zijn als de beveiliging heen en weer zwaait, waardoor de handelaar winst maakt bij elke transactie. Als het activum echter maar een klein beetje in beide richtingen beweegt, kan het spervuur ​​​​van handelssignalen leiden tot een reeks verliezende transacties.

Als zodanig verdient het de voorkeur om de prijsgrafiek van de handelssessie te bestuderen om te meten of er een sterke opwaartse of neerwaartse trend is. Een andere technische indicator, zoals een voortschrijdend gemiddelde, moet worden gebruikt om zeker te zijn van de algemene trendrichting. Als er een echte trend is, kan een handelaar de handelssignalen gebruiken in de richting van de algemene trend. Als er bijvoorbeeld een neerwaartse trend lijkt te zijn, kan een handelaar korte handelssignalen aannemen wanneer de stippen naar de bovenkant van de kandelaars verschuiven en afsluiten wanneer de stippen van positie veranderen om eronder te verschijnen.

Conclusie

Het beste gebruiksscenario van de PSAR-indicator is met activa die een sterke trend vertonen, wat volgens schattingen van Wilder 30% van de tijd gebeurt. Dit kan betekenen dat PSAR meer dan de helft van de tijd vatbaar is voor zweepslagen of wanneer een asset niet trending is. Een handelaar moet zich bewust zijn van het feit dat parabolische SAR het nuttigst is bij het bepalen van de prijsrichting van een effect en voor het plaatsen van stop-loss-orders op basis van het bewijs. Bovendien kan de parabolische SAR-indicator veel valse signalen geven wanneer de prijs van het actief zijwaarts schommelt. Daarom is het het beste om het te gebruiken in combinatie met andere technische indicatoren, zodat slechte handelssignalen kunnen worden uitgefilterd.