Ontwikkeld door Welles Wilder, pionier op het gebied van technische analyse, is de Relative Strength Index (RSI) een veelzijdige indicator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet. De RSI kan worden gebruikt om:
Bekijk de RSI in actie in deze korte video-tutorial:
Als u begrijpt hoe de RSI wordt berekend, kan dit handelaren helpen de indicator op de juiste manier op te nemen in een technische analysemix. In wezen biedt de RSI een meting van hoe goed een instrument presteert door de sterkte van up- en downdagen te vergelijken met behulp van de volgende formule:
RSI =100 – 100 / (1+RS)
RS:Gemiddelde winsten/gemiddelde verliezen binnen een door de gebruiker gedefinieerde tijdsperiode.
De RSI in NinjaTrader bestaat uit twee oscillatoren, de resultaten van de RSI-formule (blauw) en het gemiddelde van de RSI (geel). Bovendien wordt een bovenste en onderste waardelijn uitgezet op respectievelijk 70 en 30.
De standaard terugblikperiode voor de RSI in NinjaTrader is 14 en het gemiddelde is standaard een periode van 3. Hoewel Wilder in zijn boek uit 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, een terugblikperiode van 14 aanbeveelt, kunnen handelaren overwegen deze parameter aan te passen, afhankelijk van het verhandelde instrument en de mate van gevoeligheid die wordt gezocht in het gedrag van de indicator. Het verlagen van de terugblikperiode zal de gevoeligheid verhogen, terwijl het verhogen van de gevoeligheid de gevoeligheid zal verminderen.
Zowel de RSI als het gemiddelde schommelen tussen het bereik van 1 en 100, en wordt het meest gebruikt om overbought- en oversold-condities te identificeren, aangeduid met 70 &30 crossovers.
Een waarde van 70 wordt als overbought beschouwd en een omkering naar de onderkant is waarschijnlijk. RSI-waarden boven de 70 laten een sterke reeks zien van een instrument dat hogere toppen registreert, wat misschien niet duurzaam is. Omgekeerd wordt een waarde van 30 als oververkocht beschouwd en heeft een koersverschuiving naar boven potentieel.
Hieronder ziet u een dagelijkse grafiek van het ruwe olie-contract van mei 2018, waarin het gedrag van de RSI wordt getoond met betrekking tot prijsactie van half december tot eind februari. Aangezien de RSI rond de 70-lijn danst, is dit een goede indicatie dat het instrument zich in het overboughtgebied bevindt. Merk op dat de CL niet automatisch omkeerde in een bearish slide zodra de 70-drempel werd overschreden. Het bleef bijna een maand bullish voordat het van koers veranderde.
Medio februari bereikt de RSI bijna de 30-lijn, een goed signaal dat hij het punt van oversold bereikt. Een ander belangrijk aspect om op te merken is dat hoewel de RSI de 30-lijn niet overschreed, het instrument nog steeds omgekeerd was. Dit gedrag herhaalt het belang van het gebruik van de RSI in combinatie met andere complementaire indicatoren om valse signalen te voorkomen en om de parameters van de indicator mogelijk aan te passen om te synchroniseren met het gedrag van het instrument.
Bearish divergentie treedt op wanneer de prijs van het instrument stijgt, maar de RSI daalt. Bullish divergentie is precies het tegenovergestelde, de prijs daalt, maar de RSI stijgt. Traders zouden waarschuwingen in acht moeten nemen wanneer dit gebeurt, aangezien er een correctie gaande kan zijn omdat het momentum van de koop- of verkoopdruk aan het afzwakken is.
Hieronder ziet u een voorbeeld van bearish divergentie op de E-Mini S&P daily chart.
Zoals aangetoond, zijn er meerdere benaderingen om de RSI te gebruiken om marktinzicht te verkrijgen. Zoals bij een aantal handelsindicatoren heeft de RSI echter zijn beperkingen. Technische analisten zijn het erover eens dat de RSI moet worden gebruikt als bevestigingsinstrument in combinatie met andere indicatoren die inzicht geven in marktgedrag.
De RSI is slechts een van de bijna 100 gratis indicatoren die bij elke download van NinjaTrader worden geleverd. Ga vandaag nog aan de slag met NinjaTrader!