Volumeprofiel is een geavanceerde orderstroomstudie die de volumedistributie tegen prijs in de loop van de tijd weergeeft. Weergegeven op een grafiek als een horizontaal histogram, kan Volume Profile helpen om significante prijsniveaus te onthullen, inclusief ondersteuning en weerstand.

Bekijk volume tegen prijs voor meer inzicht

Een belangrijk onderdeel van de technische analyse van futures, het volume wordt vaak gebruikt als een grafiekindicator die het totale aantal verhandelde contracten binnen een bepaalde periode weergeeft. Volume kan verder worden gesegmenteerd in koopvolume en verkoopvolume, waardoor handelaren onbalans in de markten kunnen identificeren.

Vóór de opkomst van Volume Profile waren volumegegevens beperkt tot de x-as en weergegeven als een histogram in een paneel onder prijsinformatie.

Hierboven afgebeeld is prijsactie in Micro E-mini S&P 500-futures (MES) met een tijdsbestek van 60 minuten. Een traditionele volume-indicator is uitgezet in het paneel onder de prijsbalken.

Volumeprofiel zijn in wezen volumegegevens die horizontaal op de kaart worden weergegeven in hetzelfde kaartpaneel als prijsgegevens. De mogelijkheid om volume te zien tegen overeenkomstige prijsniveaus geeft meer inzicht in hoe een markt zijn huidige prijs heeft bereikt en, nog belangrijker, waar deze zich vervolgens zou kunnen verplaatsen.

In de bovenstaande grafiek geeft Volume Profile twee significante prijsniveaus aan die handelaren kunnen beschouwen als mogelijke buigpunten of ondersteunings-/weerstandszones. Bovendien, met de weergavemodus "Koop Verkopen" geselecteerd, onthult Volume Profile de verdeling tussen agressief koop- en verkoopgedrag op elk prijsniveau.

Volumeprofiel versus marktprofiel

Hoewel Volumeprofiel soms door elkaar wordt gebruikt met Marktprofiel, zijn er belangrijke verschillen waarmee rekening moet worden gehouden. Terwijl Marktprofiel aangeeft hoe lang de prijs op elk niveau werd verhandeld, laat Volumeprofiel zien hoeveel volume daar werd verhandeld.

Aangezien het volume - kopen en verkopen - en niet de tijd die markten beweegt, wordt Volume Profile door veel handelaren meer als een "echt" technisch analyseonderzoek beschouwd.

Uitsplitsing volumeprofiel

Hieronder staan ​​veelvoorkomende niveaus van betekenis binnen een volumeprofiel:

1. Controlepunt (POC) – Het prijsniveau met het hoogste verhandelde volume binnen het profiel, weergegeven met een gele horizontale lijn.
2. Profiel laag – De laagste verhandelde prijs binnen de opgegeven periode.
3. Profiel hoog – De hoogste verhandelde prijs binnen de opgegeven periode.
4. Waardegebied – Het bereik binnen het profiel waar het meeste volume wordt verhandeld. De waardegebieden hoog en laag worden ook als significante niveaus beschouwd binnen een volumeprofiel.

Eenmaal bekend met Volume Profile, kunnen handelaren deze krachtige tool gebruiken om ondersteunings- en weerstandsniveaus, prijsomkeringen en meer te detecteren. Omdat de marktbenadering van elke individuele handelaar anders is, kan Volume Profile worden toegepast in verschillende methodologieën om te helpen bij technische analyse.

Aan de slag met orderstroom +

Volumeprofiel is inbegrepen bij NinjaTrader's Order Flow + suite van premium technische analysetools. Het beschikt over 3 profielmodi, 6 weergavemodi en kan worden toegepast op grafieken als zowel een indicator als tekenhulpmiddel.
Huidige NinjaTrader-gebruikers kunnen vandaag aan de slag met Volume Profile en de rest van de Order Flow + suite:Meer informatie
/P>

Nieuw bij NinjaTrader? Onze bekroonde handelssoftware is altijd GRATIS te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting en handelssimulatie. Ga vandaag nog aan de slag met ons gratis handelsplatform!