Volume-Weighted Average Price of VWAP is een technische indicator die door handelaren wordt gebruikt om steun- en weerstandsniveaus te detecteren, handelsingangen / -uitgangen te beheren, de marktrichting te bepalen, trendsterkte te meten en meer.
Prijs en volume zijn hoekstenen van orderstroomgegevens - prijs is het eindresultaat van koop- en verkoopvolume. Prijsbeweging hangt af van of kopers of verkopers agressiever waren tijdens een handelssessie. Het belang van een prijsbeweging hangt vaak samen met de hoeveelheid verhandeld volume tijdens de actie.
De volumegewogen gemiddelde prijs is vergelijkbaar met een voortschrijdend gemiddelde, maar er zijn volumegegevens opgenomen om de gemiddelde prijs over een bepaalde periode te "wegen". De gebruikte basisformule is:
Met andere woorden, Volume-Weighted Average Price (VWAP) neemt het totale dollarbedrag dat is verhandeld en deelt dat aantal door het totale aantal verhandelde eenheden.
Naast de VWAP zelf, die als een enkele lijn wordt weergegeven, worden standaarddeviatielijnen vaak gebruikt om potentiële steun en weerstand en andere belangrijke prijsniveaus aan te geven. Ook gebaseerd op wiskundige berekeningen, zijn de gebruikelijke vermenigvuldigers die worden gebruikt voor VWAP-standaarddeviaties 1, 2 en 3.
In de bovenstaande grafiek wordt één dag Micro E-mini Dow-futureshandel weergegeven op een tijdsbestek van 15 minuten. De VWAP-lijn wisselt tussen groen en rood als de prijs respectievelijk boven of onder de VWAP ligt. Er zijn 3 standaarddeviatiebanden te zien boven en onder de VWAP-lijn. Zoals u kunt zien, heeft de prijs de neiging om te reageren wanneer deze in contact komt met de VWAP.
In vergelijking met een traditioneel voortschrijdend gemiddelde, identificeert VWAP een "echte" gemiddelde prijs door rekening te houden met het transactievolume op elk prijsniveau. Er zijn verschillende redenen waarom orderstroomhandelaren VWAP opnemen in hun analyseaanpak:
Naast het bovenstaande gebruik, verwijzen orderstroomhandelaren naar VWAP om een idee te krijgen van waar institutionele handelaren posities initiëren en liquideren. VWAP wordt vaak gebruikt door instellingen zoals hedge- en pensioenfondsen bij het opbouwen en sluiten van posities. Beschouwd als een benchmark voor het vullen van bestellingen, proberen institutionele VWAP-handelaren onder de VWAP-lijn te kopen en erboven te verkopen.
Net als met andere indicatoren heeft VWAP het potentieel om valse signalen te produceren en moet het worden gebruikt in combinatie met andere analyse-instrumenten om een handelsthese te bevestigen. Zoals altijd moet risicobeheer van het grootste belang blijven voor beleggers.
VWAP is inbegrepen bij NinjaTrader's Order Flow + suite van premium technische analysetools. Het beschikt over aanpasbare standaarddeviatiebanden en kan worden gebruikt op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse tijdframes.
Huidige NinjaTrader-gebruikers kunnen vandaag aan de slag met Volume Profile en de rest van de Order Flow + suite:Meer informatie
Nieuw bij NinjaTrader? Onze bekroonde handelssoftware is altijd GRATIS te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting en handelssimulatie. Ga vandaag nog aan de slag met ons gratis handelsplatform!