Markttrend bestuderen met MACD-oscillator (MACD)

De MACD wordt veel gebruikt in trendhandel. In tegenstelling tot typische oscillatoren wordt MACD echter niet gebruikt voor het ontdekken van overbought- of oversold-situaties. In plaats daarvan meet MACD momentum of trendsterkte en bestudeerde het tegen de signaallijn om handelssignalen te activeren.

De lijnoscillator geeft handelssignalen zoals het voortschrijdend gemiddelde met twee regels. Het toont een relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden van een effectenprijs, berekend over verschillende looptijden. MACD omvat het berekenen van het verschil tussen het snel voortschrijdend voortschrijdend gemiddelde over 12 perioden en het voortschrijdend gemiddelde over 26 perioden. Het resultaat is een MACD-lijn. Een negendaags EMA (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) wordt vervolgens op de grafiek uitgezet tegen de MACD-lijn, de signaallijn genoemd, om handelssignalen aan te geven. Eind jaren zeventig introduceerde Gerald Appeal het begrip MACD.

Hoe werkt de indicator?

MACD verandert twee bewegende lijnen in een momentumoscillator. Het biedt het beste van twee werelden:trend volgen en momentum. Het is een eenvoudig hulpmiddel dat verschillende gegevenspunten vergelijkt, berekend op basis van een reeks rekenkundige gemiddelden. Terwijl u handelt op basis van technische grafieken, is het cruciaal om de trend te vinden, omdat hier het meeste geld kan worden verdiend.

In de grafiek oscilleert MACD rond de 'nul'-lijn, kruist erover of eronder en weerspiegelt voortschrijdend gemiddelde convergentie, divergentie en crossover. Maar aangezien MACD grenzeloos is, is het niet bepaald nuttig bij het identificeren van overbought- en oversold-niveaus. Traders bestuderen de grafiek voor signaallijn-crossovers, middellijn-crossovers en divergenties voor handelssignalen.

De berekening van MACD omvat het meten van het voortschrijdend gemiddelde van 12 dagen, 26 dagen en negen dagen, rekening houdend met de slotkoers van het aandeel gedurende de periode. De snel bewegende gemiddelde lijn of 12-dagen MA is verantwoordelijk voor grotere oscillatie bij het berekenen van MACD. Het lange voortschrijdend gemiddelde reageert minder op de prijsverandering van de onderliggende waarde. Divergentie treedt op wanneer de MA's van elkaar af bewegen.

De MACD-lijn die boven de 'nul'-lijn kruist, is een indicatie dat er een opwaartse beweging plaatsvindt. Naarmate de lijn van de middellijn divergeert, wint de opwaartse stuwkracht aan kracht. Omgekeerd betekent MACD-overschrijding onder de 'nul'-lijn de neerwaartse beweging in de markt.

De formule 

MACD gebruikt een eenvoudige formule. Het is het verschil tussen een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 12 en 26 dagen.

MACD=(12 dagen EMA – 26 dagen EMA)

Signaallijn =9 dagen EMA of MACD 

MACD Histogram=MACD – Signaallijn 

MACD-lijn, signaallijn en MACD-histogram worden samen gebruikt voor het bestuderen van trendsterkte. De 9-daagse signaallijn werkt als een cursor, om bochten te identificeren. Het histogram is het verschil in waarde tussen de MACD en de signaallijn. Dus wanneer het histogram positief is, bevindt de MACD-lijn zich boven de signaallijn, wat een opwaartse trend aangeeft. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer het histogram een ​​negatieve waarde laat zien.

Inclusief MACD-oscillator in handelsstrategie

MACD-oscillator biedt een visuele weergave van wanneer de trend verandert. MACD-signaallijn-crossover is de meest voorkomende indicatie die door handelaren wordt gebruikt om een ​​bullish of bearish trend te identificeren. De signaallijn volgt MACD en maakt het gemakkelijker om een ​​bocht te zien. Een bullish crossover vindt plaats wanneer de MACD-lijn de signaallijn van onderaf kruist. Evenzo registreren chartisten een bearish crossover wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn kruist. Als het gebeurt, duurt een crossover enkele dagen tot enkele weken.

Het is belangrijk om de MACD-trendidentificerende oscillator te leren gebruiken in uw handelsstrategie. Dit is waarom,

- Het is een eenvoudige handelsindicator die nauwkeurige handelssignalen kan bieden

– Soms biedt MACD vooraf trendomkeringssignalen 

– De 9-daagse EMA dempt de ruis verder

– MACD biedt extra signaal met betrekking tot trendsterkte 

– Het biedt bijgewerkte signalen in vergelijking met voortschrijdend gemiddelde  

Bij het gebruik van MACD in uw handelsstrategie blijft het voorbehoud echter hetzelfde als voor andere grafiekhulpmiddelen.

Een groot probleem met de MACD-oscillator is dat het te veel crossovers vertoont, wat de verwarring vergroot. De MACD-lijn kan de signaallijn overschrijden, zelfs zonder dat er een daadwerkelijke omkering plaatsvindt, waardoor een situatie ontstaat die vals positief wordt genoemd. Aan de andere kant ontbreekt het ook aan het voorspellen van alle omkeringen. Om het te zeggen, MACD-oscillator geeft te veel omkeringen aan die niet plaatsvinden en niet genoeg omkeringen die plaatsvinden.

De cross-over vindt zelfs plaats wanneer er slechts zijwaartse beweging is in de aandelenkoers. Maar de MACD-grafiek zal een vals positief resultaat laten zien. Traders moeten afwachten of de crossover een daadwerkelijke trendverandering of een valse omkering is. Bij een valse omkering valt de MACD-lijn uiteindelijk terug naar de nullijn.

Daarom bestuderen handelaren de MACD-oscillator samen met andere grafiekhulpmiddelen om een ​​omkering te bevestigen. Een andere valkuil zijn signaallijn-crossovers bij positieve of negatieve extremen. Er is een aanzienlijke beweging in het onderliggende aandelenvolume nodig om het momentum tot het uiterste te duwen. Chartisten gebruiken historische gegevens om de geldigheid van dergelijke extremiteiten te bevestigen.

Conclusie 

MACD is een uniek hulpmiddel. In tegenstelling tot andere oscillatoren, vervult het de dubbele rol van een oscillator en een crossover-indicator. Het brengt momentum en trend samen, die men kan toepassen op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse grafieken. MACD heeft echter ook een aantal beperkingen. Het signaleert vaak te veel omkeringen die in werkelijkheid niet voorkomen. Om het probleem te voorkomen, is het gebruikelijk dat chartisten het MACD-histogram gebruiken om trendomkering te bevestigen. Houd rekening met zowel de sterke punten als de beperkingen ervan bij het toepassen van de oscillator in uw handelsstrategie.