Gebruikt u voortschrijdend gemiddelde prognoses om uw transacties te plannen? De 50 sma, 100 sma en 200 zijn de meest populaire eenvoudige voortschrijdend gemiddelde lijnen en de 9 ema, 13 ema en 20 zijn de meest populaire exponentiële voortschrijdend gemiddelde lijnen. Wanneer de prijs in de buurt van deze niveaus ligt, toont dit zeer belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus. Let ook goed op crossovers. Technische analyse kan een geweldig hulpmiddel zijn om u te helpen bij het vinden van de beste entry's, exits en stop-losses, evenals ondersteuning en weerstand.

Wat is een voortschrijdend gemiddelde prognose?

• Voorspellen van voortschrijdend gemiddelde kan handig zijn voor langetermijntransacties. De twee soorten voortschrijdende gemiddelden die het meest worden gebruikt bij swing- en intraday-handel zijn S imple M oving A gemiddelden (SMA) en E xponential M oving A gemiddelden (EMA). In feite kunnen deze twee soorten voortschrijdende gemiddelden vergelijkbaar lijken in de grafiek. Hun kenmerken zijn echter ontwikkeld op basis van verschillende wiskundige formules die verschillende resultaten hebben.

Het lijkt erop dat iemand elke dag een vraag stelt over voortschrijdende gemiddelden, stop loss, winstdoelstelling of ondersteunings- en weerstandslijnen in de daghandel-chatroom van Bullish Bears.

Ik wilde van de gelegenheid gebruik maken om die vragen wat uitgebreider te beantwoorden. Voordat we ingaan op de grafieken, nemen we even de tijd om de wiskundige formule achter de voortschrijdende gemiddelden volledig te begrijpen.

Voortschrijdend gemiddelde prognoses worden gebruikt in alle soorten handelsstrategieën. Als resultaat vinden voortschrijdende gemiddelden steun- en weerstandsniveaus en berekenen ze een stoppercentage. Ze kunnen zelfs een winstdoelstelling vinden tijdens een intraday scalp, hold en swing trade.

Daarom kan het juiste gebruik van voortschrijdende gemiddelden de portefeuillebescherming van de handelaar bieden; door misschien uit een handel te blijven. U kunt zelfs winst beschermen; door misschien in een transactie te blijven totdat een meer winstgevende exit wordt getoond.

​http://tos.mx/l45fPx <— ThinkOrSwim Link naar dit grafiekvoorbeeld (SPX 4 uur)

Basis:wat is een voortschrijdend gemiddelde prognose?

Laten we eens kijken hoe we het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde kunnen gebruiken bij het voorspellen van voortschrijdend gemiddelde. In de formule voor een SMA valt de oudste gegevenskaars weg en komt de nieuwste gegevenskaars in de plaats.

In een 5 SMA-formule die een daggrafiek gebruikt met dagelijkse slotkoersen (kaarsen) van $ 111, $ 112, $ 113, $ 114, $ 115, $ 116 en $ 117, kunnen we bijvoorbeeld de formule berekenen:

​5-daagse SMA:(1 ^st dag 111 + 2 ^de dag 112 + 3 ^de dag 113 + 4 ^de dag 114 + 5 ^de dag 115) / 5 =113

​Vijfdaagse SMA:(2 ^nd dag 112 + 3 ^de dag 113 + 4 ^de dag 114 + 5 ^de dag 115 + 6 ^de dag 116) / 5 =114

5-daagse SMA:(3 ^de dag 113 + 4 ^de dag 114 + 5 ^de dag 115 + 6 ^de dag 116 + 7 ^de dag 117) / 5 =115

Deze laatste nummers (113, 114 en 115) vormen de lijn die de SMA over de grafiek ontwikkelt. Het geeft een afbeelding weer van het 'eenvoudige prijsgemiddelde' (of een afbeelding van de gewone prijs) van het tickersymbool.

In dit voorbeeld is het 5-daagse 'gemiddelde' ook het middelste getal dat wordt berekend. De lagere cijfers zorgen ervoor dat dit voortschrijdend gemiddelde 'achterblijft' en het midden vindt (of het gemiddelde vindt of het 'gemiddelde' vindt).

De 5 SMA-studie geeft antwoord op deze vraag; over de laatste 5 dagen (of de laatste 5 kaarsen) wat was de gemiddelde prijs van deze ticker? De SMA wordt ook wel het gemiddelde, het voortschrijdend gemiddelde en het voortschrijdend gemiddelde genoemd. Hoe kunt u dat gebruiken bij het voorspellen van voortschrijdend gemiddelde?

Vertraging

Merk op dat het voortschrijdend gemiddelde achterblijft bij de prijs in deze vergelijking. Op dag 5 met een prijs van $115 is het voortschrijdend gemiddelde $113. Op dag 6 was de prijs $ 116 en het voortschrijdend gemiddelde is $ 114.

Nogmaals, op dag 7 is de prijs $ 117 en het voortschrijdend gemiddelde is $ 115. Deze vertraging treedt op omdat de prijs die nodig is om het voortschrijdend gemiddelde te produceren al is gebeurd.

Deze indicator kijkt terug op eerdere prijsacties om het voortschrijdend gemiddelde te berekenen. Dit is ook een achterblijvende indicator omdat het deze getallen nodig heeft en het midden probeert te vinden.

Dus een prijs die verder terug in de tijd was dan de huidige prijsactie. Zelfs als een 'achterblijvend gemiddelde' is de SMA een van de meest gewaardeerde indicatoren in de toolbox van de handelaar.

Wilt u beurshandel leren? Schrijf u in voor onze gratis stocktrainingen.

​http://tos.mx/OYtlQl <— ThinkOrSwim Link naar dit grafiekvoorbeeld (/YM DOW Futures 4-uur)

EMA prognose voortschrijdend gemiddelde

Laten we eens kijken hoe we de EMA kunnen gebruiken voor het voorspellen van voortschrijdend gemiddelde. Met dien verstande dat het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde achterblijft, is het exponentieel voortschrijdend gemiddelde ontwikkeld als een uitbreiding van de SMA om deze vertraging te verminderen.

De EMA wordt berekend op basis van het geheel van de vorige prijsactie. Dit is de eerste reden dat de EMA beter geschikt is voor een kleiner tijdsbestek; zoals een intraday-grafiek.

Aangezien de EMA ergens moet beginnen, wordt eerst het Simple Moving Average berekend. Vervolgens worden gewichten toegepast om de prijzen dichter bij de huidige prijs meer aandacht te geven.

​De SMA gebruikt een wiskundige formule, die een getal weghaalde voordat een nieuw getal werd toegevoegd. De EMA behoudt alle eerdere gegevens en voegt de nieuwe prijsactie toe aan het voortschrijdende gemiddelde met enkele toegepaste gewichten.

Het EMA-gewicht wordt berekend op basis van de lengte van de gekozen EMA. De formule voor een 10-daagse EMA ziet er als volgt uit:

10 SMA:10 bar totaal / 10

Vermenigvuldiger:(2 / (10 + 1) ) =0,1818 (18,18%)

EMA:Sluiten – EMA (vorige balk) x vermenigvuldiger + EMA (vorige balk)

Zoals je in dit voorbeeld ziet, gebruikt de EMA de 'vorige balk' om zijn berekeningen te beginnen; dus de SMA wordt eerst berekend en gebruikt als 'vorige balk'. Deze formule wordt vervolgens toegepast op elke balk tussen het begin van de EMA en de huidige balk.

Net zoals de SMA een zwakte had door achter te blijven en zich te concentreren op het midden van alle berekende staven, heeft de EMA een zwakte in zijn berekeningen vanwege de hoeveelheid gewicht die op elke balk wordt toegepast.

Een EMA met een lange lengte zal afvallen als de berekening wordt toegepast. De hierboven getoonde 10 EMA heeft een gewicht van 18,8%, maar een EMA van 20 heeft slechts een gewicht van 9,52%.

Elke keer dat de EMA-lengte wordt verdubbeld, wordt het gewicht gehalveerd. Dit is de tweede reden dat de EMA beter geschikt is voor een kleiner tijdsbestek (zoals een intraday-grafiek). Iets om over na te denken bij het voorspellen van voortschrijdend gemiddelde.

Elke handelaar moet beslissen wat zijn doel is om het type voortschrijdend gemiddelde te kiezen en wat zijn doel is om de verschillende lengtes op de voortschrijdende gemiddelden te gebruiken.

Een typische opstelling voor een intraday-grafiek zou zijn om de SMA te gebruiken als het voortschrijdend gemiddelde met een langere lengte (om steun en weerstand te identificeren) en het gebruik van de EMA als het voortschrijdend gemiddelde met een kortere lengte (om trendomkering en handelssignalen te identificeren).

​http://tos.mx/9LMpal <— ThinkOrSwim Link naar dit grafiekvoorbeeld (/YM DOW Futures 4-uur)

Laatste gedachten:voortschrijdend gemiddelde prognose

Prognoses met voortschrijdend gemiddelde kunnen u helpen bij het bepalen van veel belangrijke aspecten van handelen. In feite laten de grafiekvoorbeelden overal zien hoe de voortschrijdende gemiddelden een handelaar perspectief kunnen bieden op de potentiële prijsactie voordat een transactie wordt ondernomen.

Weten waar sterke steun of weerstand is voordat u een transactie aangaat, kan de handelaar misschien perspectief bieden op stop loss, doelinvoer / exit of om helemaal geen transactie aan te gaan. Handelaren kunnen hun portefeuille beschermen of hun winst beschermen door te observeren hoe de prijs deze niveaus respecteert.