Handelaren gebruiken een combinatie van fundamentele en technische analyse om prijsbewegingen van effecten te begrijpen en hoe bepaalde aandelen presteren ten opzichte van andere. Een belangrijk aspect van technische analyse is het gebruik van formules en indicatoren. Een daarvan is de Spearman-rangcorrelatie.
Wat is Spearman-rangcorrelatie?
Spearman-rangcorrelatie, ook wel Spearman-coëfficiënt genoemd, is een formule die wordt gebruikt om de sterkte van de koppeling tussen twee datasets te bepalen. Deze coëfficiënt is een methode die kan worden gebruikt om de sterkte van een relatie te beoordelen, los van de richting die het opgaat. De formule, genoemd naar Charles Spearman, een wiskundige, kan alleen worden gebruikt in omstandigheden waarin gegevens kunnen worden gecategoriseerd of geordend, bijvoorbeeld van hoog naar laag.
Voor een beter begrip van de Spearman-coëfficiënt helpt het om een idee te krijgen van wat monotone functie betekent. Er is een monotone relatie onder deze omstandigheden:
De Spearman-correlatiecoëfficiënt of rs, tussen +1 en -1, waarbij +1 een perfecte sterkte tussen variabelen aangeeft, terwijl nul geen associatie toont en -1 een perfecte negatieve sterkte aangeeft.
Pearson vs Spearman-coëfficiënten
Er is ook de Pearson-coëfficiënt, waarbij de lineaire correlatie tussen twee variabelen wordt gemeten. De Pearson-coëfficiënt wordt altijd alleen gebruikt in lineaire relaties tussen twee variabelen. Ook nemen de variabelen in de Pearson-coëfficiënt met een constante snelheid toe.
Nog een ander verschil tussen de Pearson-coëfficiënt en de Spearman-correlatie is dat de eerste kan werken met onbewerkte gegevens, maar dat de Spearman-coëfficiënt alleen werkt met variabelen die in rangorde zijn gerangschikt.
Wanneer moet u Spearman-rangcorrelatie gebruiken?
Wanneer een scatterplot aangeeft dat de relatie lineair of motonic kan zijn, is het het beste om Spearman te gebruiken. Pearson-coëfficiënt werkt niet als gegevens niet lineair of perfect zijn. Aan de andere kant zal de Spearman-coëfficiënt geen kwaad doen, zelfs als de gegevens lineair of perfect zo zijn.
Wat is de rol van een Spearman-indicator op de aandelenmarkt?
Spearman-coëfficiënt heeft vele toepassingen en wordt gebruikt in technische analyse van aandelenmarkten. Het helpt bij het beoordelen van de sterkte van een trend of keerpunten. De coëfficiënt werd gepopulariseerd door de bekende handelaar Dan Valcu voor gebruik in technische analyse.
De Spearman-indicator op de aandelenmarkt kan worden gebruikt om de correlatie tussen een sterke trend en de prijsveranderingen te begrijpen.
De Spearman-ratio (twee datasets en hun ratio) wordt vermenigvuldigd met 100, waarbij +100 een indicatie is van de sterkte van de correlatie met een opwaartse trend, terwijl -100 die van een sterke neerwaartse trendcorrelatie is.
De twee datasets die doorgaans worden gebruikt bij het toepassen van de Spearman-correlatie zijn:werkelijke prijzen en een gesorteerde lijst van die reeks. De correlatie kan worden gebruikt om de volatiliteit van een effect te vergelijken met een prijstrend die efficiënt is.
De Spearman-rangcorrelatiewaarden boven +80 kunnen een indicatie zijn van toppen, terwijl de waarden onder -80 een indicatie kunnen zijn van dieptepunten of een negatieve trend. De waarden van +100 of -100 zijn extreem en worden niet vaak geregistreerd.
Spearman-indicatoren kunnen ook worden gebruikt om de niveaus te beoordelen waarop u een stop-loss-order kunt plaatsen.
Oscillator-indicatoren en Spearman
Oscillator-indicatoren spelen een belangrijke rol bij het handelen, omdat ze u helpen bij het identificeren van oversold- of overbought-voorwaarden. Een oscillator is een technische analysetool die variaties over een bepaalde tijdsperiode binnen een specifieke band laat zien. Er zijn verschillende oscillatorindicatoren en de Spearman-indicator is zo'n oscillator. Oscillatoren zijn handig wanneer de markt schokkerig is en er geen specifieke trend lijkt te ontstaan. Een oscillator zoals een Spearman-indicator op de aandelenmarkt geeft een duidelijker beeld van de actie en geeft je koop- of verkoopsignalen. Oscillatoren worden meestal gebruikt in een zijwaartse markt waar de prijsactie over een horizontaal kanaal oscilleert.
Samenvattend
Technische analyse omvat een reeks hulpmiddelen die een handelaar helpen bij het beoordelen van prijsbewegingen en wanneer hij moet kopen of verkopen. Een van de belangrijkste technische analysetools is een oscillator die een overbought of oversold marktconditie aangeeft. De Spearman-rangcorrelatie of -indicator is een belangrijk hulpmiddel dat kan worden gebruikt om markttrends te beoordelen. Het kan worden gebruikt in combinatie met andere tools om een duidelijk beeld van de markt te krijgen, aangezien geen enkel technisch hulpmiddel of oscillator-indicator kan functioneren als een op zichzelf staand hulpmiddel voor marktanalyse.