Heeft u VIX-handelsstrategieën om te gebruiken? Zoals veel handelaren al weten, kan de CBOE Volatility Index (VIX) een uiterst waardevol hulpmiddel zijn bij het meten van het huidige marktrisico. Omdat de VIX is afgeleid van de optieprijzen van de S&P 500 Index, is dit een toekomstgerichte indicator. Maar het kan ook op intraday-basis worden gebruikt.
Velen van ons bij Bullish Bears zijn fans van de TTM_Squeeze. De bijgewerkte versie staat nu bekend als de ST_SqueezePRO. De TTM_Squeeze wordt gratis meegeleverd met Thinkorswim.
U kunt de TTM Squeeze gebruiken met VIX-handelsstrategieën. Een gedetailleerd overzicht van de SqueezePRO van Creedmoor is hier te vinden. Om het kort te houden, de Squeeze-indicatoren laten ons zien wanneer de Bollinger Bands het Keltner-kanaal zijn binnengekomen op het gekozen tijdsbestek.
Dit vertelt ons dat er sprake is van consolidering van de prijs en een afname van de volatiliteit (gewoonlijk "compressie" genoemd). De PRO-versie geeft ons drie verschillende compressieniveaus. Terwijl de standaard TTM-versie ons er een geeft.
Deze omstandigheden hebben een grote kans om gevolgd te worden door een beweging die groter is dan verwacht. Aangezien VIX alleen via opties kan worden verhandeld, zou je kunnen denken dat een technische setup waarschijnlijk niet werkt zoals verwacht.
Het is echter precies het tegenovergestelde. VIX technische opstellingen, vooral knijpen, kunnen dienen als een krachtige methode voor bevestiging, filtratie en indicatie.
Vooral bij het handelen in S&P-500-gerelateerde producten zoals SPY (inclusief opties), SPX-opties en E-mini S&P-500 Futures.
U kunt VIX-handelsstrategieën ook gebruiken met Futures-handel. Deze methode kan worden gebruikt bij het verhandelen van andere producten zoals QQQ, E-mini NASDAQ 100 Futures en individuele large/mega cap-aandelen.
Maar het is BELANGRIJK op te merken dat de sterkste correlatie verband houdt met S&P-producten. Omdat de VIX is afgeleid van de S&P.
Andere producten moeten voortdurend worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat ze omgekeerd zijn aan de VIX en gecorreleerd zijn met het S&P-product van uw keuze.
Snelle Pro-Tip:U kunt dit doen in ToS door de studie "Vergelijking" toe te voegen aan uw VIX-kaart. Typ het gewenste symbool en zorg ervoor dat het TEGEN (AKA inverse) de VIX beweegt; net zoals de S&P-producten dat zouden doen. Vandaag behandelen we alleen een product dat is gekoppeld aan de S&P; SPY.
Bekijk hieronder ons voorbeeld van dinsdag 11 augustus 2020. Dit gebruikt de VIX als filter en indicator SPY 5min.
In de bovenstaande 5-minutengrafiek zien we dat SPY het grootste deel van de dag binnen zijn openingsbereik van 5 minuten handelde. Met abnormaal lange knijpcondities die meer dan de helft van de sessie aanhouden. In de laatste 2 uur van de dag zagen we een volumestijging gepaard gaan met een stijging van de volatiliteit. Voor de trendtrader is het een zeer moeilijke dag. Maar alleen als je niet op VIX let
Laten we eens kijken hoe we een specifieke grafiek kunnen gebruiken met onze VIX-handelsstrategieën. In deze VIX-grafiek van 10 minuten kunnen we zien dat er pas in de tweede helft van de dag aan de squeeze-voorwaarden werd voldaan.
De VIX-prijs was altijd zo licht naar boven gericht, zoals te zien is in de gestapelde Cyan-21EMA en Purple-34EMA. Op het gemarkeerde nieuwe dieptepunt zou het redelijk zijn om te verwachten dat SPY een nieuw hoogtepunt zal bereiken.
We kunnen echter zien dat dit niet het geval was (Figuur 1). Dit is een duidelijke indicatie dat er geen noemenswaardige geconcentreerde koopdruk op de S&P is. Verkopers vlogen kort daarna binnen, en deze langverwachte druk zorgde uiteindelijk voor bearish
Dit was een geweldige leermoment voor stieren en beren. Voor de bulls zouden de standaard squeeze-handelsregels vereisen dat SPY lang wordt verhandeld omdat de 8, 21 en 34 EMA's op een bullish manier worden gestapeld (Figuur 1).
Dit is een scenario waarin de VIX-grafiek fungeerde als filter voor de opstelling. Als je bullish was, bewoog VIX niet omgekeerd met SPY; een idee dat het geen goed moment is om lang te gaan.
Als je al lang SPY was, was het een geweldige kans om de transactie te beëindigen als je geen nieuwe high maakte. In hetzelfde scenario, als je bearish was (en dat had je moeten zijn vanwege de VIX-grafiek), fungeerde de VIX als een solide bevestigingsindicator.
Het vertelt ons heel duidelijk dat de stieren bijna geen stoom meer hadden en dat deze lange SPY-opstelling een opmerkelijke faalkans had. De uitverkoop bood twee korte instapmogelijkheden (Figuur 3 hieronder) op basis van belangrijke prijsniveaus.
VIX-handelsstrategieën kunnen echt helpen bij volatiliteit. Volatiliteit is het brood en de boter van handelaren. Speciaal voor daghandelaren.
Heb je ooit geprobeerd te handelen zonder volatiliteit? Het kan zijn alsof je pijn ziet opdrogen. Tenzij je swingt met handelen als een deeltijdbaan. Dan is volatiliteit niet per se nodig.
Maar als u volatiliteit wilt, kan het gebruik van de VIX helpen. Bekijk ons voorbeeld hieronder om het voor een korte tijd te gebruiken.
Short Entry 1 zou een zeer agressieve entry zijn op basis van de break onder de openingsrange van 5 minuten. Short Entry 2 zou de meer conservatieve, op bevestiging gerichte entry zijn, gebaseerd op de eerste swing low van de openingsrange van 5 minuten. Dit waren beide instapmogelijkheden met een laag risico, waardoor krappe stops mogelijk waren voor mensen met een lage risicotolerantie.
Laten we eens kijken naar VIX-handelsstrategieën in actie. In deze 5m SPY-grafiek kunnen we zien dat de prijzen probeerden boven de 5m Opening Range te komen tot 8:30, en daarna snel weer daalden.
Het leek er bijna op dat beren het overnamen, en toen kwamen er kopers binnen om weer boven het bereik te duwen.
Er vormde zich een schone lange opstelling; het biedt een A+ kwaliteit instapmogelijkheid in de buurt van de Cyan-21EMA (een veelgebruikte lijn die wordt gebruikt om de gemiddelde prijsniveaus te bepalen), maar ook direct boven de 5m Opening Range. De VIX-grafiek van 10 minuten hieronder (Figuur 5) bevestigt deze instelling.
De beurs gaat niet alleen omhoog toch? Hoewel het misschien zo lijkt, vooral nu, zijn er bearish dagen.
Als gevolg hiervan moeten we VIX-handelsstrategieën gebruiken voor zowel bullish als bearish trading. Als je een rondlopend bodempatroon ziet, maar al het andere is bearish, wat doe je dan?
Krijg bevestiging van de bearish beweging op een bullish patroon. We kunnen echter in het onderstaande voorbeeld zien dat er geen verwarring was over de richting. We houden van die bewegingen.
Hier kunnen we zien dat de VIX-grafiek DUIDELIJK bearish was. Er was geen manier om het sentiment hier tegen te spreken of te raden. De bulls hadden op dat moment duidelijk de controle over de S&P. Dit maakte de lange setup op SPY een zeer waarschijnlijke handelsmogelijkheid met een ongelooflijk laag risico vanwege het optimale instappunt. Dit is het soort handelsopstelling waar een handelaar van moet watertanden
Hopelijk heb je, nadat je dit hebt gedaan, VIX-handelsstrategieën klaar voor gebruik. Natuurlijk is het altijd belangrijk om te onthouden dat niets 100% is op de financiële markten.
Achteraf is het echter 20/20. Zoals eerder opgemerkt, moet u uw grafiek altijd vergelijken met de VIX om er zeker van te zijn dat ze inverse van elkaar bewegen.
Een belangrijke regel die velen volgen, is om de installatie binnen enkele seconden snel te kunnen identificeren. Als je naar een grafiek moet staren alsof je code aan het ontcijferen bent, is er waarschijnlijk geen goede instelling.
Op dat moment is het verstandig om weg te lopen totdat je een betere opstelling hebt die je als een dag helder kunt zien. Aan alle handelaren die er zijn:blijf groen.
Wat is de beste laptop voor het verhandelen van aandelen en opties?
Wat is de beste geautomatiseerde software voor AI-algoritmehandel?
Wat zijn de beste swingtrade-aandelen?
Wat zijn de beste aandelen om in opties te handelen?
Wat is de beste manier om te beginnen met beleggen in aandelen?
Kun je papierhandelsopties en wat is de beste handelsapp?
Wat zijn de beste opties om te handelen?