Hier zijn 18 beleggingsfondsen met een beter dan indexrendement en lager dan indexrisico in de afgelopen 1,2,3,4 en 5 jaar! Ik heb dit berekend met achterlopende rendementen en achterlopende standaarddeviatie (een maatstaf voor volatiliteit) met behulp van de freefincal consistentiescreener voor aandelenfondsen. Dit is een alternatieve manier om beleggingsfondsen op de shortlist te zetten. Het is echter misschien niet zo rigoureus als deze shortlist gemaakt met voortschrijdende rendementen en neerwaartse bescherming: Lijst van aandelenfondsen met de meeste consistente prestaties (februari 2019).

Hoe de lijst is opgesteld

1. Bereken fondsrendement en indexrendement over de afgelopen 1,2,3,4 en 5 jaar
2. Standaarddeviatie van fonds en index berekenen over de afgelopen 1,2,3,4 en 5 jaar
3. Zoek het fondsrendement minus het indexrendement over elk van deze perioden
4. Standaarddeviatie van het fondsfonds minus de standaarddeviatie van de index over elk van deze perioden
5. Plot (fondsrendement minus indexrendement) op de verticale as versus (fondsstandaarddeviatie minus indexstandaarddeviatie) op de verticale as
6. Dit biedt vier secties, zoals hieronder weergegeven, en we selecteren fondsen die in het kwadrant linksboven (gele tekst) vallen om fondsen te kiezen met een lager dan indexrisico en hoger dan indexrendement over 1,2,3,4 en 5 jaar

Relatief risico versus beloning van beleggingsfondsen:drie jaar

We beschouwen 268 aandelenfondsen. Raadpleeg de consistentiescreener van freefincal-aandelenfondsen voor een volledige lijst van de gebruikte fondsen en benchmarks.

---

We shortlisten fondsen binnen de witte rechthoek over 1,2,3,4 en 5 jaar.

Relatief risico versus opbrengst van beleggingsfondsen:vijf jaar

Lijst van 18 beleggingsfondsen met een beter dan indexrendement en lager dan indexrisico!

Dit zijn dus fondsen die altijd in het kwadrant linksboven te vinden waren. Let op de opvallende afwezigheid van largecapfondsen en dunbevolkte andere categorieën! Alleen small-capfondsen zijn goed vertegenwoordigd misschien omdat het gemakkelijk is om minder volatiel te blijven dan de index en dat alleen al kan de index verslaan tijdens recessies.

CategorieBenchmarkFundEQ-ELSSNifty Largemidcap 250 TRIInvesco India TaxEQ-L&MCNifty Largemidcap 250 TRIInvesco India Opportunities FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIAxis Midcap FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIInvesco India Midcap FundEQ-MLCNifty LargemidcapEQ FundEQ-MLCNifty LargemidcapEQ FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIAxis Midcap FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIInvesco India Midcap FundEQ-MLCNifty LargemidcapEQ FundEQ-MLCNifty LargemidcapEQ Fund -S INFRANSE Infra TRILIC MF Infrastructure FundEQ-S INFRANSE Infra TRITaurus Infrastructure FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIAditya Birla Sun Life Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIDSP BlackRock Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIFranklinS Smaller Companies FundEQ- SCNiftySmallCap50-TRIICICI Prudential Smallcap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIKotak Small CapEQ-SCNiftySmallCap50-TRIReliance Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRISBI Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRISundaram Small Cap Fund

Hoe deze informatie te gebruiken

Dit is nog een andere manier om beleggingsfondsen op de shortlist te zetten - een andere blinde man die de olifant aanraakt. Het zijn zeker goede fondsen. Zijn het altijd goede fondsen? Om hier antwoord op te geven, zal ik een manier vinden om rollend rendement en risicoonderzoek hierin mee te nemen. De shortlist mag alleen worden gebruikt als u begrijpt hoe deze is berekend en hoe deze verschilt van neerwaartse bescherming. Op dit moment kunnen de niet-small-capfondsen in deze lijst door lezers nader worden bekeken. Laat me uw mening over deze methode weten - die goed bekend is bij analisten, u kunt deze informatie voor elk fonds krijgen bij Morningstar India. Vanaf de volgende editie van de freefincal screener zijn de volledige gegevens elke maand beschikbaar.