Hoe ervaren of getalenteerd een futures-handelaar ook is, de kans is groot dat slippage ooit een formidabele tegenstander is geweest. Om de impact van slippage te minimaliseren, gebruiken handelaren twee gemeenschappelijke strategieën - het stroomlijnen van de technologische infrastructuur en het ontwikkelen van geavanceerde handelsstrategieën - maar zijn er andere manieren om de oorlog tegen slippage te winnen?

Het antwoord op die vraag is een volmondig "Ja!" U kunt uw handelsgerelateerde efficiëntie verhogen en een "slippage-resistente" benadering van de termijnmarkten promoten door twee belangrijke problemen aan te pakken:

• Begrijpen hoe efficiëntie uw handelsstrategie beïnvloedt
• Opties aan de kant van de makelaar onderzoeken om de efficiëntie te verbeteren

Door te kwantificeren hoe niet-optimale orderuitvoering uw spelplan beïnvloedt en door gebieden te identificeren waar uw makelaar kan helpen, kan slippen een aanvaardbaar kwaad worden.

Begrijp uw handelsstrategie

Een uitgebreid handelsplan is iets moois. Het biedt het kader voor het aanpakken van risico's, handelsselectie en geldbeheer naarmate de markt evolueert. Maar hoe sterk een strategie op papier ook lijkt te zijn, slippen kan uw vermogen om consistente winsten te genereren in de live markt ondermijnen. Hier zijn verschillende redenen waarom dit gebeurt:

• Liquiditeit en volatiliteit: De marktdiepte en activiteitsniveaus van een product veranderen altijd volgens de heersende omstandigheden. Handelen tijdens perioden van beperkte liquiditeit of extreme volatiliteit vergroot de kans op verlies als gevolg van slippage.
• Inefficiënte ordertypes: Het gebruik van markt- of stop-market-orders voor het betreden en verlaten van de markt kan kostbaar zijn. Gevuld worden tegen de "best beschikbare prijs" is vaak heel anders dan de ideale prijs.
• Onrealistische winstmatrix: Kleine winstdoelen en hoge handelsfrequenties vergroten de impact van slippage op het resultaat van een strategie. Tenzij een handelaar maatregelen neemt om de efficiëntie te maximaliseren, is dit type strategie voorbestemd om ondermaats te presteren.
• X-factoren: Elke markt, beurs en handelsinfrastructuur is uniek. Ongeziene problemen zoals datavertraging, inefficiënte orderrouting en serverprestaties kunnen allemaal leiden tot onnodige systeemlatentie, waardoor slippen wordt vergroot.

Marktliquiditeit, risico versus beloning en ordertype zijn drie primaire gebieden waar slippen veel sterke, geavanceerde handelsstrategieën in gevaar brengt. Desalniettemin kunt u door een beetje due diligence uit te voeren en gebruik te maken van de diensten van een competente makelaar, een optimale orderuitvoering bereiken.

Broker-Side Remedies

Misschien wel de grootste uitdaging met betrekking tot slippen is dat veel van de drijfveren niet binnen de controle van een handelaar vallen. Hoewel geavanceerde handelsstrategieën een waargenomen nadeel kunnen helpen minimaliseren, is het ook erg belangrijk om de diensten van een gerenommeerde makelaardij te verzekeren.

Futures-makelaars zijn er in alle soorten en maten, van full-service tot grote kortingen. De meest geschikte selectie hangt af van uw beschikbare middelen en handelsgerelateerde doelen. Als u van plan bent de termijnmarkt aan te vallen met een strategie die bijzonder gevoelig is voor slippende kosten, dan is het werken met de juiste makelaar een must. Hier zijn een paar diensten die de facto remedies aan de makelaar zijn:

• Directe markttoegang (DMA) :DMA verbetert de vulkwaliteit en handelsuitvoering aanzienlijk. Onder DMA gaan uw bestellingen rechtstreeks naar de beurs zonder eerst via een tussenpersoon te worden doorgestuurd.
• Host bestellen: Vaak worden bestellingen lokaal op de pc van de handelaar vastgehouden voordat ze op de markt worden ingevuld. Dit staat bekend als client-side hosting. Server-side is het tegenovergestelde ― orders rusten op de centrale in afwachting van uitvoering.
• Automatisering: Een manier om latentie en slippen aanzienlijk te verminderen, is door uw handelsstrategieën te automatiseren. Automatisering omvat handelsselectie, orderplaatsing en handelsbeheer in één automatische functie. Bovendien worden geautomatiseerde strategieën vaak gebruikt via door makelaars geleverde co-located servers, waardoor de precisie verder wordt vergroot.
• Robuuste handelssoftware: Geavanceerde ordertypes, bracket-orders en software voor grafieken met lage latentie zijn krachtige manieren om handelsgerelateerde efficiëntie te verbeteren. Het is een must om een ​​makelaar te hebben die het ideale platform ondersteunt voor de uitvoering van uw geavanceerde handelsstrategieën.

In de moderne termijnmarkt hebben handelaren toegang tot een breed scala aan brokerage-opties. Functies zoals server-side orderhosting, automatisering en DMA zijn enkele veelvoorkomende manieren waarop een makelaar uw handelsefficiëntie kan helpen verbeteren.

Uw geavanceerde handelsstrategieën aan het werk zetten

Hoewel het waar is dat de kosten van slechte vullingen aanzienlijk kunnen zijn als ze niet worden aangevinkt, is er goed nieuws:slippage is beheersbaar. Door adequate technologie en een competente makelaar te gebruiken, kunt u een slechte uitvoering van transacties drastisch verminderen.

Raadpleeg een gratis consult met een futures-professional bij Daniels Trading voor meer informatie over het verminderen van slippen van de makelaarskant.