Zie andere berichten in deze serie...
[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]PinPoint-strategie – wat een verschil een dag maakt

De meeste mensen die handelsstrategieën ontwikkelen, zitten vast in het idee dat een strategie altijd zou moeten werken, dat wil zeggen dat als de strategie geldig is, deze ook zou moeten werken. Rechts? Ummm, nee, niet noodzakelijk.

De dingen die u verhandelt, zijn over het algemeen rechtstreeks verbonden met een fysiek bedrijf, een markt of een bedrijfstak. Elk van deze entiteiten heeft unieke kenmerken en dynamiek. De taak van de strategieontwerper is om die kenmerken en dynamieken bloot te leggen en een voorsprong te vinden.

Olie, borrelende ruwe olie, Texas Tea, zwart goud.

Laten we olie als voorbeeld nemen en hier gebruiken we de USO ETF (United States Oil Fund). Dit fonds streeft ernaar het rendement, minus kosten, te weerspiegelen van de spotprijs van West Texas Intermediate (WTI) lichte, zoete ruwe olie. Het fonds belegt in termijncontracten voor lichte, zoete ruwe olie en andere soorten ruwe olie, stookolie op diesel, benzine, aardgas en andere op aardolie gebaseerde brandstoffen die worden verhandeld op de NYMEX en andere beurzen.

Nu is dat veel om in je op te nemen. USO lijkt goed gediversifieerd in de energiesector, dus hoe vinden we de voorsprong? Welnu, als u de Amerikaanse economische kalender voor grondstoffenrapporten volgt, zou u weten dat het Petroleum Status-rapport wekelijks op woensdag om 10.30 uur EST wordt vrijgegeven. Dit rapport kan een grote invloed hebben op niet alleen olie en andere aardolieproducten, maar ook op de hele Amerikaanse aandelenmarkt, omdat het een zeer goede barometer kan zijn voor de gezondheid van de Amerikaanse markt.

Dit is de biggie, geen enkel ander petroleumrapport heeft een groter effect op USO en daarmee ook op de markt. Maar er zijn verschillende andere regelmatig uitgebrachte rapporten die kunnen bijdragen aan prijsactie.

De uitdaging is om patronen te identificeren die voortvloeien uit deze regelmatige rapporten en te kijken of er een verhandelbaar voordeel is.

De Pin Point- en Pivot-strategieën

Aan olie gerelateerde effecten zijn zeer volatiel en vertonen doorgaans sterke intra-day-trends, waarbij volatiliteit en scherpe omkeringen zich vaak voordoen in het begin van de dag, en meer op specifieke dagen, vooral wanneer er een oliegerelateerd rapport is, zoals de EAI rapport vrijgegeven.

De Pivot-strategie, een strategie die erg goed is in het detecteren wanneer een sterke traversal heeft plaatsgevonden, past prima bij olie. In feite is het een goede algemene generieke strategie, maar vooral goed voor de prijsactie die wordt vertoond door grondstoffen die in actie worden geduwd door economische rapporten.

Het probleem is dat deze meldingen niet elke dag plaatsvinden, en daarom moeten we onze strategie beperken tot alleen bepaalde dagen, en mogelijk tussen bepaalde perioden van die dag.

Daarom combineren we de PinPoint-strategie met de Pivot-strategie. De PinPoint-strategie is ontworpen om een ​​long- of shortpositie te kiezen binnen specifieke datum-tijdbereiken. Een goed voorbeeld hiervan is onze OTW (Over the Weekend_-strategie, die op vrijdag een longpositie in AAPL opent en op dinsdag om 12.00 uur sluit. Dit is een opmerkelijke stabiele strategie, met een definitief voordeel, dat is al meer dan twee decennia extreem winstgevend.

De rand vinden

Het moeilijkste van het creëren van effectieve strategieën is het zoeken naar de rand. Soms verschijnt het in een bepaalde stijl van strategie (volatiliteit, momentum, trend, enz.), Soms is het datum en tijd vrijgegeven (pinpoint, seizoensgebonden, enz.). De enige manier om de rand te ontdekken, is door een hypothese te ontwikkelen, wat experimenten te doen, te verfijnen en te herhalen, totdat je iets hebt dat de moeite waard is om verder te bestuderen.

Enige kennis van de industrie kan zeker helpen bij het ontwikkelen van de hypothese en de parameters van uw experimenten.

De PinPoint Pivot is mijn beste gok, en op basis van de wetenschap dat het EAI-rapport op woensdag wordt vrijgegeven, vermoed ik dat we op woensdag een voorsprong zullen zien verschijnen. De enige manier om erachter te komen is door de strategie op te zetten en te experimenteren, dus dat is precies wat ik deed.

Ik heb de Pivot-strategie toegepast op USO, met zeer basale parameters, met behulp van de filosofie van Loose Pants fit More Butts. Dat betekent dat ik zeer brede parameters heb gebruikt om curve-aanpassing en overoptimalisatie te voorkomen, wat over het algemeen leidt tot mooie resultaten uit het verleden, die uiteindelijk mislukken wanneer ze in de praktijk worden toegepast.

Maar door de Loose Pants-theorie te gebruiken en door de strategie vooruit te lopen, kan ik redelijk redelijke resultaten krijgen. Waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is een aandelengrafiek die omhoog gaat. Het kan wat dalingen hebben, maar als de algemene richting over een lange periode een grafiek is met een aandelencurve die linksonder begint en rechtsboven eindigt, dan heb ik iets om mee te werken.

De volgende stap is om de handel te beperken tot specifieke dagen van de week, en in mindere mate tot sweet spots tijdens de Amerikaanse marktsessie, zoals tussen 10.00 en 14.00 uur EST, met een kleine afwijking, gewoon om te zien of er een correlatie is tot het moment dat een EAI-rapport wordt uitgebracht.