Zie andere berichten in deze serie...
[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]Evaluatiesystemen – Commissie en slippage

Dit wordt om twee redenen een relatief korte post; 1) het is super belangrijk en 2) het is een super simpel concept.

Mensen die geen slippen en commissie in hun strategieën aangeven, zijn incompetent en geven u een verkeerde indruk van hun systeemprestaties. Niet alleen onjuiste, maar mogelijk ook account-busting-informatie. Vrijwel alle, of ik moet zeggen, de overgrote meerderheid van leveranciers van forex-systemen melden geen slippen. Dat zou je iets moeten vertellen.

U mag in GEEN geval enige validiteit in een systeem opnemen als slippen en commissies en andere kosten niet in de resultaten worden meegerekend. Als u dat wel doet, evalueert u volledig valse prestatiegegevens.

En de kwalificatie ... de ontsporing moet realistisch zijn, misschien overdreven pessimistisch, en de commissie moet nauwkeurig zijn. Met andere woorden, de commissie moet de werkelijke commissie weerspiegelen die u de makelaar betaalt voor de soorten transacties die u evalueert.

Deze twee factoren kunnen, als ze niet aanwezig zijn in het systeem dat u evalueert, het verschil maken tussen een systeem dat enorm winstgevend lijkt en een systeem dat vrijwel elke transactie verliest. ZO BELANGRIJK IS DIT!

LET OP: De meeste mensen die geautomatiseerde handelssystemen leveren, houden geen rekening met slippen en commissie, of ze demonstreerden daar dingen zonder commissie en slippen, bewerend dat het alleen voor illustratieve doeleinden is. Kijk hier eens naar met EXTREME PREJUDICE!

Je zou ook moeten vragen hoe ze slippen hebben bepaald...

Wat zei je? Wat is slippen?

O, het spijt me zo... ik zal het uitleggen.

Slippage is het verschil in het aantal ticks tussen het bod en de vraag. Bij het bekijken van de DOM of Matrix, die de bied- en laatorders en de huidige prijs van een effect laat zien, zult u merken dat de bied- en laatlimieten een of meer vinkjes uit elkaar liggen.

Dit betekent dat als u een marktorder zou plaatsen, de best mogelijke prijs waartegen u wordt vervuld, de huidige vraag is voor een lange transactie en voor een korte transactie waar het bod is. Het zal bijna altijd 1 of twee tikken zijn, of erger, dan waar de huidige prijs is.

Voorbeeld TSLA

Deze paar centen tellen op als u veel handelt, vooral als het effect dat u verhandelt een grote spreiding heeft tussen het bod en de vraag. TSLA is zo'n aandeel, waar het routinematig ongeveer 5 tot 10 cent aan spread heeft. Als u 100 aandelen van TSLA verhandelt, betekent dit dat uw transactie uw winst met 5 tot 10 per kant van de transactie verlaagt.

Met andere woorden, wanneer u met 100 aandelen in TSLA denkt te slippen, moet u 10-20 cent prijsbewegingen overwinnen voordat u enige winst kunt realiseren. Dus alleen al om 10 cent winst te zien, zou TSLA 30 cent moeten verplaatsen.

Aandelen zoals Apple hebben weinig slippen, niet meer dan een cent. Ik ben meestal pessimistisch en ben goed voor anderhalve cent voor elke kant van de handel. Dat dekt me, en 's nachts zorgt ervoor dat mijn optimalisatie er niet zo goed uitziet, maar dat betekent dat de kans dat mijn echte resultaten minstens zo goed zijn, veel realistischer zal zijn.

Vergeet niet te berekenen in commissies

Dezelfde deal met commissies, het enige verschil hier is afhankelijk van wat uw commissiestructuur is. Mogelijk moet u voor de zekerheid ook pessimistisch zijn met die toevoeging aan de kosten.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om deze e-mail te beantwoorden, of kijk voor mijn contactgegevens onder het tabblad Ondersteuning op de website: