Volume Profile is een belangrijk onderdeel van de orderstroomanalyse en kan op verschillende manieren worden gebruikt. Door de concentratie van het gedistribueerde volume op elk prijsniveau weer te geven, kan Volume Profile inzicht geven in wat de markt vervolgens zou kunnen doen.
Hieronder staan 3 eenvoudige volumeprofielstrategieën die de openingsprijs van de huidige dag vergelijken met het volumeprofiel van de vorige dag:
Zoek voor een bullish volumeprofielsignaal of de openingsprijs van de huidige dag boven het waardegebied van de vorige dag valt, maar onder de profielhoogte van de vorige dag. Wanneer de opening in dit bereik ligt, kijk dan of de prijs teruggaat naar de Point of Control (POC) van de vorige dag en keer vanaf daar terug in de positieve richting.
Wanneer de prijs terugkeert naar de POC van de vorige dag, is dit een potentiële koopkans.
In het onderstaande voorbeeld worden 2 dagen Micro E-mini S&P 500 futures (MES)-handel weergegeven via prijsbalken van 60 minuten. De openingsprijs van de 2e dag lag boven het waardegebied van de vorige dag, maar niet boven het profielhoog. Zoals we kunnen zien, ging de prijs terug naar de POC van de eerste dag (gele lijn) voordat hij omhoog ging.
In tegenstelling tot het vorige voorbeeld, voor een bearish signaal, kijk of de huidige dag open is onder het waardegebied van de vorige dag, maar nog steeds boven het profiel van de vorige dag. Als de opening in dit bereik ligt, kan de prijs eerst stijgen naar de POC van de vorige dag voordat hij daalt en nieuwe dieptepunten bereikt.
Daarom doet zich een potentiële verkoopkans voor wanneer de prijs aan het begin van de dag terugkeert.
In het onderstaande voorbeeld is de prijs geopend onder het slot van de vorige dag, maar boven het profiel van de vorige dag. Zoals je kunt zien, ging de prijs eerst omhoog naar de POC van de vorige dag voordat hij daalde en lagere dieptepunten bereikte.
Uniek aan beide eerdere voorbeelden, als de openingsprijs volledig buiten het profiel van de vorige dag valt, kan dit worden geïnterpreteerd als een potentiële "runner" in de openingsrichting.
Dat wil zeggen, als de prijs volledig boven het profiel van de vorige dag opent, kan de prijs mogelijk opengaan en de hele sessie blijven "lopen". Omgekeerd, als de prijs volledig onder het profiel van de vorige dag opent, kan dit worden geïnterpreteerd als een potentiële runner aan de korte kant.
In het onderstaande voorbeeld, nadat de prijs onder het profiel van de vorige dag was geopend, bleef de prijs naar beneden om lager te sluiten.
Let op:zoals met alle andere indicatoren en technische analysebenaderingen, kan het gebruik van Volumeprofiel resulteren in valse signalen en risicobeheer is essentieel voor handelaren om kapitaal te beschermen.
Huidige NinjaTrader-gebruikers kunnen vandaag aan de slag met Volume Profile en de rest van de Order Flow + suite:Meer informatie
Nieuw bij NinjaTrader? Onze bekroonde handelssoftware is altijd GRATIS te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting en handelssimulatie. Download GRATIS handelsplatform!