Als onderdeel van NinjaTrader's Order Flow + suite van premium tools, bieden volumetrische balken een röntgenfoto van het marktveilingsproces, waaruit blijkt of kopers of verkopers agressiever waren op elk prijsniveau.
Deze tick-by-tick visualisatie kan handelaren helpen de onbalans in de orderstroom te detecteren en potentiële handelsmogelijkheden in realtime te identificeren.
Bekijk in deze video van 2 minuten hoe u een volumetrische grafiek maakt :
Volumetrische balken identificeren en geven agressief koop- en verkoopgedrag aan. Bereken eerst de delta, of het verschil tussen koop- en verkoopvolume, volumetrische balken en druk deze informatie vervolgens af naast prijskaarsen. Met deze informatie weergegeven op een gemakkelijk te vinden locatie, kunnen orderstroomhandelaren snel meten of kopers of verkopers agressiever zijn op elk prijsniveau.
Hoewel het geen indicator is, bieden volumetrische balken extra inzicht in de orderstroom door de koop- en verkoopactiviteit binnen elke prijsbalk te onderscheiden. Handelaren kunnen vervolgens de agressieve kopers en verkopers op de markt identificeren, evenals de prijsniveaus waar agressief werd gekocht en verkocht.
Beschouw elke prijskaars als een veiling voor een bepaalde tijd. Volumetrische balken bieden een gedetailleerd visueel overzicht van de transacties die hebben plaatsgevonden, inclusief wie de veiling heeft gewonnen of verloren.
In de bovenstaande grafiek worden volumetrische balken weergegeven voor futures op ruwe olie (CL) op een tijdsbestek van 5 minuten. Nadat agressief verkoopgedrag was gedetecteerd, daalde de prijs naar beneden. Vervolgens, nadat agressief kopen was geïdentificeerd, veranderde de prijs van koers en ging omhoog.
Volumetrische staven vertellen een verhaal over wat er in een bepaald tijdsbestek is gebeurd. Hoewel het misschien een complexe visuele weergave lijkt, dient de kleurschakering als een filter voor uw ogen om de belangrijkste prijs- en volumeniveaus te helpen identificeren.
Door het ontwerp zijn volumetrische balken gearceerd op basis van het verschil, of delta, in hoeveel handel plaatsvond tegen de vraagprijs (agressieve aankoop) versus de biedprijs (agressieve verkoop). Hoe hoger de delta, hoe duidelijker de arcering binnen elke cel zal zijn. Als gevolg hiervan worden uw ogen getrokken naar de belangrijkste gebieden van de grafiek in termen van orderstroom:waar de meest agressieve actie plaatsvond.
Zoals met alle technische analysetools, zal de manier waarop volumetrische staven worden gebruikt variëren op basis van de individuele handelaar en analysebenadering. De Order Flow + Volumetrische balken van NinjaTrader kunnen worden aangepast aan een willekeurig aantal tijdframes en handelsmethodologieën.
In de bovenstaande grafiek worden volumetrische balken van 5 minuten voor MES-futures (Micro E-mini S&P 500-futures) weergegeven. Door het aantal "Ticks per level" te verminderen en de grafiekstijl "Delta" in het Data Series-menu te selecteren, kan een meer vereenvoudigde/gestroomlijnde volumetrische weergave worden bereikt.
NinjaTrader is ontworpen om te worden gebruikt door alle niveaus van handelaren, van beginner tot expert. Werkruimten, grafieken, sjablonen, volglijsten en meer kunnen worden aangepast aan uw handelsstijl en -aanpak. Onze handleidingen met gebruikersvideo's bieden snelle zelfstudies en tips om u op weg te helpen.
Raadpleeg de NinjaTrader 8 Helpgids voor meer diepgaande training en video's. De Helpgids is ook toegankelijk via het NinjaTrader-platform door op F1 op uw toetsenbord te drukken. Deze actie activeert de Help-gids die betrekking heeft op het laatste venster dat in NinjaTrader is gebruikt.
Het NinjaTrader-gebruikersforum is ook een geweldige bron om samen te werken met een gemeenschap van NinjaTrader-enthousiastelingen, programmeurs en ons ondersteuningsteam.
NinjaTrader ondersteunt meer dan 500.000 handelaren wereldwijd met een krachtig en gebruiksvriendelijk handelsplatform, hoge kortingscommissies en ondersteuning van wereldklasse. NinjaTrader is altijd gratis te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting van strategieën en een meeslepende sim-handelservaring.
Download het bekroonde handelsplatform van NinjaTrader en ga vandaag nog aan de slag met een gratis handelsdemo met realtime marktgegevens!