Klinkt een beetje gek, dat iedereen zoveel verhandelbare ideeën kan bedenken, ontwikkelen, testen en vervolgens in praktijk brengen. Maar het is niet zo gek als je een proces hebt en gemotiveerd bent.
Dus, wat is de motivatie? De motivatie is om een geautomatiseerd handelssysteem te bouwen dat een aantal zeer wenselijke kenmerken heeft, zoals zeer kleine opnames, een vloeiende aandelencurve en gedistribueerd risico. Maar om dit te bereiken heb je een proces en een raamwerk nodig.
De meeste algoritmische handelaren in de detailhandel zijn voortdurend op zoek naar de moordende strategie. Ze geloven dat er een heilige graal is, en als ze maar hard genoeg pushen, als ze genoeg optimaliseren, zullen ze er uiteindelijk op stuiten door de brute kracht van vastberadenheid, eindeloos onderzoek en urenlang testen.
Bestaat de heilige graalstrategie? Misschien, maar als dat zo is, heeft iemand het al ontdekt en houden ze het dicht bij hun borst of het werkt niet meer. Rockstar-strategieën zullen van tijd tot tijd verschijnen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Maar deze strategieën zijn niet voor u beschikbaar, tenzij u er een tegenkomt, of door eindeloos te testen vindt u de juiste combinatie van parameters... hoogst onwaarschijnlijk.
Hieronder staat een strategie die 20 jaar lang geld heeft opgeleverd, misschien langer, ik weet het niet, want dat is zo ver terug als ik het heb getest. Er zijn maar weinig parameters om te optimaliseren. Het is supereenvoudig, gebaseerd op een RSI van 2 perioden met dagelijkse bars, het werkt in een aantal markten en activatypes. Ik vond het in een boek van Larry Connors en Cesar Alvarez, genaamd Short Term Strategies That Work. Hier zijn de regels...
Ik heb het gecodeerd in TradeStation EasyLanguage en ik ben het aan het testen om te zien of het echt werkt. Het blijkt super robuust te zijn. Blijft gemiddeld iets meer dan 10 dagen in transacties, heeft een zeer hoge winstfactor van meer dan 4,0 en een winstgevend percentage dat groter is dan 80%. Is dit de heilige graal?
De strategie is niet perfect, in die zin dat de gemiddelde winnende transactie versus de gemiddelde verliezende transactie goed is, een dergelijke en met een echt hoog winstpercentage, maar het is een Long-Only Trade en handelt niet als het actief onder de 200 is -dag voortschrijdend gemiddelde, dus er zijn tijden dat ik op mijn handen zit te wachten tot er iets gebeurt...verlengde tijden.
Dus, is deze strategie de heilige graal? Nauwelijks. Maar dat is waar andere strategieën de gaten kunnen vullen. Als ik nog een strategie wilde toevoegen, wat zou het dan moeten doen, hoe zou het transacties moeten aannemen. Is het verstandig om nog een long-only handelaar toe te voegen die op dagelijkse bars werkt? Waarschijnlijk niet, omdat de rendementen waarschijnlijk vergelijkbaar zijn, wat betekent dat als het goed gaat, ze het allebei goed doen, en omgekeerd, als de een verliest, de ander waarschijnlijk verliest.
Wat ik moet doen is een andere strategie vinden om naast deze te lopen, die een lage mate van correlatie heeft van zijn rendement met mijn 2-periode RSI-strategie. Maar hier zijn de grote vragen. Moet ik een andere super duper-strategie vinden? Het blijkt dat je dat niet doet. In feite kun je veel beter een goede strategie toevoegen, een strategie die winstgevend maar eenvoudig is. Maar niet slechts één, het is beter om er meerdere toe te voegen, hoe meer hoe beter. Elk met een lage mate van correlatie met de anderen.
Lage correlatie betekent dat de strategieën niet op dezelfde manier met handelssignalen komen. Zodat wanneer een strategie uitvalt, de andere winstgevend kunnen zijn. Dit heeft tot gevolg dat de algehele opname van uw portfolio van strategieën wordt geminimaliseerd en de winst wordt vergroot.
Oké, dus wat betekent dat? Het betekent dat je een ideeënfabriek moet worden. Je moet meerdere, goede strategieën bedenken en deze tegelijkertijd uitvoeren. Maar waarom?
Het antwoord heeft een parallel met Agile softwareontwikkeling. En hoewel je misschien geen ervaring hebt met agile ontwikkeling, zal ik het een beetje voor je beschrijven en waarom het werkt.
Agile-ontwikkeling gaat over het opsplitsen van grote problemen in kleine, vervolgens het samenstellen van een team van generalisten die veel verschillende dingen kunnen doen, en vervolgens het project in korte iteraties indelen, met als doel een klein stukje functionaliteit volledig gedaan te krijgen met hoge kwaliteitsresultaten.
De sleutel hier is het iteratieve proces, en oké ervaren ontwikkelaars die als een team werken. Ze spreiden het risico en doen eigenlijk beter werk dan een paar supersterrenontwikkelaars. Ze zijn ook een stuk goedkoper dan de supersterren.
Het blijkt dus dat als je verschillende niet-gecorreleerde eenvoudige strategieën aan je portfolio toevoegt, ze veel beter werk leveren dan een of twee Rock Star-strategieën, om in wezen dezelfde reden dat agile ontwikkelingsteams het beter doen. En hier komt de motivatie om de hoek kijken om veel strategieën te bedenken.
Stel je voor dat je zou kunnen handelen als een superster, en het enige dat je hoefde te doen was verschillende eenvoudig te coderen, eenvoudige, niet bijzonder goed presterende strategieën samen te stellen. Natuurlijk moeten de strategieën winstgevend zijn, maar er is hier veel speelruimte, de sleutel is het lage niveau van gecorreleerde rendementen, dit is veel belangrijker dan een moordende strategie. En hoe meer strategieën u kunt toevoegen, hoe beter.
Het punt is dat strategieën komen en gaan, gedurende een bepaalde tijd werken ze geweldig, en andere perioden niet. Soms komen ze aan het einde van hun leven en moeten ze worden vervangen. Dit is waarom je er zoveel mogelijk wilt creëren in een gestage stroom, en een aantal van hen op de bank wilt houden om te testen en te beheren, de goede naar de top te laten stijgen en de plaats in te nemen van oude en vermoeide.
Het is niet zo moeilijk om nieuwe en interessante strategieën te bedenken, vooral niet nadat je de zaken onder de knie hebt. Er zijn overal handelsideeën en kunnen meestal worden gemodelleerd met een paar eenvoudige regels codes. Toegegeven, sommigen hebben misschien wat meer codeerexpertise nodig dan jij hebt, maar die strategieën zijn waarschijnlijk niet essentieel voor je succes als algoritmische handelaar.
Er zijn veel soorten of categorieën strategieën mogelijk. In de handelswereld richten de meeste mensen zich op prijsactie, maar de echt interessante strategieën zijn die met een verhaal achter zich, met een solide premisse en hypothese.
Zoals het effect van obligaties na een verwachte renteverhoging door de Fed. De renteverhoging kan gebeuren, misschien niet, één ding is zeker, er is een grote kans dat obligaties gaan bewegen. Als u de dag en tijd kent van de aankondiging van de renteverhoging, of wanneer een Fed-gouverneur zou kunnen spreken, kunt u een strategie bedenken die op die gebeurtenis wacht en vervolgens long of short gaat zodra de markt begint te bewegen. Dit soort gebeurtenissen hebben over het algemeen een paar dagen effect op obligaties. En het detecteren van een waarneembare beweging een korte periode na de aankondiging is relatief eenvoudig in code te doen.
De meeste strategieën vallen onder een van de volgende effecten op de markt, ze starten een trend of voortzetting van een trend, of zijn tegentrendmakers. Sommige zijn gemeen terugkerend, of seizoensgebonden, andere zijn technisch of relaties.
Het enige dat u hoeft te doen, is te identificeren wat er gebeurt, iets dat u interesseert of niet, en vervolgens een van deze soorten strategieën toe te passen om te proberen de verwachte zetten vast te leggen. Over het algemeen is de codering supereenvoudig. Wat je moet leren, is hoe je je hypothese en gebeurtenissen uit het verleden kunt testen om te zien hoe je creatie ze zou hebben afgehandeld. Dit is waar proces- en testvaardigheden een rol gaan spelen.
Dus is het mogelijk om 200 winstgevende strategieën te bedenken? Absoluut. Maar er is een proces voor nodig, en een actieve verbeeldingskracht, en de motivatie om te weten welke goede dingen eruit zullen voortkomen. Ik heb de afgelopen week minstens drie strategieën gemaakt of gestolen (geleend). Ik zit op schema om in één jaar bijna 200 te genereren. Het zijn niet allemaal winnaars, in feite zijn een groot aantal complete flops, maar dat houdt de fabriek niet tegen, afwijzingen maken deel uit van het proces.
De realiteit is dat je een redelijk goede strategie zult bedenken die klaar is om deel te nemen aan je andere live portfoliostrategieën met een snelheid van één op 20. De rest heeft mogelijk toekomstig potentieel, maar na een tijdje moeten ze gewoon worden geschrapt als ze voldoen niet aan enkele minimale criteria. Het kan zijn dat hun tijd niet rijp is, aangezien ik verliezerstrategieën heb geopend waaraan ik een paar jaar geleden heb gewerkt, en nu presteren ze briljant.
Dus als u 200 strategieën per jaar maakt en 5 procent daarvan is winnaars, betekent dit dat u mogelijk 10 winnende, niet-gecorreleerde strategieën per jaar aan uw portfolio toevoegt. Houd er rekening mee dat ze niet allemaal voor altijd winnaars zullen blijven, daarom moet je het proces gaande houden.
Wick Fill-handelsstrategie – toepassen
Commodity Trading doen
Hier leest u hoe u een frisse start kunt maken met Commodity Trading
Hoe handel je in F&O?
Opties handelsstrategie met Short Call Butterfly
Hoe gebruik je een Short Strangle-optiestrategie bij het handelen?
Een handelsstrategie ontwikkelen