De naar volume gewogen gemiddelde prijs staat bekend als een veelzijdige tool die veel wordt gebruikt door technische handelaren bij het vinden van goede aandelen om in te beleggen. Het wordt gebruikt door portefeuillebeheerders van beleggingsfondsen wanneer ze een aanzienlijk aantal van een bepaald aandeel moeten kopen. Evenzo gebruiken detailhandelaren VWAP om het toekomstige potentieel van een aandeel te vinden, en intraday-handelaren om de gemiddelde prijs op de markt te bepalen, zodat ze een aandeel kunnen kopen wanneer de prijs lager is dan VWAP.
Het is een gewogen gemiddelde formule, die veel wordt gebruikt door analisten en handelaren om de vraag naar een aandeel te bepalen, zowel in termen van volume als prijs. Voor berekeningsdoeleinden houdt het rekening met alle bestellingen van de dag en berekent het de gemiddelde waarde. Het kan worden verspreid over een enkel tijdsbestek of meerdere frames op basis van vereisten.
VWAP heeft meerdere toepassingen, maar wordt voornamelijk gebruikt door analisten en portefeuillebeheerders om ruis veroorzaakt door prijsschommelingen gedurende de dag te elimineren en een eerlijke prijs te bepalen om aandelen te kopen of verkopen. Het geeft handelaren een idee van hoe de aandelen gedurende de dag werden verhandeld.
Een essentieel onderdeel van een VWAP-indicator is de VWAP-lijn of VAWP-kruis, die optreedt wanneer de aandelenkoers de naar waarde gewogen gemiddelde prijs overschrijdt. We zullen geleidelijk meer details van de volumegewogen gemiddelde prijs bespreken, maar laten we eerst eens kijken hoe we VWAP kunnen berekenen.
Zoals de naam al doet vermoeden, is het een gewogen gemiddelde. Er is een grote verscheidenheid aan gewogen gemiddelde indicatoren die worden gebruikt in de aandelenhandel, en VWAP is er een van. Het wordt berekend met de volgende formule.
VWAP houdt rekening met zowel de prijs als het volume van een aandeel. Maar waarom? Wanneer het belang van prijs gemakkelijk te begrijpen is, kan het opnemen van volume velen verwarren. Welnu, het volume geeft aan of het een goed aandeel is om te kopen of niet. Een aandeel met een goede vraag en prijs is een goede gok. Als voor sommige aandelen de prijs aantrekkelijk is, maar er geen handelsvolume is, betekent dit dat de aandelen geen afnemer hebben.
Met dit gewogen gemiddelde kunnen handelaren zowel de prijs als de vraag van een actief vergelijken. VWAP is echter in wezen een dagelijkse handelsindicator. Het verschijnt niet in wekelijkse of maandelijkse trendgrafieken.
VWAP geeft handelaren een cruciale indicatie met betrekking tot de prijsbeweging van een aandeel, het helpt hen het exacte punt in een tijdsbestek te identificeren waar het momentum ligt. Laten we het met een voorbeeld bekijken; een handelaar kan te maken hebben met een aandeel dat meerdere keren niet boven de VWAP-lijn is uitgekomen vanwege constante verkoopdruk. Dus misschien wil hij het exacte punt weten waarop het aandeel met succes boven de VWAP-indicatorlijn breekt, anders kan hij aan de verkeerde kant van het marktmomentum komen te staan als hij een shortpositie inneemt.
Aandelen die onder de VWAP-lijn liggen, worden als 'goedkoop' of 'van waarde' beschouwd en vertellen handelaren om een shortpositie in te voeren. Omgekeerd worden aandelenkoersen boven de VWAP-lijn getagd als 'duur'.
Dus, hoe kom je erachter wanneer een prijs boven de VWAP-lijn of lager beweegt? Een technisch systeem kan zo worden geprogrammeerd dat het kandelaargrafiek en trendlijnen combineert, samen getekend. In een VWAAP-grafiek wordt de trendlijn op dezelfde manier behandeld als een steun- en weerstandslijn, en de kandelaars vertegenwoordigen prijsbewegingen.
Bewegende VWAP is een voortschrijdende gemiddelde lijn die de beweging van de aandelenkoers visueel weergeeft ten opzichte van de prijs. Het volgt de VWAP aan het einde van de dag in de loop van de tijd en het tijdsbestek kan worden aangepast om zoveel VWAP's op te nemen als nodig is.
Houd er rekening mee dat VWAP en Moving VWAP niet altijd samen kunnen werken.
Laten we voor een beter begrip van VWAP nog een paar definities bespreken die ermee samenhangen.
Het is een handelsindicator. Het treedt op wanneer een aandelenkoers de VWAP-lijn overschrijdt.
Het verwijst naar een uitgevoerde order met betrekking tot het kopen of verkopen van aandelen.
Het is gewoon een gemiddelde van de aandelenkoersen gedurende een dag, weergegeven door een lijngrafiek. Sommige handelaren gebruiken het in plaats van de slotkoers om een voortschrijdend gemiddelde prijslijn te tekenen.
Het berekenen van VWAP omvat de volgende stappen.
Wanneer het over een periode wordt berekend, levert het een volumegewogen gemiddelde prijs op voor elk gegevenspunt. VWAP verplaatsen is de verzameling van verschillende VWAP-waarden aan het einde van de dag en het gemiddelde ervan voor het aantal perioden.
VWAP is een intraday-dagindicator die meestal minuten of uren aanhoudt en wordt gebruikt door kortetermijnhandelaren. Aan de andere kant is het verplaatsen van VWAP een betere optie voor langetermijnhandelaren, omdat het indicaties geeft voor een langere periode.
Zowel VWAP als bewegende VWAP zijn fascinerende hulpmiddelen. Om een idee te krijgen van prijsomkering in realtime, gebruiken handelaren de VWAP-indicator die ze voor een korter tijdsbestek kunnen aanpassen.
Omgekeerd vinden handelaren die andere bewegende trendlijnen volgen, zoals voortschrijdend gemiddelde of voortschrijdend gemiddelde proxy's, bewegende VWAP een levensvatbaar hulpmiddel voor hun strategie. De bewegende VWAP wordt ook gebruikt door handelaren die de strategie voor prijsomkering volgen. En daarvoor volgen ze een crossover-strategie die suggereert om een snel gemiddelde te gebruiken om de trendrichting te bepalen wanneer het een langzaam gemiddelde overschrijdt. Tijdens prijsomkeringstransacties wordt bewegende VWAP vaak gebruikt met envelopkanaal voor een beter begrip van prijsbewegingen.
De algemene regel om VWAP te gebruiken voor handel is om de helling van de lijn te volgen, maar zoals bij elk ander handelsinstrument, kan het baseren van uw handelsstrategie uitsluitend op VWAP in tegenspraak zijn met het aanhoudende marktsentiment. VWAP-voorspellingen moeten overeenkomen met andere handelsinstrumenten om een trendomkering te bevestigen.
De vuistregel voor handelen met VWAP is als volgt.
Bewegende VWAP heeft een positieve helling en de afgeleide oscillator blijft boven nul.
Bewegende VWAP heeft een negatieve helling met een afgeleide oscillator onder nul.
Sluit de handel als een van de twee criteria ongeldig is.
VWAP geeft inzicht in prijs en volume samen en heeft daarom meerdere toepassingen gevonden in de moderne handel.
VWAP kan handelaren helpen elke opkomende trend te begrijpen. Of het nu stijgt of daalt, zal een indicatie zijn van het marktsentiment. Zelfs als de prijs schokkerig is, is een vloeiende VWAP-lijn een identificatie van een opkomende trend.
VWAP-uitbraak betekent het moment waarop een aandelenkoers boven de VWAP-indicator gaat en de gemiddelde prijs overtreft. Traders nemen een longpositie in omdat de bullish krachten sterk zijn in de markt.
De VWAP-lijn wordt ook gebruikt om marktondersteuning of weerstandsniveau te vinden. Stel dat de aandelenkoers onder de VWAP-lijn begon en vervolgens een paar mislukte pogingen deed om de VWAP-lijn te overschrijden, dan kan het worden behandeld als een weerstandsgebied. Evenzo, wanneer een aandelenkoers boven de VWAP-lijn begint en aarzelt in de buurt van de VWAP-lijn, voordat we weer omhoog gaan, kunnen we deze als een ondersteuningslijn behandelen.
VWAP wordt door institutionele kopers gebruikt om aandelen in bulk te kopen zonder marktverstoring te veroorzaken. Wat betekent het? Laten we het met een voorbeeld bekijken.
Een beleggingsfonds wil 10.000 aandelen van een bepaald bedrijf kopen. Als het nu in één keer een bestelling voor het blok plaatst, zal het de markt spijkeren terwijl de uitwisseling zal proberen te vullen. Het zal de markt opdrijven en de vraag naar dat aandeel vergroten, en andere handelaren aanmoedigen om het te kopen tegen een hogere prijs dan de initiële biedprijs van het beleggingsfonds en het tegen een nog hogere waarde te verkopen. Om deze situatie te voorkomen, verdeelt het beleggingsfonds de totale vraag in kleine hoeveelheden en investeert het via een geautomatiseerde handelsstrategie waardoor de prijs dicht bij de VWAP-lijn blijft.
Conclusie
VWAP is een geweldige tool die meerdere toepassingen heeft in technische handel. Traders gebruiken het met andere tools voor voortschrijdend gemiddelde om de juiste entry- en exitpunten in de markt te vinden. Het stelt u in staat marktinteresse, prijsontwikkeling, vraag en een interessant punt te begrijpen. Handelaren gebruiken ook andere indicatoren die vergelijkbaar zijn met VWAP. Deze worden de Positive Volume Index en de Negative Volume Index genoemd. Deze tools helpen handelaren om een goed begrip te krijgen van de markttrend en de vraag om hun strategieën te baseren.