Het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde om prijsgegevens glad te strijken tijdens het bestuderen van prijsbewegingen in de markt is een gangbare praktijk. Chartisten gebruiken regelmatig het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) en exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) om de dominante trend in de markt te begrijpen. Maar bijna alle voortschrijdende gemiddelden blijven in prijs achter. Het voortschrijdend gemiddelde van de romp is een verbetering ten opzichte van het bestaande, waardoor elke prijsvertraging vrijwel werd geëlimineerd en het voortschrijdend gemiddelde reageerde op prijsactiviteit.

We zullen dus bespreken wat het voortschrijdend gemiddelde van Hull is en hoe we verschillende handelssignalen kunnen interpreteren ervan.

Wat is een voortschrijdend gemiddelde (MA)?

Voordat we beginnen met de discussie over het voortschrijdend gemiddelde van Hull (HMA), laten we begrijpen wat een voortschrijdend gemiddelde is.

Voortschrijdend gemiddelde is een handelsindicatormethode die wordt gebruikt voor hun effectiviteit om prijsontwikkeling te begrijpen. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is het meest voorkomende voorbeeld van voortschrijdend gemiddelde. Het neemt het rekenkundig gemiddelde van een reeks prijspunten voor een bepaald aantal dagen in het verleden. Als gevolg hiervan is het een achterblijvende indicator, en hoe langer de tijdsperiode, hoe groter de vertraging. Het is echter ook zeer effectief omdat beleggers het gemakkelijk kunnen aanpassen voor verschillende tijdsbestekken om aan hun vereisten te voldoen. Het gebruik van SMA's van 50 dagen, 100 dagen en 200 dagen is gebruikelijk omdat ze de meest cruciale handelssignalen geven. Maar beleggers bestuderen ook 15, 20, 30 dagen SMA's.

Een andere populaire indicator voor voortschrijdend gemiddelde is het exponentiële voortschrijdend gemiddelde, dat het gewogen gemiddelde berekent dat meer belang hecht aan huidige prijsgegevens, waardoor het sneller reageert.

Wat is de indicator voor voortschrijdend gemiddelde van de romp?

Alan Hull stelde in 2005 een nieuwe indicator voor voortschrijdend gemiddelde voor die prijsvertraging zal elimineren. Na zijn naam werd de nieuwe indicator bekend als de Hull moving average Indicator of HMA.

Het voortschrijdend gemiddelde van Hull lost het eeuwenoude dilemma van het voortschrijdend gemiddelde op, waardoor het reageert op de huidige prijs en tegelijkertijd de vloeiendheid van de curve beheert. Het is snel, soepel en handig.

In zijn berekening gebruikte Hull een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van 16 weken en berekende vervolgens het gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA) van de zeer recente prijsgegevens, na de periode door twee te hebben gedeeld. De berekening is een beetje ingewikkeld, maar hier is de beste manier om het te begrijpen.

In zijn formule gebruikte Hull een methode met gewogen voortschrijdend gemiddelde

Hij berekende eerst de WMA van de serie, zeg maar een periode van 13 weken.

Vervolgens wordt de reeks in tweeën gesplitst en wordt de gehele waarde gebruikt om de tweede WMA te berekenen

vermenigvuldigde de seconden WMA met twee en trek de eerste WMA ervan af

Bereken de vierkantswortel en neem het gehele getal om de derde WMA te berekenen, een resultaat van de  eerste twee WMA

Hier is de wiskundige formulering van de indicator voor voortschrijdend gemiddelde van Hull

HMA =WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))

Het resultaat kan een lichte overschatting hebben, wat handig is om een ​​eventueel achterblijvend effect te compenseren.

Hoe de voortschrijdend gemiddelde indicator van de romp te interpreteren

De meeste voortschrijdende gemiddelden zijn achterblijvende indicatoren, wat betekent dat directe wijzigingsindicaties later komen dan prijswijzigingen. Hull voortschrijdend gemiddelde lost dit probleem op en verbetert samen met de soepelheid van de prijscurve.

Beleggers passen het voortschrijdend gemiddelde van Hull aan voor verschillende tijdframes om de prijsontwikkeling te begrijpen. Studie van een voortschrijdend gemiddelde van Hull over een langere periode onthult de markttrend en de kortetermijnstudies worden gebruikt om een ​​instap te plannen.

Trade plannen met behulp van Hull Moving Average-strategie

Wanneer de gemiddelde bewegende lijn stijgt, is de heersende trend opwaarts. Evenzo duidt een dalende HMA op een dalende trend. Beleggers nemen een longpositie in wanneer HMA stijgt.

HMA berekend voor kortere perioden die beleggers gebruiken om instap in de richting van de trend te plannen. Het is een lang instapsignaal wanneer HMA stijgt. Omgekeerd wordt een kort ingangssignaal geactiveerd wanneer HMA valt.

In een grafiek vertegenwoordigt een blauwe lijn het voortschrijdend gemiddelde van Hull, wanneer de lijn snel van richting verandert, duidt dit op een zijwaartse trend.

Hull voortschrijdend gemiddelde elimineert met succes de uitdaging van het gebruik van de voortschrijdend gemiddelde formule. Men moet echter voorzichtig zijn om dit te vermijden bij het analyseren van crossover-signalen, omdat de techniek voor het berekenen van HMA afhankelijk is van vertragingen.

Nu u het voortschrijdend gemiddelde van Hull hebt geleerd, kunt u het in uw handelsstrategie gebruiken om markttrends te bestuderen en instapplannen te plannen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over een achterblijvend effect.