Vereenvoudiging van wat voortschrijdende gemiddelden zijn - SMA &EMA: Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de eenvoudigste maar meest gebruikte technische analysetools door handelaren. Elke keer dat u een technisch of onderzoeksrapport leest, over een index of aandelen van een bepaald bedrijf, moet u terminologieën zijn tegengekomen zoals het Simple Moving Average (SMA) of Exponential Moving Average (EMA). Dit zijn de twee soorten voortschrijdende gemiddelden.

In dit bericht hebben we de basisprincipes van voortschrijdende gemiddelden besproken in de technische analyse van aandelen. Hier hebben we besproken wat Simple Moving Averages (SMA) en Exponential Moving Averages (EMA) zijn en hoe u ze correct kunt gebruiken. Laten we beginnen.

Inhoudsopgave

Een voorbeeld om voortschrijdende gemiddelden te begrijpen

In wiskunde (of statistiek), een voortschrijdend gemiddelde maakt een reeks gemiddelden van verschillende subsets van de volledige dataset om datapunten te analyseren.

Stel je bijvoorbeeld voor dat we in een spelletje cricket de prestaties van een bowler willen analyseren. Hier is de parameter die we voor ons oordeel kunnen gebruiken het aantal runs dat is toegestaan ​​tegen elk geplukt wicket. Laten we aannemen dat we de volgende gegevens beschikbaar hebben voor de bowler:

Uit de bovenstaande tabel is het totale aantal runs dat de bowler over 9 innings heeft toegegeven 445. Verder heeft hij 20 wickets op zijn naam staan. Daarom is het gemiddelde aantal toegestane runs per wicket gelijk aan 445/20 =22,25 toegestane runs per wicket. Dit is de eenvoudigste methode die we kunnen gebruiken om het gemiddelde te berekenen.

Een soortgelijk concept kan worden gebruikt bij het bekijken van de prijsbewegingen van de aandelen. Via dit artikel zullen we proberen het concept van het voortschrijdend gemiddelde en de implicaties ervan tijdens het handelen te begrijpen.

Wat zijn voortschrijdende gemiddelden?

Voortschrijdende gemiddelden zijn de meest voorkomende en gewilde vorm van technische analysehulpmiddelen die tijdens het handelen worden gebruikt. Van deze indicatoren wordt gezegd dat ze achterblijvende indicatoren zijn, omdat ze zijn geconstrueerd met behulp van de gegevens die worden gepresenteerd als de eindedagprijzen.

Laten we een ander voorbeeld nemen om dit concept gemakkelijk te begrijpen. Houd rekening met de volgende slotkoersen voor de aandelen van Reliance Industries limited:

Nu is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) een berekening die rekening houdt met het gemiddelde of rekenkundige gemiddelde van een bepaalde reeks prijzen over een specifieke periode. De SMA of gemiddelde prijs van aandelen van RIL gedurende deze vijf dagen is bijvoorbeeld gelijk aan 9085/5 =Rs. 1.817

Stel je vervolgens voor dat de aandelenkoers van RIL op 10/07/2020 1.800 is. Als u nu opnieuw het voortschrijdend gemiddelde voor de afgelopen vijf dagen berekent, verandert de waarde ervan naarmate de gemiddelde prijs verandert nadat er nieuwe gegevens zijn verwerkt. Met andere woorden, de gemiddelde prijs verandert naarmate de waarde van de onderliggende waarde van dag tot dag verandert.

Verder kunnen de voortschrijdende gemiddelden voor elk tijdsbestek worden berekend. Het kan 5 minuten, 15 minuten, uren, dagen, weken, enzovoort zijn. Afhankelijk van iemands handelsstijl en handelsdoelstelling, kan men het grafiekpatroon voortschrijdend gemiddelde kiezen. Als we 5 waarnemingen gebruiken binnen het geselecteerde tijdsbestek, wordt dit 5 SMA genoemd, en als we 9 waarnemingen gebruiken binnen het geselecteerde tijdsbestek, wordt dit 9 SMA genoemd, enzovoort.

Nu is de onderstaande grafiek de dagelijkse grafiek van Airtel Limited. En we hebben er een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen op uitgezet.

Afb:50 DMA van Airtel Limited (Bron:www.kite.zerodha.com)

Als je nu zorgvuldig analyseert, splitst de 50 SMA de grafiek duidelijk in twee helften. Wanneer de markt meer dan 50 SMA handelt, zien we een continu koopmomentum in de markt en hebben de stieren een stevige greep op de markt. En als en wanneer de markt onder de 50 SMA komt, zien we verkoopdruk in de markt en krijgen de beren meer zeggenschap in de markt. Over het algemeen kan in eenvoudige bewoordingen worden gezegd dat prijzen boven SMA als bullish worden beschouwd en daaronder bearish.

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is een enigszins geavanceerde en meer vertrouwde vorm van voortschrijdend gemiddelde. Het belangrijkste verschil tussen EMA en SMA is het gewicht dat aan elke waarde in kwestie wordt gegeven.

Onder EMA krijgen de meer recente waarden een hoger gewicht, maar in SMA krijgen alle waarden hetzelfde gewicht. Om deze eenvoudige reden wordt soms gezegd dat EMA een betere handelsparameter is dan SMA. De berekeningsmethodiek van EMA gaan we in dit artikel niet uitleggen.

De onderstaande grafiek is de daggrafiek voor HDFC Bank en de gele lijn is de 50 EMA

Afb:50 EMA van HDFC Bank (bron:www.kite.zerodha.com)

Nu, voordat de grafiek wordt uitgelegd, is de volgende regel ingesteld voor het in- en uitgaan van de transactie. Een positie wordt ingevoerd wanneer de huidige prijs meer dan 50 EMA overschrijdt en de positie wordt vastgehouden totdat de aandelenkoers daalt, niet cross-over of onder de 50 EMA komt.

Als we naar de grafiek kijken, heeft de 50 EMA in de bovenstaande grafiek meerdere ingangs- en uitgangssignalen gegeven op basis van EMA. Als we bijvoorbeeld naar handel 1 kijken, gaf de grafiek een lange transactie weer, aangezien de markt dicht bij de EMA kwam en deze terugkaatste en een rendement opleverde van ongeveer 15% (naar geen enkele maatstaf slecht). En op dezelfde manier gaf Trade 2 een invoer in de buurt van EMA en bij exit gaf het een rendement van bijna 7%.

Bewegende gemiddelden:  Belangrijke begrippen 

In dit bericht hebben we geprobeerd het concept van voortschrijdende gemiddelden te vereenvoudigen. Laten we snel samenvatten wat we hier hebben besproken:

• Moving Average geeft ons eenvoudige en traceerbare koop- en verkoopsignalen
• Wanneer de prijs boven een bepaalde MA wordt verhandeld, duidt dit meestal op sterkte in de markt en hebben kopers meer te zeggen
• Wanneer de prijs onder een bepaalde MA handelt, duidt dit meestal op zwakte in de markt en dicteren verkopers in de markt

Voortschrijdende gemiddelden worden beschouwd als een betrouwbare indicator, terwijl ze de trend en het marktsentiment begrijpen. Je moet ze continu blijven gebruiken om ze beter onder de knie te krijgen en een voortschrijdend gemiddelde te vinden dat bij hun handelsstijl past. Eén gouden regel die elke handelaar moet volgen:"Houd altijd een stop loss voor uw transacties" Veel plezier met handelen en gelukkig leren!