Waar krijg je handelsideeën?

Handelsideeën zijn overal, je hoeft ze alleen maar te bekijken en te herkennen. De beste ideeën zijn intuïtief en gemakkelijk uit te leggen. Een handelsidee hoeft niet geweldig te zijn om te werken, het heeft alleen een goed uitgangspunt nodig. Een strategie samenstellen met een heleboel indicatoren en het geldbeheer aanpassen is geen idee, zelfs als het na verschillende optimalisaties een geweldige aandelencurve oplevert, wat je hebt gedaan, is een strategie creëren die in het verleden perfect werkte, via curve fitting, maar heeft weinig hoop om te werken op markten die het nog nooit heeft gezien.

Soorten handelsideeën

Als je dit lang genoeg hebt gedaan, begin je ideeën te catalogiseren, hier zijn er enkele:

  • Trends gebaseerd op een herkenbare factor, zoals het monetaire beleid van de Federal Reserve. Trends zijn verreweg het meest gevolgde patroon.
  • U zou de relatie tussen twee vergelijkbare aandelen of futures kunnen exploiteren in een statistische arbitrage (parenhandel). Misschien zelfs een intermarktrelatie zoals de auto-industrie en metalen uit de platinagroep (voornamelijk gebruikt katalysatoren voor gasmotoren), of soja versus sojameel.
  • Er zijn seizoenspatronen, over sojabonen gesproken, in de landbouw, stookolie; wist u dat 40% van de prijsontwikkeling voor stookolie wordt beïnvloed door problemen tussen vraag en aanbod in het noordoosten van de Verenigde Staten, en dat het weer een grote factor is. Luchtvaartmaatschappijen en resorts hebben seizoenspatronen die gemakkelijk te achterhalen zijn.
  • Premium verkopen tot een grote aankondiging of winstrapport, of volatiliteit goedkoop kopen nadat de inkomsten zijn aangekondigd en de volatiliteit is gecrasht.
  • Wat dacht je van een ommekeer op dinsdag, of in het weekend, of dezelfde tijd volgende maand wanneer geld wordt ingewisseld en toegevoegd aan hun positie.

Ik zou kunnen doorgaan, want er is een onbeperkt aantal ideeën die exploiteerbaar en winstgevend zijn, als het een goed uitgangspunt is en je ziet het, zoek dan uit hoe je het kunt verhandelen. Totdat je het geld opbrengt, zijn je ideeën precies dat, etherische momenten in de tijd, maar ze zijn geen cent waard.

De beste manier om op de hoogte te blijven van de markt en de economie is om betrokken te raken, geopolitieke gebeurtenissen uit te wisselen, te wachten op zinger economische rapporten en de beweging te vervagen, vroeg ter plaatse te zijn door sappig laatste nieuws van webnieuwssites zoals De vlieg op de muur . Als je geld op het spel staat en voor je werkt, is je aandacht verslapt en gefocust. Dit is wanneer ideeën worden geboren.

Handelsideeën zijn belangrijk

Als u denkt dat u het goed zult doen in de handelswereld met uw idee de jour, denk dan nog eens goed na. Op een dag gaat dat idee niet werken. Een constante stroom van ideeën is wat je nodig hebt, in feite is het het levensbloed van een succesvolle handelaar om voorop te blijven lopen en te profiteren van kansen in deze constant veranderende markten. Dus, hoe komt een handelaar op nieuwe ideeën, en niet alleen de vermoeide oude op?

"Ik begin met een idee, dan wordt het iets anders." -Pablo Picasso

De grote fout die handelaren maken bij het zoeken naar ideeën, is dat ze op dezelfde oude, vermoeide plekken kijken. De markt weerspiegelt wat er in de wereld gebeurt, dus is het niet logisch om uw idee van een handel uit te breiden naar de echte wereld? Misschien, misschien niet, misschien moet je naar de niet-echte wereld springen. Het punt is dat het genereren van handelsideeën precies hetzelfde is als elke creatieve onderneming, er zijn veel manieren om het te doen, google gewoon "hoe ideeën te genereren". Dat zal je op weg helpen.

De meeste creatievelingen gebruiken een proces om ideeën te genereren, laten we dat toepassen op handelen.

Onderzoek staat voorop, je moet je richten op een bepaalde markt, zoals olie bijvoorbeeld. Begin met het bekijken van belangrijke rapporten, zoals het petroleumstatusrapport, dat elke woensdag verschijnt, en het wekelijkse Aardgasrapport op donderdagen... vraag uzelf af wat er met de markt gebeurt na deze rapporten, wat dacht u van vóór de rapporten... ziet u patronen . Bestudeer waarom het investeerders interesseert, misschien leidt dat tot onderzoek rond de OPEC en wat ze momenteel doen, zowel zakelijk als politiek.

De meeste gebeurtenissen ervaren een halfwaardetijd, dat is waar de maximale intensiteit van het rapport een bepaald aantal dagen zal duren, en dan vervagen tot het volgende rapport. Vraag uzelf af, wat is de halfwaardetijd van olie-inventarisrapporten? Is er een terugkeer naar het gemiddelde dat merkbaar is, of zijn dit het begin van momentumspelen. Zoek naar secundaire markten die een verandering in de prijs van ruwe olie bevestigen, zoals benzine, misschien is daar een handel, of misschien slechts een bevestigende indicator. Zijn er seizoensinvloeden of weersafwijkingen in het spel. Hoeveel booreilanden kunnen worden getroffen door een vervelende tropische storm, hoe zit het met alleen de angst voor een grote storm die eraan komt.

Zie je hoe elke vraag naar een andere leidt?

Als je eenmaal een patroon hebt geïdentificeerd, bedenk dan hoe je er een ruil van kunt maken. Wat zijn de opstellingen, het bereik in tijd en prijs, wat is de gemiddelde duur van de handel, wat kan er mis gaan, wat kan het effect versterken... steeds maar weer, het ene idee brengt het andere voort.

Let's Get Real

Het is allemaal en goed om hypothetische dingen naar je te gooien, maar hoe zou je van een idee een echt beroep maken? Nou, laten we dat doen met ruwe olie. Misschien kunnen we wat gedrag verhandelen waarvan we merkten dat het grove kost is na een impactvol rapport. Laten we eerst de strategie ontwikkelen.

Na een grote stap heeft ruwe olie de neiging om terug te vallen in de lijn of gaat het verder op een pad. Met andere woorden, is dit een terugkeer naar het gemiddelde of het momentumspel? Zal het pad een cirkel (omkering) of momentum (lijn) zijn. Uit mijn onderzoek blijkt dat ruwe olie absoluut een momentumspel is, dus we zullen de strategie als een trendvolger willen bekijken, maar relatief kort in duur vanwege de wekelijkse rapporten. We gaan dus uit van de volgende veronderstellingen:

Strategie

  • 10-daagse loopback omvat 2 wekelijkse statusrapporten en dempt ruis.
  • Een verplaatsing van 4 tot 5 standaarddeviaties over 10 dagen is groot genoeg om ertoe te doen en klein genoeg om genoeg transacties te genereren.
  • Als we de prijs minstens twee dagen terugtrekken, kunnen we in de handel blijven, terwijl we de ruimte bieden om een ​​trend te ontdekken.
  • Door de transactie 20 dagen vast te houden, kan de strategie grotere marktbewegingen opvangen

Hier zijn de regels

  • Voer Lang in wanneer de sluiting> 10 dagen geleden gesloten + 4 standaarddeviaties
  • Voer Kort in wanneer de sluiting <10 dagen geleden gesloten + 4 standaarddeviaties
  • Maak de transactie na twee dagen ongedaan als er een nieuw signaal is
  • Beëindig de transactie na 20 dagen

Resultaten en volgende stappen

Ik heb deze transactie dit jaar tot nu toe 4 keer uitgevoerd met uitstekende resultaten, alle vier de transacties waren grote winnaars. Ik heb vorig jaar 2 transacties gedaan met vergelijkbare instellingen, maar de handel van dit jaar vertegenwoordigt een verfijning. Hoe heb ik de handel verfijnd, vraagt ​​u zich misschien af? Ik heb een aantal aannames gevarieerd door verschillende loopback-periodes te proberen en de standaarddeviatiedrempel te variëren. Ik nam ook een bevestigende markt op, met behulp van stookolie en zocht naar verschillen.

Ik merkte een diepgaand omgekeerd verband op tussen het prijsverschil tussen ruwe olie en stookolie, en de prijs van alleen ruwe olie. Ik merkte ook dezelfde omgekeerde relatie op van het Crude-Heating-paar versus de S&P 500. Grote veranderingen in de markt hebben meestal een 2-3 dagen achterblijvend effect op mijn transactie.

Ik zal deze handel blijven bestuderen en kijken of er verdere verfijningen kunnen worden aangebracht, of andere triggers die het kunnen helpen, bevestigen of er iets heel anders van maken. Dat is de aard van het genereren van handelsideeën.


Futures handelen
  1. Futures en grondstoffen
  2. Futures handelen
  3. Optie