De term stochastisch wordt gebruikt om te verwijzen naar een willekeurig bepaald proces dat statistisch kan worden geanalyseerd om conclusies te trekken. Een van de meest populaire toepassingen van stochastische modellen is in de financiële sector en op de aandelenmarkt. De stochastische oscillator is een belangrijk onderdeel van technische analyse die u kan helpen bij het bepalen van de prijsactie voor een actief, zoals een aandeel, een grondstof of zelfs een valuta.
Van de vele indicatoren die worden gebruikt bij technische analyse van de aandelenmarkt, zijn er maar weinig zo krachtig als de stochastische oscillator. Als u zich afvraagt wat een stochastische indicator is en hoe deze u kan helpen beter te handelen, vindt u hier wat informatie die u kan helpen.
Wat is de stochastische oscillator?
In de jaren vijftig ontwikkelde Dr. George C. Lane een technische indicator en noemde deze de stochastische oscillator. In tegenstelling tot andere traditionele technische indicatoren die de prijs of het volume volgden, volgde de stochastische indicator het momentum van de prijs van een actief. Omdat de indicator de schommelingen in de prijs van een actief meet, werd deze door Dr. George Lane de stochastische oscillator genoemd. De indicator is ontwikkeld op basis van het feit dat er altijd een verandering in momentum is voordat een prijsverandering plaatsvindt.
Hoe werkt de stochastische oscillator?
De stochastische oscillator vergelijkt een specifieke slotkoers van een actief met een breed scala aan hoge en lage prijzen gedurende een bepaalde periode. Als algemene vuistregel wordt de stochastische oscillator berekend door een periode van 14 dagen als standaard te nemen. De periode kan echter ook worden gewijzigd en aangepast aan uw specifieke behoeften. De waarde van de stochastische indicator voor een specifieke periode ligt altijd tussen 0 en 100.
De formules die worden gebruikt voor de stochastische oscillator
De indicator gebruikt de volgende wiskundige formules om de waarden te berekenen.
K-lijn Formule:
%K =100 x (CP – L14) / (H14 – L14)
Waar:
CP =de meest recente slotkoers
L14 =de laagste handelsprijs van het activum in de voorgaande 14 handelssessies
H14 =de hoogste handelsprijs van het activum in de vorige 14 handelssessies
D line-formule:
D =100 x (H3/L3)
Waar:
H3 = de hoogste handelsprijs van het activum in de vorige 3 handelssessies
L3 = de laagste handelsprijs van het activum in de vorige 3 handelssessies
%K is de langzaam bewegende indicator en %D is een snel bewegende indicator gemeten door het voortschrijdend gemiddelde over 3 periodes van %K.
De algemene vuistregel van de stochastische oscillator suggereert dat wanneer de markt omhoog beweegt, de activaprijs dichtbij de high zal sluiten. Evenzo zal de stochastische oscillatorwaarde dicht bij het dieptepunt sluiten wanneer de markt naar beneden neigt.
Zowel de formules van de K-lijn als de D-lijn worden door de indicator samen gebruikt om belangrijke signalen in de prijsgrafieken van een actief te identificeren. De laatste tijd zijn software-oplossingen voor grafieken extreem robuust geworden en al deze wiskundige berekeningen worden door de tool zelf gedaan.
Wat geeft de stochastische oscillator aan?
Deze indicator wordt gebruikt om overbought en oververkochte handelssignalen voor elk activum te identificeren, waardoor u omkeringen in de prijsactie kunt herkennen. Als de waarde van de stochastische indicator voor een activum bijvoorbeeld meer dan 80 is, wordt het activum geacht zich in de overbought-regio te bevinden. Als de waarde lager is dan 20, bevindt het actief zich in het oversoldgebied. De indicatie van overbought- en oversold-gebieden moet echter alleen worden beschouwd als aanwijzingen voor toekomstige prijsbewegingen en niet als sluitend bewijs van een omkering.
De stochastische grafiek bevat twee lijnen:één lijn die de werkelijke waarde van de oscillator toont, en de andere is het voortschrijdend 3-daags gemiddelde van de vorige lijn. Deze twee lijnen bewegen samen en genereren handelssignalen wanneer de langzaam bewegende stochastische lijn de voortschrijdende gemiddelde lijn kruist. Een stochastische oscillatorgrafiek kan een trendomkering voorspellen wanneer de %K-lijn de %D-lijn kruist.
De relatie tussen de stochastische oscillator en de Relative Strength Index (RSI)
De RSI is een andere technische indicator die sterk lijkt op de stochastische indicator. Beide tools zijn prijsmomentumoscillatoren die veel worden gebruikt door handelaren. Om de nauwkeurigheid van een koop- of verkoopsignaal te vergroten, gebruiken handelaren vaak de stochastische oscillator en de RSI samen. Hoewel het doel van deze twee technische indicatoren vergelijkbaar kan zijn, zijn de onderliggende theorieën verschillend.
De stochastische oscillator werkt op basis van de theorie dat de prijs van een actief de neiging heeft om dichtbij zijn hoogste punt te sluiten tijdens opwaartse markttrends en dichtbij zijn dieptepunten tijdens marktdalingen. RSI daarentegen werkt door de snelheid te meten waarmee de prijs van een actief beweegt. Wanneer u wordt geconfronteerd met een markt die in trends beweegt, kan de RSI erg handig zijn om overbought- en oversold-omstandigheden te identificeren. Wanneer de aandelenmarkt echter zijwaarts of schokkerig beweegt, is de stochastische indicator nuttiger.
Handelen met Stochastic Oscillator
De stochastische oscillator beweegt mee met de prijs van een actief, waardoor een relatie tot stand wordt gebracht tussen de slotkoers van het actief en de prijsklasse. Tot op heden is de stochastische oscillator een van de meest gebruikte oscillatoren en favoriet voor het nauwkeurig voorspellen van de markt. Het is gemakkelijk te begrijpen en met behulp van moderne technische hulpmiddelen kan men vrij eenvoudig de %K- en %D-waarden berekenen.
Als het uw wens is om een actieve handelaar te worden, is het handig om te leren de markt te voorspellen met een stochastische oscillator bij het identificeren van potentiële transacties. Traders gebruiken vaak stochastische oscillatoren voor de volgende doeleinden.
– Daghandel
– Scalperen
– Koop-/verkoopbevestiging
– Bevestiging overbought/oversell
– Afwijking
- Dagelijkse zwaaimethode met Admiral Pivot
Stochastische oscillator gaat ervan uit dat momentum voorafgaat aan prijs, vergelijkt de slotkoers van het actief met een vooraf ingesteld prijsbereik. Als u een handelsstrategie rond een stochastische oscillator bouwt, moet u op twee dingen letten:een trendomkeringssignaal en divergentie.
Wanneer de twee lijnen in de stochastische oscillator-kaart elkaar kruisen, signaleert dit een mogelijke omkering veroorzaakt door een grote verschuiving in het dagelijkse momentum.
Evenzo kan een groter wordende divergentie tussen de oscillator en de trendprijslijn wijzen op een mogelijke verandering in de aanhoudende trend. Wanneer een bearish trend bijvoorbeeld een nieuw lager dieptepunt registreert, maar de oscillator boven de nieuwe prijs blijft, kan dit een indicatie zijn dat de beer mogelijk de stoom verliest en dat er een ommekeer in het verschiet ligt.
De stochastische oscillator is een krachtig handelsinstrument, mits voorzichtig gebruikt. Maak geen fouten terwijl u het gebruikt om een transactie te voorspellen als u geen honderden en duizenden geld wilt verliezen.
Twee veelvoorkomende beginnersfouten die handelaren kunnen maken zijn:
– Long gaan wanneer de markt oververkocht is, aangezien de markt kan blijven dalen en u uiteindelijk een kostbare fout maakt
– Elke afwijking beschouwen als een mogelijke omkering. Het kan voorkomen dat de twee indicatoren in twee verschillende richtingen wijzen, maar in werkelijkheid vindt er geen omkering plaats
Om fouten te voorkomen, gebruiken handelaren een stochastische oscillator samen met andere technische handelshulpmiddelen zoals de RSI. De algemene vuistregel suggereert dat wanneer u een omkering niet kunt bevestigen, door te gaan met handelen in de richting van de trend en niet tegen de trend in.
Conclusie
De stochastische oscillator heeft hetzelfde doel als andere indicatoren, die aangeven wanneer een activaprijs naar overbought- of oversold-regio's beweegt.
De stochastische oscillator is een uitstekende technische indicator en wordt veel gebruikt samen met de RSI. Hoewel het op zichzelf nog steeds een krachtig hulpmiddel is, is het een verstandig idee om niet alleen af te gaan op de waarden van de stochastische indicator. Dit komt voornamelijk omdat de indicator de neiging heeft om valse handelssignalen te produceren. In bepaalde situaties, waar de marktvolatiliteit hoog is, komt de prijsbeweging van het actief mogelijk niet overeen met het handelssignaal dat door de indicator wordt gegenereerd. Daarom is het een verstandig idee om de stochastische oscillator te gebruiken samen met andere technische indicatoren zoals de RSI en Moving Average Convergence Divergence (MACD)