Portfolio Backtesting is een strategie die door beleggers en handelaren wordt gebruikt om te backtesten hoe een portefeuille zou hebben gepresteerd als ze belegd in enkele specifieke activa gedurende een bepaald tijdsbestek. De resultaten van de backtesting van de portefeuille helpen beleggers om hun eigen strategie (of verwachtingen) te creëren terwijl ze beleggen met vergelijkbare activa in vergelijkbare situaties.

Voor het uitvoeren van aandelenonderzoek is Portfolio Backtesting een krachtig hulpmiddel voor beleggers op de aandelenmarkt. Er zijn echter zeer weinig kwaliteitsinstrumenten beschikbaar op de Indiase markt om Indiase aandelenportefeuilles te backtesten. In dit bericht bespreken we hoe u een portfolio kunt backtesten met behulp van de Portfolio Backtesting-tool van Trade Brains.

Portfolio Backtesting-tool van Trade Brains

Met behulp van de Portfolio Backtesting-tool van Trade Brains kunt u uw strategieën backtesten om het rendement te achterhalen dat u mogelijk heeft behaald op eerdere investeringen. Hier kunt u testen hoe portefeuilles zouden hebben gepresteerd als u 5 jaar/10 jaar geleden in verschillende aandelen met verschillende toewijzingen had belegd, vóór de demonetisering, tijdens COVID19 of een ander gewenst tijdsbestek.

Met deze geavanceerde functie voor backtesting van portefeuilles kunt u een of meerdere aandelenportefeuilles samenstellen op basis van verschillende toewijzingen en hun prestaties achteraf testen. Bovendien kunt u het gedetailleerde resultaat vinden en kunt u kijken naar de absolute rendementen, CAGR, portefeuillegroei, Y-O-Y of M-O-M-rendementen in aandelen in deze portefeuilles.

Voorbeeld:hoe voer je portfoliobacktests uit op Indiase aandelen?

In dit voorbeeld bespreken we hoeveel rendement u zou hebben behaald als u Rs One Lakh (1.000.000) in vier bedrijven had geïnvesteerd Asian Paints, HDFC Bank, Hindustan Unilever (HUL) en Reliance tussen januari 2014 en januari 2019.

De toewijzingen op alle vier de aandelen kunnen variëren in verschillende portefeuilles. Een gelijk verdeelde portefeuille zal bijvoorbeeld Rs 25k in elk aandeel hebben geïnvesteerd. Aan de andere kant kunt u sommige aandelen in een ongelijk verdeelde portefeuille ook een ander gewicht geven.

Laten we het rendement van deze vier aandelen tussen 2014 en 2019 backtesten. Dit zijn de stappen om Portfolio Backtesting uit te voeren op Indiase aandelen met behulp van Trade Brains Portal:

1. Moet Brains Portal ruilen.

2. Selecteer in het gedeelte 'Tools' op de bovenste menubalk 'Portfolio Backtesting'. Anders is hier de directe link naar de Portfolio Backtesting-tool van Trade Brains.

3. Voer de Begindatum, Einddatum en Beginbedrag in. Voor dit voorbeeld:

• Startdatum:1 januari 2014,
• Einddatum:1 januari 2019 en
• Initieel investeringsbedrag:Rs 1,00.000

4. Wijs vervolgens fondsen toe aan verschillende aandelen om uw portefeuille op te bouwen.

Voor Portefeuille 1 (die gelijkelijk wordt verdeeld), voert u (25, 25, 25,25) in, wat betekent dat 25% van Rs 1,00.000 gelijkelijk wordt toegewezen aan elk aandeel. In de andere twee portefeuilles nemen twee verschillende ongelijke toewijzingen. Bijvoorbeeld (40, 40, 10, 10) en (20, 20, 30,30) toewijzing in aandelen voor Portfolio 2 en Portfolio 3.

5. Klik ten slotte op "Backtest"

Nadat u op Backtest heeft geklikt, verschijnt er een resultaat in tabelvorm dat laat zien hoeveel rendement elke portefeuille zou hebben opgeleverd. Hier is het resultaat van het bovenstaande voorbeeld van backtesting van een portfolio:

Uit de bovenstaande tabel kunt u zien dat portefeuille 1 een CAGR-rendement van 18,81% per jaar heeft opgeleverd. Als u een gelijkmatig verdeelde portefeuille heeft met de aandelen van Asian Paints, HDFC Bank, HUL en Reliance belegd tussen januari 2014 en januari 2019, zou uw investeringsbedrag van Rs 1,00.000 zijn gewaardeerd op Rs, 2.36.819.16  tegen 2019.

Houd er verder rekening mee dat de tweede portefeuille het beste van de drie heeft opgeleverd met een CAGR van 19,81%. Dit toont aan dat een betere allocatie het uiteindelijke rendement op de portefeuille kan verbeteren.

LEES OOK

Afsluitende gedachten

In dit bericht hebben we besproken wat portfolio-backtesting is en de exacte stappen om dit uit te voeren op Indiase aandelen met behulp van Trade Brains Portal. Als we het samenvatten, is backtesting van de portefeuille een krachtig hulpmiddel om de historische prestaties van een bundel aandelen te vinden en te evalueren hoeveel rendement kan worden verwacht als een vergelijkbare portefeuille wordt gemaakt. Een ander belangrijk punt dat we uit dit bericht hebben geleerd, is dat het rendement op een goede portefeuille kan worden verbeterd door een efficiënte toewijzing van geld aan verschillende aandelen, in plaats van gelijkmatig in alle aandelen te beleggen.

Dat is alles voor dit bericht. Ik hoop dat dit bericht nuttig voor je was. Als je vragen hebt met betrekking tot de Portfolio Backtesting-tool van Trade Brains, laat het me dan weten door hieronder te reageren. Ik beantwoord graag uw twijfels. Fijne dag en veel succes met beleggen.