Een handelaar kan het een jaar goed doen, de strategie schommelt, daarna gaan ze door een periode waarin ze niet zo winstgevend zijn. Ze gebruiken exact dezelfde strategie, maar deze valt het jaar daarop uiteen. Waarom? Dit artikel zal u helpen deze valkuil te vermijden door uit te leggen waarom u de volatiliteit moet monitoren en de veranderende volatiliteit moet gebruiken om het risico/opbrengst van transacties aan te passen door uw stopafstand en winstdoelstelling te bewerken.

Dit artikel is bedoeld om u het idee te geven dat naarmate de volatiliteit op de markt verandert, de manier waarop u naar stops en winstdoelstellingen kijkt, in overeenstemming daarmee moet veranderen.

Volatiliteitsfasen

Markten doorlopen verschillende volatiliteitsfasen en daar moet u zich van bewust zijn. Wat dit in feite betekent, is dat een markt momenteel een periode van hoge volatiliteit doormaakt waarin hij elke dag of week veel beweegt, maar dat zal niet eeuwig duren en uiteindelijk zal de markt weer tot rust komen en zullen de dagelijkse en wekelijkse marges kleiner worden. Als u uw risico-opbrengstprofielen niet dienovereenkomstig aanpast, zult u een aantal problemen ervaren…

Als het al een tijdje goed met je gaat, maar nu je doelstellingen niet meer worden gehaald, pas je ze misschien gewoon niet aan aan de veranderende volatiliteit?

Naarmate de volatiliteit van een markt of de dagelijkse prijsschommelingen veranderen, moeten ook uw stopverliezen en -doelstellingen veranderen. Lage volatiliteit kan lijken alsof de markt nauwelijks in beweging is, maar in werkelijkheid is het enige dat verandert de volatiliteit, dus uw stop loss en uw winstdoelstellingen moeten dienovereenkomstig veranderen. In het geval van lagere volatiliteit moeten uw stops en doelstellingen dichterbij zijn dan bij hogere volatiliteit.

Als u bijvoorbeeld normaal gesproken handelt met een koersdoel van 40 dollar en een stop van 20 dollar en uw doelen niet meer worden geraakt en u meer verliest dan u had moeten verliezen in verhouding tot de risico-beloning, dan heeft u uw geldbeheer niet aangepast toen de volatiliteit veranderde. Naarmate de volatiliteit verandert, verandert ook de potentiële risico-opbrengst van een bepaalde transactie.

Als je je niet hebt aangepast en bij je stop 20 euro bent kwijtgeraakt, terwijl je 15 euro had moeten verliezen, zul je boos worden. Op dezelfde manier, als u uw winstdoelstellingen niet aanpast aan de veranderende volatiliteit, kunt u uw doel missen waar het had kunnen worden bereikt als u een dichterbij gelegen doel had gehad.

De volatiliteit verandert naarmate de markt van maand tot maand en van kwartaal tot kwartaal een ander bedrag beweegt. Kijk eens naar een jaar geleden versus nu, en krijg een idee hoe de volatiliteit zich nu verhoudt tot toen. Het beheer van geld moet gebaseerd zijn op de huidige dynamiek en moet evolueren naarmate die dynamiek verandert. Handel niet op dezelfde manier als drie jaar geleden als de volatiliteit nu de helft is van wat het toen was.

Als de gemiddelde wekelijkse en dagelijkse prijsklasse bijvoorbeeld met 50% verandert, dan is het vanzelfsprekend dat uw stop loss en doelstellingen ook met ongeveer 50% moeten veranderen.

Kijk naar de onderstaande grafiek en u zult merken dat de markt verschuift van periodes van hoge volatiliteit / grote dagelijkse bewegingen naar een veel lagere volatiliteit / kleinere dagelijkse bewegingen. Dus als u deze veranderingen in de volatiliteit ziet plaatsvinden, moet u uw aanpak van uw geldbeheer dienovereenkomstig aanpassen.

Naarmate de volatiliteit verandert, veranderen ook de horizontale niveaus

Als je mijn artikelen hebt gelezen over het tekenen van steun- en weerstandsniveaus of het plaatsen van stops en targets als een professionele handelaar, ben je je al bewust van het belang van ondersteunings- en weerstandsniveaus bij stop loss en targetplaatsing. Waar ik in deze lessen echter niet op inging, is dat naarmate de marktvolatiliteit verandert, ook de nabijgelegen steun- en weerstandsniveaus veranderen.

Je vraagt je misschien af wat de ATR of het gemiddelde werkelijke bereik is, en waar dat hier een rol speelt. Welnu, de ATR is een goed instrument om de huidige/recente marktvolatiliteit te meten, maar we zullen nog steeds steun- en weerstandsniveaus gebruiken als belangrijke barrières om naar te kijken bij het plaatsen van onze stops en doelstellingen. U wilt uw stop loss niet zomaar op basis van de ATR plaatsen, omdat horizontale niveaus altijd de beste plaatsen zijn om naar te kijken bij het beslissen waar u de stop loss plaatst.

Als u merkt dat de volatiliteit van een markt de laatste tijd veel is toegenomen of afgenomen, moet u ook kijken naar waar de meest recente steun- en weerstandsniveaus liggen wanneer u een transactie aangaat. Als een markt onlangs een grote toename van de volatiliteit heeft gekend, zul je naar niveaus moeten kijken die verder weg liggen van de huidige prijzen, om je stops te plaatsen. Op dezelfde manier, als een markt onlangs een grote daling van de volatiliteit heeft gekend, zou u dichter bij recente prijzen moeten kijken om uw stopverliezen te plaatsen. Houd er ook rekening mee dat naarmate uw stop loss verandert, ook uw positiegrootte bij een transactie moet veranderen, als u hetzelfde dollarrisicobedrag per transactie wilt behouden dat u normaal gesproken gebruikt.

Conclusie

We kunnen niet zomaar op de markt springen en totaal voorbijgaan aan het feit dat het een voortdurend veranderende, dynamische entiteit is. Marktvolatiliteit is iets waar we als handelaars rekening mee moeten houden. We moeten er een gewoonte van maken om elke keer dat we de markt analyseren de marktvolatiliteit te observeren en ervoor te zorgen dat we onze stop-losses, doelstellingen en positiegroottes aanpassen aan deze veranderende marktdynamiek.

Het leren herkennen en analyseren van de veranderende marktdynamiek is een functie van het begrijpen van prijsactie en het leren handelen op basis van prijs. Dit is waarvoor ik hier ben; om u te helpen bij het leren handelen in prijsacties en om u te helpen inzicht te krijgen in de voortdurend veranderende dynamiek op de markt. Als u eenmaal volledig begrijpt hoe u prijsactie moet lezen, zal het herkennen van veranderende marktvolatiliteit geen probleem voor u zijn; het zal vanzelf gaan. Bekijk voor meer informatie mijn koersactie-handelscursus en de ledencommunity.

NIAL FULLER'S PRO HANDELCURSUS - HIER