Wat is de beste datum voor SIP in beleggingsfondsen?
Ik krijg deze vraag vaak van mijn investeerders.
Mijn twee gebruikelijke reacties zijn:
- Wat is je geluksdatum?
- Gooi een munt op.
Het maakt niet uit.
Vorige week vroeg een belegger me:"Heb je hier een analyse voor gedaan?"
Dat had ik niet.
Ik dacht eraan om dit een kans te geven.
Gegevens en aannames
- Ik heb Nifty TRI-gegevens gebruikt van 1 januari 2000 tot 31 oktober 2020. Dat zijn gegevens van meer dan 20 jaar. In totaal 250 maanden.
- Start een SIP van Rs 10.000 per maand op elk van de datums (1
st
tot 31
st
) in januari 2000. In totaal 31 SIP's.
- Als de SIP-datum op een weekend- of marktvakantie valt, wordt het SIP-bedrag op de volgende werkdag belegd. Het is dus mogelijk dat niet alle termijnen van een SIP op dezelfde datum worden geïnvesteerd. U bent misschien op de 15e van elke maand een SIP begonnen, maar als de 15e een feestdag is, wordt uw geld op de 16e of de volgende werkdag belegd.
- Niet alle maanden hebben 31 dagen. Februari heeft slechts 28 dagen (29 dagen in een schrikkeljaar). Dus als de datum (29, 30, 31) niet in een bepaalde maand valt, wordt het SIP-bedrag geïnvesteerd in het volgende bedrijf (1
st
van volgende maand of daarna).
Wat vertellen de gegevens ons?
In de bovenstaande tabel heb ik voor elk van de SIP-datums de afwijking van het gemiddelde geaccumuleerde bedrag weergegeven. Gemiddeld geaccumuleerd bedrag is het eenvoudige gemiddelde van de geaccumuleerde bedragen voor 31 SIP-datums. En de afwijking is voor het verschil in absolute bedragen en niet voor XIRR.
Het verschil is niet veel. Over 20 jaar is het verschil tussen het minimum en het maximum ongeveer 1,3%. Ik begrijp niet veel van statistieken, maar ik zou niet de moeite nemen om te optimaliseren voor zo'n klein verschil.
In deze 20 jaar, 9
de
was de slechtste SIP-datum en 23
de
is de beste geweest.
Laten we deze periode nu in twee delen verdelen.
- 1 januari 2000 tot 31 december 2010 (132 maanden)
- 1 januari 2011 tot 31 oktober 2020 (118 maanden)
En doe een vergelijkbare analyse voor deze twee perioden.
1 januari 2000 tot 31 december 2010
Het verschil tussen de beste (23
de
) en de slechtste (9
de
) is ongeveer 1,5%.
1 januari 2011 tot 31 oktober 2020
Het verschil tussen de beste (2
nd
) en de slechtste (31
st
) is ongeveer 1,1%. Weer niet veel.
Het verschil tussen 9
de
en 23
de
is (het verschil was het grootste tussen deze twee data in de vorige twee vergelijkingen) is ongeveer 0,1%. In wezen komt het grootste deel van het verschil uit de periode 2000-2010.
De waarschuwingen
- Ik heb Nifty 50 TRI gebruikt voor deze analyse. Andere indices (midcap- of smallcap-index) kunnen een patroon vertonen (hoewel ik verwacht dat de resultaten vergelijkbaar zullen zijn).
- Misschien belegt u in een actief beheerd fonds. Het kan een ander patroon vertonen. Nogmaals, ik verwacht dat de resultaten vergelijkbaar zullen zijn.
Ik denk dat je betere en belangrijkere dingen in je portefeuille hebt dan het uitzoeken van de beste SIP-datum voor investeringen in beleggingsfondsen. Voor mij lijkt het een oefening in zinloosheid. Uw tijd en moeite kunt u beter besteden aan het vasthouden aan de juiste activaspreiding, het regelmatig opnieuw in evenwicht brengen van uw portefeuille en het doen van dingen die u leuk vindt.
Zoals ik al eerder zei, wat is je geluksdatum?
Gegevensbron :NiftyIndices.com
Extra links
De afgelopen maanden hebben we verschillende beleggingsstrategieën of -ideeën getest en de prestaties vergeleken met de Buy-and-Hold Nifty 50-portefeuille. In sommige van de vorige berichten hebben we:
- Beoordeeld of het toevoegen van een Internationaal Aandelenfonds en Goud aan een Aandelenportefeuille het rendement heeft verbeterd en de volatiliteit heeft verminderd.
- Werkt Momentum Investing in India?
- Verslaat beleggen met lage volatiliteit Nifty en Sensex?
- Prestatievergelijking:beleggen op dieptepunten van 52 weken versus beleggen op hoogtepunten van 52 weken
- Nifty 200 Momentum 30 Index:prestatiebeoordeling
- Nifty Factor Indices (waarde, momentum, kwaliteit, lage volatiliteit, alfa):prestatievergelijking
- Nifty Alpha Low Volatility 30:prestatiebeoordeling
- 50% goud + 50% aandelen:hoe presteert de portefeuille?
- Wat is de beste assetallocatie voor uw portefeuille? 50:50, 60:40 of 70:30?
- Gekeken naar de gegevens van de afgelopen 20 jaar om te zien of de koers-winstverhouding (PE) ons iets vertelt over het verwachte rendement. Dat doet het, of in ieder geval in het verleden.
- Een momentumstrategie getest om te schakelen tussen Nifty 50 en een liquide fonds en de prestaties vergeleken met een eenvoudige 50:50 jaarlijkse geherbalanceerde portefeuille van Nifty-indexfonds en liquide fonds.
- Gebruikte een op voortschrijdend gemiddelde gebaseerde markttoetredings- en -exitstrategie en vergeleek de prestaties met Buy-and-Hold Nifty 50 van de afgelopen twee decennia.
- De prestaties van Nifty Next 50 vergeleken met Nifty 50 in de afgelopen twee decennia.
- Vergeleken met de prestaties van Nifty 50 Equal Weight versus Nifty 50 versus Nifty 50 in de afgelopen 20 jaar.
- Niets werkt altijd. Gebruikte de Nifty 50-, Nifty MidCap 150- en Nifty Small Cap 250-index om aan te tonen dat soms intuïtieve investeringskeuzes niet werken.
- De prestaties van 2 populaire gebalanceerde fondsen vergeleken met een simpele combinatie van een indexfonds en een liquide fonds.
- De prestaties van een populair dynamisch asset-allocatiefonds (Balanced Advantage Fund) vergeleken met een aandelenindexfonds en kijken of het redelijke rendementen heeft kunnen bieden bij lage volatiliteit.
