Het creëren van geautomatiseerde handelsstrategieën wordt gepresenteerd als superhard werk, dat ongelooflijke discipline, veel hersenkracht vereist en testen, testen en nog eens testen. En alleen als u de voorgeschreven duizenden stappen volgt, zult u succes behalen.

Nou, ik zeg dat het een stapelbed is!

Laten we duidelijk zijn, ik zeg niet dat het zo eenvoudig is, wat ik zeg is dat de nadruk en moeite allemaal op de verkeerde plaats liggen om van een handelssysteem een ​​winstgevend systeem te maken. De nadruk moet niet liggen op het creëren van de perfecte rockstar-strategie, dit is ENORM verspilde moeite.

De nadruk moet liggen op hoe goed de ene strategie speelt met de andere strategieën. Omdat een succesvol handelssysteem niet over één strategie gaat, maar over een gemeenschap van strategieën die goed samenwerken. En het verbijsterende hier is dat een aantal gemiddelde strategieën die op de juiste manier samenwerken, en die geen gigantische hoeveelheden inspanning vergen om te ontwikkelen, veel beter zullen presteren dan een of twee rockster-strategieën.

En de totale inspanning om deze gemiddelde strategieën te bouwen is ordes van grootte minder om te creëren dan de rockster-strategie of -strategieën. De rocksterren kunnen jaren of zelfs een levenslange inspanning vergen. Er kunnen wekelijks eenvoudigere strategieën worden ontwikkeld. Het verschil is de speelplaats waarin je ze plaatst en hoe goed ze samen spelen.

De sleutelzin hier is:je zou meerdere niet-gecorreleerde strategieën moeten gebruiken.

Dus hier is het end-to-end proces, de levenscyclus van wieg tot graf van een strategie. Laat je niet intimideren, het is niet zo ingewikkeld. Het is allemaal een kwestie van de strategieën van links naar rechts verplaatsen naarmate ze opgroeien en betere burgers worden.

Strategie levenscyclus

Het concept is vrij eenvoudig. We willen een reeks gemiddelde strategieën produceren die een lage mate van correlatie met elkaar hebben. Dat betekent simpelweg dat ze handelssignalen genereren op manieren die geen verband houden met elkaar. De ene strategie kan bijvoorbeeld signalen aannemen op basis van seizoensgebeurtenissen, een andere kan wachten op uitbraken na een economisch rapport, een andere kan werken aan maancycli (geen grapje), terwijl een andere signalen opvangt bij significante terugval. En we kunnen de mate van niet-correlatie meten met een eenvoudige Excel-functie genaamd CORREL.

Er zijn ook fantastische tools waarmee u uw portfolio van strategieën kunt ordenen in één geconsolideerd prestatierapport, dat zowel de correlatie als de gecombineerde statistische maatregelen laat zien. TradeStation heeft zo'n tool genaamd Portfolio Maestro, en er zijn tools van derden zoals PortfolioMerge.

Ok, dus laten we eens kijken naar de afbeelding hierboven. Ons doel is om strategieën van de ideefase aan de linkerkant naar de live campagne aan de rechterkant te verplaatsen. Ongeveer een op de twintig strategieën haalt de campagne. Dat is niet erg als je mijn cursus volgt, want ik bied je direct uit de doos een aantal campagneklare strategieën.

Ideeën voor ontwikkeling

Ideeën kunnen overal vandaan komen. Ik heb hierover in eerdere e-mails gesproken, het is niet zo moeilijk als je eenmaal in de stemming bent om ideeën te genereren, dit is eigenlijk het leuke deel van dit proces, het deel waar je misschien het grootste deel van je tijd zult doorbrengen 75% in totaal. Dit is waar de magie gebeurt. Er is een duidelijk proces en je bouwt voort op dingen waarvan bekend is dat ze werken, en hopelijk ontdek je meer dingen die van tijd tot tijd werken.

Als een idee een flop is, dan schrap je het. Als het door je eerste evaluatie komt en enige belofte vertoont, kan het in het curatieproces worden opgenomen. Je belangrijkste taak is om dit proces te zien als een fabriek, waar je veel kleine ideeën van redelijk hoge kwaliteit moet ontwikkelen.

Strategiebeheer

Dit is waar uw strategie doorloopt, zowel bij het testen van monsters als buiten het testen. Dat betekent simpelweg historische en actuele marktgegevens. Het testproces is hier de sleutel, en het doel is om het goede van het minder goede te verwijderen, zodat een strategie na verloop van tijd zijn ware kleuren laat zien en bewijst dat het klaar is.

Dit is het saaie deel van het proces, maar misschien wel het belangrijkste. Je brengt hier ongeveer 15% van je tijd door. Zodra een strategie heeft bewezen dat deze onder veel omstandigheden werkt en robuust is en weinig correlatie vertoont met andere strategieën in de live campagne, wacht hij op de mogelijkheid om mee te doen aan het spel.

Live campagne

Campagnes zijn als serieprojecten. Hier vindt alle live handel plaats. Periodiek start er een nieuwe campagne, laten we zeggen elke drie maanden. Dat is genoeg tijd om te evalueren hoe goed de strategieën presteren en te beslissen of ze het verdienen om in het spel te blijven, of vervangen te worden door een samengestelde strategie die op de bank wacht.

Niet alle strategieën leven voor altijd. Vroeg of laat verliezen ze hun mojo en moeten ze definitief met pensioen of terug in het curatorproces. Af en toe kunnen ze worden gerecycled tot nieuwe strategieën, wat niet op de afbeelding wordt weergegeven.

Conclusie

Dat is dus het hele proces van begin tot eind. Er zijn natuurlijk veel details weggelaten omwille van de beknoptheid, maar in wezen is dat het. Het belangrijkste hier is dat je niet hoeft te zweten over perfecte strategieën. Ok is goed genoeg, zolang het niet gecorreleerd is met andere strategieën.

U schaalt uw systeem eenvoudigweg door meer strategieën in de live campagne op te nemen en het risico daartussen te spreiden.