Je hebt je voorbereid op dit moment, nu is het hier. Het is tijd om uw strategieën vrij te geven aan de echte wereld van live markten, echt geld. Het kan eng en angstaanjagend lijken, maar je hebt er vertrouwen in omdat je je huiswerk hebt gedaan, je strategieën hebt getest, je voorsprong kent en je helemaal op je gemak bent met het proces. Tijd om geld te verdienen.

In theorie zouden je systemen volledig autonoom moeten draaien, maar dit is de echte wereld, en als het zo simpel was, dan zou iedereen het doen. Maar maak je geen zorgen, want je kent de oefening, je weet wat je kunt verwachten en wat je moet doen. We noemen deze dingen SOP's, of Standard Operating Procedures. Elk commercieel productiesysteem heeft ze, militaire operaties draaien eromheen.

Zodra u bijvoorbeeld uw systemen aanzet, begint de klok te tikken, en dat komt omdat u in een cyclus bent beland die we een campagne noemen. Een beetje zoals een project op het werk, het heeft bepaalde doelen en een tijdschema. Maar uw campagne is veel slimmer dan het typische bedrijfsprojectplan, het is een flexibel proces dat is ontworpen voor continue verbetering.

Standaard operationele procedures (SOP's)

Het hele doel van uw SOP's is om de druk van u af te nemen, zodat u zich kunt concentreren op het echt leuke deel van geautomatiseerde algoritmische handel, en dat is het bedenken van creatieve ideeën, het modelleren van die ideeën en ze vervolgens ontwikkelen tot geautomatiseerde strategieën die maak je geld. Dat ontwikkelingsproces is in feite een SOP, net zoals back-testen een SOP is, en de procedure die u gebruikt om uw strategieën te promoten voor live trading, wordt bepaald door een SOP.

SOP's zijn als recepten. Je begint met de basisingrediënten, volgt de aanwijzingen en wha la! Je hebt een heel belangrijke stap gezet. Het enige verschil tussen een SOP en een recept is dat je soms keuzes moet maken die een voorgeschreven pad volgen, waarbij je een beslissing moet nemen, zoals is het de moeite waard om door te gaan met deze strategie, of moet ik het schrappen en doorgaan naar de volgende.

Dan zijn er operationele SOP's, zoals het omgaan met de rollover van futures-contracten. Elk futures-contract heeft een vervaldatum, en als u in een transactie zit en de vervaldatum nadert, en u wilt dat uw systeem in die transactie blijft, dan moet u het huidige contract dat op het punt staat af te lopen, naar de nieuwe contract gesloten waar de rest van de wereld ook naar toe rolt.

Dus, in deze SOP zijn er een paar elementen, eerst moeten we weten over het vervalbeleid van dat specifieke futures-contract, dat ons de drop-dead datum zal vertellen, voordat we verplicht zijn om de onderliggende grondstof in ontvangst te nemen. En geloof me, je wilt de levering niet in ontvangst nemen... Ik bedoel, wat zou je doen als een tankwagen vol olie je huis binnenrijdt?

Maar het is niet erg, je geeft jezelf gewoon voldoende tijd voordat het verstrijkt. Misschien heeft u een meldingsmechanisme dat u vertelt wanneer een contract in de buurt van de rollover-tijd komt, of een mechanisme dat de transactie tijdelijk stopt totdat de rollover is voltooid. Deze zijn allemaal heel eenvoudig in te stellen. En dan is er nog de handeling van het rollen van het contract, wat een supereenvoudig proces is. En dan het contract herenigen met de strategie. Oké, die SOP is klaar en je strategie is om weer geld te verdienen.

Echte wereld versus hypothetisch

Wanneer u een strategie uitvoert op de live markt en de strategie (een computerprogramma) hypothetische posities in- en uitgaat, moet het TradeStation-systeem synchroniciteit handhaven tussen zijn hypothetische positie in code en de werkelijke positie in de markt om te kunnen werken . Als die synchroniciteit wordt verbroken, met andere woorden als de code een positie heeft maar er is geen corresponderende positie in de echte markt, dan is er een probleem.

Gelukkig heeft TradeStation een Position Match-monitor in de TradeManager, waarmee u kunt zien of de positie van het hypothetische systeem een ​​overeenkomstige overeenkomende positie in de echte markt heeft. En zolang dat waar is, zal uw strategie er precies zo uitzien als de echte wereldpositie. Maar de hele dag kijken naar de TradeManager's Strategy Positions-monitor kan geestdodend zijn. Er zijn betere manieren, zoals een indicator op de specifieke kaart waar het probleem zich heeft voorgedaan.

Deze grafiek toont een grote gele balk waar de positieovereenkomst heeft plaatsgevonden. Het is gemakkelijk te herkennen en effectief. Om de positie weer synchroon te krijgen is een eenvoudige procedure. Ga naar Formaat>Strategieën… , klik in het formaatvenster op de "Eigenschappen voor iedereen... ” knop, dan de “Automatisering Tabblad. Selecteer vervolgens de onderstaande opties om een ​​echte wereldpositie in te nemen. Als de positie open is, zal de strategie deze gebruiken, anders moet u de positie mogelijk handmatig toevoegen, waarna de strategie deze overneemt en alles weer wordt gesynchroniseerd.

Volautomatisch versus semi-automatisch

Wanneer u uw eerste strategie vrijgeeft en deze toegang geeft tot uw echte geld, kan dit moeilijk en een beetje eng zijn omdat u nog niet het vertrouwen hebt ontwikkeld in uw vermogen om het systeem te beheren. Dus TradeStation biedt u twee opties, semi-automatisch en volledig geautomatiseerd. Volledig geautomatiseerd betekent eenvoudigweg dat wanneer uw strategie besluit een positie in te nemen, deze dit zal doen zonder verdere actie van u.

De tweede optie, semi-automatisch, vereist uw bevestiging. U krijgt een dialoogvenster te zien waarin u om bevestiging wordt gevraagd om de transactie uit te voeren die door de strategie is gestart. Ik raad de semi-automatische aanpak niet aan, tenzij dit deel uitmaakt van je strategie en je een heel goede reden hebt om handmatige bevestiging te eisen. Anders ben je niet anders dan een discretionaire handelaar. Als je van je strategie houdt, moet je hem loslaten.

Zo schakelt u Automatisering in. Selecteer Formaat>Strategieën… in het menu, vink vervolgens de knop Uitvoering automatisering aan, selecteer het juiste account en schakel vervolgens de bevestiging uit. Nu ben je volledig geautomatiseerd!

Het kan in eerste instantie een beetje intimiderend lijken om in volledig geautomatiseerde modus te werken, maar zodra uw strategie begint te presteren zoals bij uw testen en beheer, zal die intimidatiefactor snel aanwezig zijn. En hoe meer strategieën u volledig geautomatiseerd uitvoert, uiteraard in de veronderstelling dat ze een lage correlatie vertonen, hoe gemakkelijker het zal worden.

Meerdere niet-gecorreleerde strategieën

Als je een van mijn YouTube-video's hebt bekeken of een van mijn webinars hebt bijgewoond, dan weet je dat dit mijn mantra is. Succesvolle geautomatiseerde handel is opgebouwd rond het uitvoeren van "meerdere niet-gecorreleerde strategieën". Dit is de heilige graal van geautomatiseerde handel als die er ooit was.

Je hebt geen rockstar-strategie nodig om succesvol te zijn. Bovendien zijn ze heel moeilijk te vinden, als ze al bestaan. Eén ding is zeker, zelfs rockstar-strategieën stoppen uiteindelijk met presteren. Het kan maanden of zelfs jaren duren om ze te ontwikkelen, en het kopen ervan, ervan uitgaande dat iemand bereid is zoiets goeds te verkopen, kan een klein fortuin kosten.

Dus waarom zou je het doen, als je met veel minder moeite verschillende eenvoudige oké-strategieën zou kunnen bouwen, die een lage mate van correlatie tussen beide hebben? Het beste wat u kunt doen, is een proces creëren waarin u voortdurend eenvoudige strategieën kunt ontwikkelen die werken. Ze hoeven niet perfect te zijn, maar gewoon goed genoeg. En dat komt omdat wanneer ze samen worden uitgevoerd, de niet-gecorreleerde rendementen het effect zullen hebben van afnemende opnames en dat de winst zal oplopen. Het resultaat is een gecombineerd systeem dat superieur is aan het rockstar-systeem.

Diversificatie van strategieën is de sleutel tot het runnen van een succesvolle geautomatiseerde portefeuille. Dit alles kan natuurlijk gemakkelijk worden bereikt door middel van goed opgestelde SOP's en een goed plan.