Geautomatiseerde handelssystemen zijn programma's die namens de handelaar bestellingen plaatsen. Een handelaar stelt de voorwaarde voor het plaatsen van bestellingen op basis van technische analyseprincipes. Het systeem zal automatisch bestellingen plaatsen als aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Het geautomatiseerde handelssysteem maakt backtesting mogelijk (strategietester in MT4) op een demo-account, wat een goed beeld geeft van de efficiëntie van de strategie.
Emotie en handel zijn als tweelingen. Je kunt het een niet van het ander scheiden, en het eerste heeft een slechte invloed op het laatste. De beste manier om emoties zoals hebzucht en angst teniet te doen, is door handmatige tussenkomst te vermijden en bestellingen te plaatsen met behulp van automatische handelssystemen.
De handelaar moet zelf strategieën ontwikkelen, gebaseerd op algoritmische of hoogfrequente handelsconcepten. Evenzo kan een handelaar ook op maat gemaakte geautomatiseerde handelsapplicaties van de markt kopen, maar de betrouwbaarheid en kosten zijn daarbij de belangrijkste belemmeringen.
Met dank aan MetaTrader. Het heeft veel ingebouwde geautomatiseerde handelssystemen die het leven van een forex-handelaar gemakkelijker kunnen maken. Het is essentieel om een strategie te backtesten met de strategietester voordat deze live wordt geïmplementeerd op geautomatiseerde handelssystemen.
De strategietester is de PlayStation van handelaren waar ze verschillende opstellingen en hun efficiëntie kunnen uitproberen. De strategietester is toegankelijk via het menu Beeld of door op Ctrl+R te drukken.
7. Met de optie indicatoreigenschappen kunt u de parameters van de indicator wijzigen.
8. Met de optie 'diagram openen' kunt u de diagram- en symbooleigenschappen bekijken die de kenmerken van het activum weergeven.
9. Als u MQL kent, ga dan naar de wijzigingsindicator en codeer wijzigingen in de strategie.
10. Kies de backtesting tijdsduur tot datum optie.
11. De visuele modusoptie in de strategietester geeft het backtesting-proces weer. Met de snelheidsnavigator kunt u de snelheid van de backtesting aanpassen. Beide functies helpen bij het uitvinden waar de strategie fout gaat en bij het uitwerken van de nodige aanpassingen om die tekortkomingen te verhelpen.
12. Ten slotte maakt optimalisatie het mogelijk om dezelfde gegevens bij opeenvolgende passages in dezelfde EA in te voeren. Voor elke doorgang van geoptimaliseerde invoer worden de geoptimaliseerde resultaten weergegeven in de geoptimaliseerde grafiek en het geoptimaliseerde rapport. De invoer gaat via de optie indicatoreigenschappen.
We hebben een strategie gebruikt op basis van voortschrijdend gemiddelde in een tijdsbestek van 1 uur. De criteria die hier voor een lange transactie zijn vastgesteld, zijn dat een kaars volledig boven de 12-SMA sluit. Evenzo zijn de vereisten voor een korte transactie dat de kaars volledig onder de 12-SMA sluit. De 12-SMA is hier het tweesnijdend zwaard.
De blauwe lijn geeft een long trade aan en de rode lijn geeft de short trade aan. Transacties worden automatisch geplaatst wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Het uitgangspunt, stop loss of target, is het tegenovergestelde signaal.
Metatrader heeft de mogelijkheid om de strategie ook te backtesten. Een strategie kan worden getest of live worden getest in een demo-account. Een handelaar kan een duidelijk beeld krijgen van de nauwkeurigheid en de noodzakelijke aanpassingen die moeten worden aangebracht om het gewenste resultaat te bereiken.
Dit is het rapport en de grafiek die zijn gegenereerd door de strategietester van MT4. Zoals u kunt zien, had de strategie een periode een uitstekende run en leed vervolgens verliezen. De strategie betekent alles in het geautomatiseerde handelssysteem. Een goede strategie kan consistente winsten maken, terwijl een slechte ook het handelsaccount kan vernietigen. Een handelaar onderscheidt dus gemakkelijk wit van zwart.
De hierboven besproken methode is eenvoudiger, maar de gebruiker kan ook gecompliceerde handelsstrategieën gebruiken op basis van zijn kennis van technische analyse en MQL-programmering. (Klik hier om de basis van MQL te krijgen)
Hoogfrequente handelaren zijn degenen die een geautomatiseerd handelssysteem nodig hebben. Een handelsopstelling die zich vele malen per dag herhaalt, is ideaal om te automatiseren. Als het niet vaak is, zou het zich minstens twee of drie keer per dag moeten herhalen. Bovenal hangt de relevantie van een geautomatiseerd handelssysteem alleen af van de herhaling van de strategie.
Een strategie moet van toepassing zijn op verschillende tijdframes en in veel tellers. Als de strategie op meer dan één markt van toepassing is, is het beter. Hoe meer de toepasbaarheid zich uitstrekt, hoe leuker de strategie is, omdat deze deze valideert.
Het is een goed idee. De strategie moet nauwkeurig zijn en consistente rendementen opleveren. Daarom is het essentieel om een geschikte risico-opbrengstverhouding te definiëren. De efficiëntie van een meer terugkerende opzet moet hoog zijn. Het is prima om clementie in nauwkeurigheid in acht te nemen voor hoogrenderende maar laagfrequente strategieën.
Geautomatiseerde handelssystemen hebben zeker veel voordelen. Hedgefondsen, banken en makelaars gebruiken geautomatiseerde handelssystemen omdat dit hun leven gemakkelijker maakt.
Veel handelaren ontwikkelen snelle in- en uitstrategieën voor scalperen en daghandel. Elke seconde en elk vinkje zijn waardevol voor die strategieën. Geautomatiseerde handelssystemen kunnen alleen de snelheid evenaren en vereist door die handelaren. (Als je een scalpeur bent, bekijk dan ons product Expert trading panel, dat 5x orderuitvoeringssnelheid biedt)
Het testen van een strategie op nauwkeurigheid en kwetsbaarheid is van groot belang. Een aanpak werkt goed in de specifieke markt, bijvoorbeeld in aandelen, maar niet in andere markten zoals forex. Sommige strategieën presteren alleen goed in bepaalde tijdsbestekken. Daarom wordt een gedetailleerde haalbaarheids- en levensvatbaarheidsstudie van de strategie gemaakt voordat deze op de live markt wordt gebruikt. De onderzoeken bieden de handelaar de beste inzichten. Daarom wordt de besluitvorming eenvoudiger.
Emotie is de aartsvijand van discipline. Daarom bestaan ze nooit naast elkaar in een systeem. Het is belangrijk om de emotie weg te nemen om consistent te zijn en geautomatiseerde handel is het beste wapen om dit te doen. Het is ook gemakkelijker om strikte discipline te implementeren in een systeem met weinig of geen menselijke tussenkomst. (Wilt u de voordelen van robothandel weten? Lees hier)
Een systeem zonder handmatige tussenkomst heeft zeker zijn portie pech. Daarom hebben veel experts gepleit voor geautomatiseerde handelssystemen. Hun redeneringen zijn:
De reden dat handelaren aan hun handelsscherm gekluisterd zijn, is dat markten van nature bedrieglijk zijn. Op grond van ervaring kan een handelaar bepaalde uitkomsten voorspellen, maar niet alle. Een onvoorziene gebeurtenis kan volatiliteit veroorzaken en beweging in beide richtingen veroorzaken. Zelfs na de ups en downs kan een handelsconfiguratie hetzelfde blijven. Daarom zou een menselijke tussenkomst de behoefte van dat uur kunnen zijn.
De storing van 2012 in de kaart-app van Apple kan het perfecte voorbeeld zijn. De kaart-app had veel problemen en het hoogtepunt was het Washington-monument aan de overkant van de straat. Zo'n gigant zou de app zeker meer hebben getest met geavanceerde maatregelen dan een handelaar zou kunnen doen. Toch maakten de machtigen een brul. Er zal altijd een technische storing zijn als het gaat om programmeren. Daarom is het misschien niet ieders kopje thee om het toe te vertrouwen om met het zuurverdiende geld om te gaan.
Geautomatiseerde handelssystemen kunnen de emotie wegnemen en discipline in een systeem afdwingen.
Een handelaar moet een nauwkeurige en hoogfrequente strategie creëren en vervolgens programmeren om een efficiënt geautomatiseerd handelssysteem te bouwen. (Leer hier de syntaxis van MQL)
Backtesting, via strategietester in MT4, onderscheidt een goede strategie zeker van de slechtste.
Scalperen en kortetermijnhandelsstrategieën vereisen een geautomatiseerd handelssysteem omdat het snel in en uit moet.
Een goede strateeg kan alleen maximaal gebruik maken van een geautomatiseerd handelssysteem.
Hoewel er veel voordelen zijn, kan een kleine technische storing een catastrofaal verlies veroorzaken.