Van geopolitieke spanningen en handelstarieven tot rentevolatiliteit en liquiditeitsstress:macro-economische schokken veranderen het risicolandschap in de regio Azië-Pacific (Apac). Traditionele modellen die op historische correlaties zijn gebaseerd, blijken steeds ontoereikend in een wereld die wordt gekenmerkt door snelle marktverschuivingen en onverwachte tweede- en derde-orde-effecten. 

Dit rapport onderzoekt hoe Apac-banken en marktdeelnemers hun risicokaders aanpassen aan deze nieuwe omgeving. Industrie-experts van OCBC Bank, Deriv, Asia X, RAF Laboratory en Bloomberg bespreken de beperkingen van conventionele stresstests, het groeiende belang van realtime liquiditeitsmonitoring en de behoefte aan meer dynamische modelleringsbenaderingen die complexe macroscenario's kunnen vastleggen. 

“We leven in een wereld van zwarte zwanen en dikke staarten, waar je toekomstige marktbewegingen niet kunt voorspellen op basis van historische risicowaarden en correlaties...” 

Download het rapport en ontdek hoe toonaangevende instellingen stresstests, liquiditeitsbeheer en marktrisicostrategieën heroverwegen om veerkrachtig te blijven in een tijdperk van verhoogde onzekerheid.