Het venster Strategy Analyzer van NinjaTrader wordt gebruikt om geautomatiseerde handelsstrategieën te testen op basis van historische handelsgegevens. Deze analyse kan handelaren helpen hun strategieën te verbeteren voor optimale prestaties in live marktomstandigheden.

Ontworpen voor gebruik met strategieën die zijn gebouwd met NinjaScript, het moderne op C# gebaseerde handelsraamwerk van NinjaTrader, biedt de Strategy Analyzer een robuuste oplossing voor backtesting, optimalisatie en analyse van de prestaties van geautomatiseerde handelsstrategieën.

Optimalisatie van een handelsstrategie omvat het uitvoeren van meerdere backtests om te bepalen welke combinatie van variabelen de beste resultaten oplevert. Naast de standaard optimalisatie van handelsstrategieën, zijn de geavanceerde optimalisatietypen die bij de Strategy Analyzer worden geleverd, Walk Forward en Multi-Objective Optimization .

Loopwaartse optimalisatie

Walk forward-optimalisatie is een techniek die in de financiële wereld wordt gebruikt om de beste parameters voor een handelsstrategie te bepalen. De methode optimaliseert eerst de invoervariabelen over een periode van historische gegevens, die vervolgens worden vooruit gelopen over extra tijdsegmenten voor extra backtests.

Een van de belangrijkste redenen waarom walk-forward-optimalisatie wordt gebruikt, is dat de goede prestaties van een strategie ten opzichte van historische gegevens niet noodzakelijkerwijs betekenen dat deze ook in de toekomst consistent zal blijven. Doorloopoptimalisatie kan handelaren helpen hun strategieën actueel te houden in dynamische markten.

Een Walk Forward-optimalisatie uitvoeren

Om een ​​walk-forward-optimalisatie uit te voeren, moet de gebruikte NinjaScript-strategie inputs hebben om te optimaliseren. Invoer kan bijvoorbeeld de periode zijn van een voortschrijdend gemiddelde, een overbought of oversold RSI-drempel, of een andere indicatorparameter die vooraf door de gebruiker kan worden gedefinieerd.

1. In het paneel Instellingen van het venster Strategy Analyzer, onder Backtest-type selecteer Loopwaartse optimalisatie . Extra instellingen verschijnen in de Optimaliseer sectie.
2. Onder Optimaliseren , stel de optimalisatieperiode in tot het aantal dagen in het eerste segment dat moet worden geoptimaliseerd.
3. Stel de Testperiode in tot het totale aantal dagen om de voorwaartse optimalisatie uit te voeren.
4. Configureer eventuele andere noodzakelijke strategieparameters voor uw walk-forward-optimalisatie.
5. Zodra alle instellingen naar wens zijn geconfigureerd, klikt u op Uitvoeren .

Nadat de optimalisatie is uitgevoerd, verschijnen de resultaten in de linkerbovenhoek van het venster Strategy Analyzer. De startdatum van de resultaten komt niet overeen met de startdatum in uw instellingen, aangezien de daadwerkelijke backtest pas begint als de eerste optimalisatieperiode is voltooid. Meer gedetailleerde resultaten voor elke test kunnen worden bekeken in het prestatiegedeelte hieronder.

Multi-Objectieve Optimalisatie

Multi-Objective Optimization gaat een stap verder met standaardoptimalisatie door meerdere doelen te kiezen om op te testen. Hierdoor kunnen gebruikers invoerwaarden optimaliseren voor meer dan één prestatiestatistiek in één enkele test.

Een strategie kan bijvoorbeeld tegenstrijdige doelstellingen hebben:het rendement maximaliseren en het risico minimaliseren. Multi-objective optimalisatie test voor beide doelstellingen tegelijk en helpt bij het bepalen van de best mogelijke combinatie van variabelen om risico en rendement in evenwicht te brengen.

Een optimalisatie voor meerdere doelstellingen uitvoeren

Net als bij een walk-forward-optimalisatie, moet de NinjaScript-strategie die wordt gebruikt in een optimalisatie met meerdere doelstellingen inputs hebben om te optimaliseren.

1. In het paneel Instellingen van het venster Strategy Analyzer, onder Backtest-type selecteer Multi-Objective Optimization .
2. Onder Optimaliseren , gebruik de Optimaliseren op menu om meerdere items te selecteren om uw strategie voor te optimaliseren, zoals hieronder te zien is.

3. Configureer alle andere noodzakelijke strategieparameters voor uw multi-objective optimalisatie.
4. Zodra alle instellingen naar wens zijn geconfigureerd, klikt u op Uitvoeren .

In plaats van in een lijst te worden gepresenteerd, worden de resultaten van multi-objective optimalisatietests gepresenteerd in een grafiek, zodat gebruikers de invoerwaarden kunnen analyseren en kiezen die de beste afweging tussen de verschillende statistieken bieden.

Als u met uw muis over een van de resultaten in de grafiek beweegt, worden details weergegeven, zoals welke specifieke parameters die uitkomst hebben gecreëerd. Als u op een van de resultaatgrafieken klikt, wordt deze rood gemarkeerd en worden ook de prestaties tot op dat punt weergegeven in het onderstaande gedeelte.

Aangezien prestaties uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten, moeten handelaren zich bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met het verhandelen van geautomatiseerde strategieën op live markten.

Het open source handelsplatform NinjaTrader is altijd GRATIS voor backtesting, geavanceerde grafieken en handelssimulatie. Ga aan de slag met een bekroond handelsplatform - Download hier!