Bij Boldin streven we ernaar u te helpen slimme, zelfverzekerde financiële beslissingen te nemen. Een van de belangrijkste hulpmiddelen die we gebruiken om dat doel te ondersteunen is een Monte Carlo-simulatie —een krachtige manier om financiële onzekerheid te modelleren en uw pensioenplan aan een stresstest te onderwerpen.

De Monte Carlo-simulatie van Boldin is onlangs bijgewerkt om de onzekerheid in de echte wereld beter weer te geven. In deze veelgestelde vragen wordt uitgelegd wat er is veranderd, waarom we de updates hebben doorgevoerd en welke invloed deze op uw abonnement kunnen hebben.

Wat zijn Monte Carlo-simulaties? 

Monte Carlo-simulaties modelleren veel mogelijke toekomstige uitkomsten door duizenden onderzoeken uit te voeren met gerandomiseerde maandelijkse rendementen. Het doel is om het bereik en de waarschijnlijkheid te begrijpen van verschillende resultaten in de loop van de tijd, een belangrijk doel als het gaat om financiële planning op de lange termijn.

Bij het plannen is er immers geen manier om één resultaat te voorspellen waarvan we weten dat het zal gebeuren. Met Monte Carlo kunt u een reeks mogelijke uitkomsten beoordelen. 

Hoe verschillen Monte Carlo-simulaties van lineaire simulaties? 

Bij het projecteren van uw financiële toekomst kunt u lineaire simulaties of Monte Carlo-simulaties gebruiken.

• Lineaire simulaties gaan elk jaar uit van een vast rendement op basis van langetermijngemiddelden. Ze zijn eenvoudig, gemakkelijk te volgen en nuttig om verwachtingen te scheppen, maar ze weerspiegelen niet de echte variabiliteit.
• Monte Carlo-simulaties introduceer willekeur in het rendement, modelleer echte onzekerheid en laat een reeks uitkomsten zien in plaats van één enkel pad.

We raden aan beide te gebruiken:lineair voor duidelijkheid en Monte Carlo voor realisme. Samen geven ze een completer beeld van uw financiële plan.

Wat is er veranderd in de Monte Carlo-simulatie van Boldin? 

We hebben drie belangrijke updates doorgevoerd aan onze Monte Carlo-simulatie om u een nauwkeurigere projectie te bieden. 

1. Overgestapt van het gebruik van CAGR (Samengesteld Jaarlijks Groeipercentage) naar AAGR (Rekenkundig Gemiddeld Groeipercentage)  
2. Geüpdatet hoe accounts samen bewegen in simulaties 
3. Onze aannames over de standaardafwijking verfijnd

Elke wijziging wordt hieronder gedetailleerder beschreven. 

Hoe maken deze updates uw plan sterker?

Financiële modellen evolueren naarmate beter onderzoek, hulpmiddelen en gegevens beschikbaar komen. Deze updates betekenen niet dat de oude aanpak verkeerd was; ze vertegenwoordigen verbeteringen die nauwkeuriger weerspiegelen hoe markten zich gedragen.

Ze weerspiegelen ook onze toewijding om uw plan gebaseerd te houden op de best mogelijke denkwijzen. Terwijl het financiële landschap blijft evolueren, blijven we het model verfijnen, zodat u met meer vertrouwen slimme, weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Hoe verhoudt Monte Carlo zich tot mijn kans op pensioensucces?

Uw kans op pensioensucces score wordt mogelijk gemaakt door Monte Carlo-simulaties. Deze simulaties modelleren duizenden mogelijke toekomsten om in te schatten hoe waarschijnlijk het is dat uw plan zal slagen, op basis van factoren als uitgaven, marktrendementen en levensverwachting. 

In plaats van een voldoende/niet-geslaagd cijfer, kun je je score beschouwen als een kans dat je aanpassingen moet maken . Een score van 60% betekent bijvoorbeeld dat uw plan in 6 van de 10 gesimuleerde scenario's op schema bleef, terwijl u in 4 van de 10 mogelijk wijzigingen moet aanbrengen.

Deze score helpt u te begrijpen waar uw plan vandaag de dag staat en hoe veerkrachtig het kan zijn bij toekomstige onzekerheid.

• Zie dit gedetailleerde artikel voor meer informatie over het interpreteren van uw score als onderdeel van uw doorlopende planning.

UPDATE 1:AAGR in plaats van CAGR voor prognoses (een slimmere basis)

We gebruiken nu een AAGR (rekenkundig gemiddelde) in plaats van een CAGR (geometrisch gemiddelde) bij het uitvoeren van de Monte Carlo-voorspelling.

Waarom: Om dubbeltelling van de volatiliteit te voorkomen en realistischere projecties te garanderen.

Impact op planresultaten: Een potentiële verhoging van uw pensioenkans.

Waarom we deze wijziging hebben doorgevoerd

Boldins Monte Carlo-simulaties waren gebaseerd op Samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) toekomstige rendementen te modelleren. Hoewel CAGR nuttig is voor het samenvatten van prestaties op de lange termijn, omvat het al het effect van volatiliteitsweerstand —de vertraging van de groei veroorzaakt door fluctuaties van jaar tot jaar. Bij gebruik in Monte Carlo-simulaties, die ook volatiliteit introduceren, betekende dit dat de volatiliteit tweemaal werd geteld , wat resulteert in te conservatieve projecties.

Om de nauwkeurigheid te verbeteren, zijn we overgestapt op het gebruik van het rekenkundig gemiddelde groeipercentage (AAGR) – een eenvoudig gemiddelde van jaarlijkse rendementen zonder samengestelde of ingebouwde volatiliteit. Hierdoor kan de Monte Carlo-engine zijn werk doen:realistische variabiliteit toevoegen over duizenden gesimuleerde paden.

Waarom AAGR beter bij Monte Carlo past:

• AAGR geeft een schoon startpunt, waarna simulaties volatiliteit toepassen.
  
• CAGR zorgt al voor een belemmering van de volatiliteit, dus het toevoegen van meer vertekent de resultaten.
  
• Deze wijziging voorkomt dubbeltellingen en weerspiegelt beter hoe markten zich gedragen.

Door gebruik te maken van AAGR bieden de simulaties van Boldin een transparanter, realistischer beeld van mogelijke uitkomsten, waardoor u met meer duidelijkheid en vertrouwen kunt plannen.

Een nuttige analogie

Een van onze teamleden is onlangs op backpackreis geweest. De eerste twee dagen betroffen steil, rotsachtig terrein met een langzaam tempo van ongeveer 2,5 km per uur. Op de derde dag werd het pad vlakker en nam het tempo toe tot ongeveer 6 km/uur.

Als je naar de totale gemiddelde snelheid zou kijken (3 km/uur), zou je de realiteit van de reis niet begrijpen. Dat gemiddelde verzacht de ups en downs.

• CAGR is vergelijkbaar met dat algemene gemiddelde:het vertelt je het eindresultaat, maar niet hoe de reis voelde.
• AAGR is als het dagelijks bijhouden van het tempo:het geeft de variabiliteit beter weer.

Als ze hun kampeerlocaties hadden gepland op basis van een consistent tempo van 3 km/uur, zouden ze elke nacht op de verkeerde plekken hebben geslapen.

Dat is het probleem met het gebruik van CAGR in simulaties:het verzacht precies de risico's waarop u rekening moet houden.

Update 2:Accountretouren worden nu samen verplaatst

Normaal verdeelde willekeurige rendementen zijn nu 100% gecorreleerd, wat betekent dat binnen elk van de 1000 paden alle accounts elke maand in harmonie stijgen of dalen.

Waarom: Om de scenario's uit de echte wereld beter weer te geven, waarbij marktbewegingen over het algemeen elke maand alle accounts in dezelfde richting beïnvloeden.

Impact op planresultaten: Bij plannen met veel accounts kan de kans op succes afnemen, terwijl de impact bij plannen met minder accounts minimaal is.

Waarom we deze wijziging hebben doorgevoerd

Om de nauwkeurigheid van onze projecties verder te verbeteren, hebben we de manier bijgewerkt waarop rekeningrendementen binnen de simulatie worden gemodelleerd. Deze wijziging zorgt ervoor dat uw plan weerspiegelt hoe portefeuilles zich doorgaans gedragen in echte markten (vooral tijdens perioden van volatiliteit) en helpt al te soepele of optimistische resultaten te voorkomen.

Voorheen waren de simulaties van elk account onafhankelijk. Dat betekende dat uw IRA binnen het ene jaar een bearmarkt of boom zou kunnen ervaren, en uw Roth het een ander jaar.

In het verbeterde model stijgen of dalen alle accounts in dezelfde maand, en bepalen het rendement en de standaardafwijking de omvang van de stijging en daling van elke rekening in de simulatie.

Dit betekent dat als uw Rollover IRA een conservatieve activaspreiding heeft en uw Roth IRA een agressieve toewijzing, de stijgingen en dalingen tegelijkertijd zouden plaatsvinden, maar de veranderingen in de Roth IRA groter zouden zijn.

Hoe dit werkt in de Boldin Planner

Ons model volgt nog geen individuele activaklassen afzonderlijk (zoals aandelen versus obligaties), maar biedt u de mogelijkheid om een enkel gemengd rendement in te voeren. (bijvoorbeeld 6%), wat resulteert in een enkele standaardafwijking (bijvoorbeeld 11%) om uw bezit binnen elke rekening te vertegenwoordigen. In die opzet houden de gemengde risico's en rendementen (d.w.z. het gemengde rendement en de bijbehorende gemengde standaardafwijking) al rekening met de lagere volatiliteit van obligaties ten opzichte van aandelen, voor projecties of simulaties.

Hoe kan dit de resultaten van uw plan veranderen?

De impact van deze update hangt af van het aantal accounts in uw abonnement:

• Als je veel accounts hebt , ziet u mogelijk een lichte daling van uw kans op pensioensucces. Dat komt omdat in het vorige model elke rekening als onafhankelijk werd beschouwd, waardoor het totale portefeuillerisico werd onderschat.
• Als u minder accounts heeft , is de verandering waarschijnlijk minimaal, omdat uw plan al een realistischer beeld van het marktgedrag schetste.

Deze update voegt geen nieuwe risico's toe, maar weerspiegelt eenvoudigweg hoe uw volledige portefeuille zich in de echte wereld waarschijnlijk zal ontwikkelen.

WIJZIGING 3:We hebben de standaardafwijkingen verfijnd, wat realistischere volatiliteitsaannames oplevert

We hebben de standaardafwijkingen die in onze Monte Carlo-simulaties worden gebruikt bijgewerkt om het huidige marktonderzoek beter weer te geven en de nauwkeurigheid van onze projecties te verbeteren.

Waarom dit belangrijk is: Deze verfijning bouwt voort op onze recente Betere tarieven update en zorgt ervoor dat elke rendementsaanname wordt gecombineerd met de meest realistische beschikbare volatiliteitsgegevens. Nauwkeurige standaarddeviatie-inputs zijn essentieel voor het produceren van simulaties die nauw aansluiten bij hoe investeringen zich feitelijk gedragen, vooral over een lange tijdshorizon.

Impact op de resultaten van uw plan: Veranderingen in de standaardafwijking kunnen uw kans op pensioensucces veranderen score:

• Hogere standaardafwijkingen betekenen meer potentiële volatiliteit. Dit kan het bereik van gesimuleerde resultaten vergroten en uw successcore verlagen vanwege een verhoogd neerwaarts risico.
  
• Lagere standaardafwijkingen verklein het bereik van uitkomsten, waardoor uw score mogelijk wordt verhoogd door de risicovariabiliteit te verminderen.
  

Beste software voor pensioenplanning

Wat is standaarddeviatie?

De standaardafwijking is een maatstaf voor hoezeer beleggingsrendementen doorgaans variëren van het gemiddelde in de tijd. In de context van Monte Carlo-simulaties vertegenwoordigt het de potentiële ups en downs die uw portefeuille in een bepaald jaar zou kunnen ervaren.

Kortom, standaarddeviatie is een van de belangrijkste manieren waarop we onzekerheid modelleren. Door deze input te verfijnen, helpen we ervoor te zorgen dat uw plan niet alleen de verwachte groei weerspiegelt, maar ook de realistische reeks resultaten waarmee u te maken kunt krijgen als u met pensioen gaat.

Hoe zou de wijziging in ons standaardafwijkingsimpactplan tot resultaten kunnen leiden?

Het hangt af van uw veronderstelde rendement:

• 0-3% rendement :Geen verandering in standaarddeviatie
  
• 4-7% rendement :Kleine toename van de standaarddeviatie
  
• 8–10%+ rendement :Kleine afname van de standaarddeviatie

Als resultaat:

• Mogelijk ziet u een daling in uw kans op succes als u gematigde rendementsaannames hanteert vanwege de iets hogere volatiliteit.
  
• Mogelijk ziet u een lichte stijging als u agressievere rendementsaannames heeft gekozen waarbij de volatiliteit naar beneden is bijgesteld.

Deze verfijningen zijn niet bedoeld om uw plan er beter of slechter uit te laten zien. Ze zijn bedoeld om het eerlijker en nuttiger te maken. , zodat u een strategie kunt ontwikkelen die bestand is tegen de reële ups en downs van de financiële markten.

Is uw kans op succes met pensioen veranderd?

Terwijl uw kans op pensioensucces score is slechts één hulpmiddel in uw planningstoolbox, het is een krachtige manier om de veerkracht van uw plan te meten. Deze veranderingen zorgen ervoor dat uw score niet alleen de wiskunde weerspiegelt, maar ook de echte onzekerheid van het leven.

Log in op de Boldin Planner om uw kans op pensioensucces te beoordelen en andere manieren om uw toekomstige financiële succes te meten.