Een van de meest populaire en veelzijdige hulpmiddelen voor technische analyse is het voortschrijdend gemiddelde (MA). MA's worden geclassificeerd als "achterblijvende" indicatoren, wat betekent dat ze de heersende prijs volgen en studies zijn van eerder optredende prijsactie. MA's zijn niet bedoeld om uitbraken of toekomstige trends in de markt te voorspellen. In plaats daarvan zijn ze ontworpen om een ​​gevestigde prijstrend te identificeren of te bevestigen.

Soorten voortschrijdende gemiddelden

Handelaren berekenen voortschrijdende gemiddelden op een groot aantal verschillende manieren, elk met een verschillende mate van verfijning en een specifiek doel. Het maakt niet uit welk type MA wordt geconstrueerd, de waarde ervan wordt afgeleid met behulp van prijsgegevens die exclusief zijn voor eerdere perioden.

De twee meest toegepaste voortschrijdende gemiddelden zijn:

• Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA)
• Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA)

De SMA is de meest elementaire variëteit van voortschrijdend gemiddelde. U kunt een SMA berekenen door een verzameling prijswaarden voor een gewenst aantal perioden te nemen en de gekozen waarde vervolgens te delen door het aantal perioden. Naarmate de SMA vooruitgaat in de tijd, vervangt u de eerste prijswaarde van de reeks door de meest actuele waarde en werkt u de berekening bij.

Bron:FutureSource

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

U kunt EMA op vrijwel dezelfde manier berekenen als de SMA, behalve dat de meest recente prijswaarden een grotere relevantie of "gewicht" krijgen. Als gevolg hiervan probeert de EMA vertraging te verminderen door meer geldigheid te geven aan de meest recente prijsactie. MA-berekeningen kunnen zo eenvoudig zijn als de SMA of extreem complex. In veel gevallen zijn hybride MA's opgebouwd uit het mengen van elementen van de SMA en EMA met meer radicale concepten.

Bron:FutureSource

Toepassingen van voortschrijdende gemiddelden

Houd er altijd rekening mee dat MA's beperkt zijn in hun voorspellende mogelijkheden. In tegenstelling tot technische aspecten, zoals oscillatoren, volume-indicatoren of grafiekpatronen, helpen MA's niet bij het identificeren van marktomkeringen of de locatie van een mogelijke uitbraak.

MA's bieden echter wel nuttige inzichten in marktgedrag. Veel technische handelaren en investeerders nemen het gebruik van MA's op in hun handelsplannen voor gebruik op de volgende gebieden:

• Trendidentificatie
• Prijsmomentum
• Steun en weerstand

Trendidentificatie

Het belangrijkste handelsaxioma is "de trend is je vriend". Een aanzienlijk aantal handelsmethodologieën houdt zich strikt aan deze regel, met als doel in te spelen op de huidige trend of te voorkomen dat ze tegen de huidige trend ingaan. Voortschrijdende gemiddelden maken trendherkenning routine, omdat ze doorgaans lineair worden weergegeven in de prijsgrafiek. De helling van de MA en de ligging ten opzichte van de huidige prijs zijn beide indicaties van het bestaan ​​van een trend. Als prijsactie boven de MA ligt, is er een opwaartse trend; indien onder de MA, is er een neerwaartse trend aan de gang.

Prijsmomentum

Hoewel MA's geen op zichzelf staande momentumindicator zijn, gebruiken handelaren ze vaak samen met elkaar binnen een context met meerdere perioden. Handelaren kunnen MA's met korte looptijden vergelijken met MA's met langere looptijden om de relatieve kracht van prijsactie vast te stellen. Als een MA voor de korte termijn zich bijvoorbeeld boven een MA voor de langere termijn bevindt, is de prijsactie momenteel opwaarts gericht. In het geval dat de MA op korte termijn ook afwijkt van de MA op lange termijn, dan is het huidige momentum van prijsactie toegenomen.

Bron:FutureSource

Steun en weerstand

De locatie van een populaire MA wordt vaak gezien als een belangrijk technisch niveau - en een niveau dat kan leiden tot toenemende marktparticipatie. Veel handelaren beschouwen MA-waarden als richtlijnen voor wanneer ze een transactie moeten betreden of verlaten. Als de prijs bijvoorbeeld een MA overschrijdt, kan dit worden geïnterpreteerd als een indicatie dat de huidige trend voorbij is en kan het gerechtvaardigd zijn om uit tegengestelde posities te stappen. Omgekeerd kan dit type scenario sommige handelaren verleiden om de markt te betreden in afwachting van een nieuwe trend die wordt bevestigd.

Bron:FutureSource

Bewegende gemiddelden integreren in uw handelsplan

Of u nu een puur technische handelaar bent of een belegger die beslissingen neemt op basis van fundamentele zaken, MA's kunnen een waardevolle aanvulling zijn op bijna elk uitgebreid handelsplan.

Het selecteren van de meest effectieve MA voor uw handelsaanpak kan echter een uitdaging zijn. Elk type MA is een beetje genuanceerd en is waarschijnlijk het meest geschikt voor een specifiek product, markt of handelsstijl. Voor mensen die nieuw zijn in technische analyse, of de markt in het algemeen, kan het raadplegen van een ervaren marktprofessional een geweldige manier zijn om het nut van voortschrijdende gemiddelden te optimaliseren.