Standaarddeviaties zijn net zo essentieel voor het meten van kansen in markten als slaggemiddelden voor het meten van talent in honkbal - beide statistieken vinden hun weg naar bijna alle facetten van deze respectieve processen, bewust of onbewust.

Aandelenkiezers nemen onbewust nieuwe posities in 'in elkaar geslagen' aandelen in en gebruiken standaarddeviaties om hen te informeren of dat eruitziet als -5%, -10% of -30%. Kopers en verkopers van opties volgen de volatiliteiten die sterk afhankelijk zijn van de standaarddeviatie, en ze plaatsen zelfs put- en call-aanvallen in overeenstemming met de metriek. Futures-handelaren vergelijken standaarddeviaties met realtime nettoveranderingen van een bepaalde markt om de levensvatbaarheid van een lange of korte daghandel te beoordelen.

Wat is een standaarddeviatie?

Standaarddeviaties (SD's) vatten een gegevensset samen in schone bereiken waar de meeste gegevenspunten bestaan. 1, 2 en 3 SD's weerspiegelen de grenzen voor 68%, 95% en 99% van de hele set.

S10Y \ Standaardafwijkingen

Tijdens de handel kunt u met SD's snel zien of een van de markten op uw volglijst zich midden in een uitbijterbeweging bevindt, en hun gelaagde manier vertelt u hoeveel van een uitbijter het is. Markt omhoog of omlaag meer dan 1 SD? Gebeurt maar 32% van de tijd. 2 SD's? 5% van de tijd. 3 SD's? <1% van de tijd.

Bestellingen invoeren met standaardafwijkingen

Hoewel SD's een solide metgezel kunnen zijn om door uw volglijst te bladeren bij het tijdgevoelig zoeken naar transacties, zullen velen bestellingen rond deze markeringen invoeren, zelfs als de markt niet dichtbij is.

S10Y   \ Kleine 10YR Treasury Yield Index

Dit wordt vaak gedaan voorafgaand aan een evenement zoals de Fed Meeting van vorige week, in de hoop dat het hele ecosysteem van aandelen, obligaties en grondstoffen tijdelijk uit balans raakt als algoritmen en instellingen het nieuws verwerken.

Komt de markt altijd terug? Natuurlijk niet, en sommige van de beste handelaren hebben mechanismen om lage posities te sluiten voordat ze zelfs maar binnenkomen. Maar de meesten zouden waarschijnlijk liever doorslaan met geavanceerde statistieken dan met een onderbuikgevoel.

—

Om meer te weten te komen over hoe de Small Exchange de efficiëntie van futures combineert met de duidelijkheid van aandelen, moet je je abonneren op hun YouTube-kanaal en ze volgen op Twitter, zodat je nooit een update mist.

© 2021 Small Exchange, Inc. Alle rechten voorbehouden. Small Exchange, Inc. is een Designated Contract Market geregistreerd bij de U.S. Commodity Futures Trading Commission. De informatie in deze advertentie is actueel op de vermelde datum, is alleen voor informatieve doeleinden en heeft geen betrekking op de financiële doelstellingen, situatie of specifieke behoeften van een individuele belegger. Handelen in futures houdt het risico van verlies in, inclusief de mogelijkheid van verlies dat groter is dan uw initiële belegging.