Intraday-handelaren gebruiken verschillende technische indicatoren om transacties in en uit te voeren om winst te maken. Ze gebruiken onder andere berekeningen zoals voortschrijdende gemiddelden, Fibonacci-retracement, stochastische oscillator, Bollinger-banden, Relative Strength Index en Super-Trend-indicatoren. Hiervan is de supertrendindicator, ontwikkeld door Olivier Seban, populair om beleggers te helpen transacties (kopen en verkopen) nauwkeurig te spotten.
Zoals de naam al doet vermoeden, geeft het de richting van de prijsbeweging aan in een markt die trending is, die een bepaald pad volgt. Het wordt uitgezet in aandelenkoersgrafieken zodat beleggers een duidelijke huidige trend kunnen zien die in rood wordt weergegeven wanneer de prijzen zijn gedaald en groen wanneer de prijzen zijn gestegen.
Supertrend-indicator uitgezet op de prijsgrafiek van BSE Sensex hieronder weergegeven
De supertrendindicator is gebaseerd op twee fundamentele dynamische waarden:periode en vermenigvuldiger. Maar voordat we daarop ingaan, is het belangrijk om het concept van ATR of Average True Range te begrijpen. ATR is nog een andere indicator die u marktvolatiliteitswaarde geeft door het prijsbereik van een effect voor een bepaalde tijd te decomprimeren.
Een true-range indicator is de hoogste van deze waarden (huidige hoge minus huidige lage), absolute waarde (intrinsieke waarde) van de huidige hoge minus vorige afsluiting en de absolute waarde van de huidige lage minus vorige afsluiting.
Om de ATR te berekenen, moeten we eerst de reeks TR-waarden vinden en vervolgens het bovenstaande delen door het aantal perioden dat wordt weergegeven door n. Op deze manier krijgt u het voortschrijdend gemiddelde van echte bereiken.
Formule
Door bovenstaande informatie in de formule voor ATR te zetten, ziet het er zo uit-
TR=Max [(huidige hoog –huidige low ), Abs(huidig hoog – vorige afsluiting), Abs(huidige laag – vorige afsluiting )]
ATR=(1/n)
TRI is het echte bereik
n is het aantal perioden of handelsdagen
Deze formule is voor ons om de werking achter de indicator te begrijpen. Maar op de meeste handelsterminals hoeft u alleen maar de supertrendindicator te controleren en de waarden voor perioden (ATR-aantal dagen) en vermenigvuldiger te kiezen. Een vermenigvuldiger is een waarde waarmee ATR zou worden vermenigvuldigd. Gewoonlijk gebruiken handelaren tien perioden en een vermenigvuldiger van 3. Kortere waarden van n kunnen meer signalen opleveren en reageren beter op prijsveranderingen. Een langere waarde van n kan de ruis van dagelijkse prijsacties destilleren, en er zullen minder signalen zijn om op te reageren.
Een supertrendindicator wordt boven of onder de slotkoers uitgezet om een koop of verkoop aan te geven. De indicator verandert van kleur, afhankelijk van of u al dan niet moet kopen.
Als de supertrendindicator onder de slotkoers komt, wordt de indicator groen en signaleert dit een instappunt of punten om te kopen. Als een supertrend hierboven sluit, geeft de indicator een rood verkoopsignaal weer.
U zult ook opmerken dat op het punt waar het koop- of verkoopsignaal wordt gegenereerd, het crossover-punt is. Op het moment dat bijvoorbeeld het koopsignaal wordt gemaakt en de indicator groen wordt, ziet u dat als u de cursor op dit punt beweegt, de slotkoers hoger is dan de indicatorwaarde. Evenzo, wanneer een verkoopsignaal wordt gegenereerd en de indicator rood wordt, zal de slotkoers lager zijn dan de indicatorwaarde.
Meerdere effecten
Hoewel de supertrendindicator aanvankelijk voornamelijk werd gebruikt door handelaren op de grondstoffenmarkten, werd het, gezien de precisie die rekening houdt met de volatiliteitsfactor in prijzen, een populaire indicator voor andere effecten en activaklassen, waaronder aandelen, futures en valutamarkten.
Steun en weerstand
Door de aard van de supertrend-indicator biedt het stevige ondersteunings- en weerstandsniveaus voor handelaren om transacties in en uit te schakelen. Daarnaast geeft het ook signalen voor het instellen van stopverliezen.
De manier waarop het werkt, is bijvoorbeeld wanneer het koopsignaal (groen) aan staat, wanneer de prijzen naar de indicator dalen, u op dit niveau kunt invoeren of long kunt gaan, dat tevens dienst doet als ondersteuningsniveau. Evenzo, wanneer het verkoopsignaal in het rood staat, kunnen prijspunten die de indicator naderen of aanraken, fungeren als weerstandsniveaus.
Wat is een ideaal niveau om de stop-loss in te stellen? Ben je long gegaan, dan kan stop-loss op een niveau onder de groene lijn worden ingesteld. Als u van plan bent een shortpositie in te nemen, kunt u deze vasthouden tot de prijzen onder het niveau van de rode lijn dalen.
Conclusie:
Het nadeel is dat een supertrendindicator nuttiger is in trending markten waar er duidelijke prijsstijgingen en neerwaartse trends zijn. Het is misschien niet gunstig wanneer markten zijwaarts bewegen en kan valse signalen afgeven die verkeerde transacties veroorzaken. Voor efficiëntere signalen wordt supertrend gebruikt in combinatie met andere indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en MACD (bewegend gemiddelde convergentiedivergentie).