De Financial Stability Board (FSB), in samenwerking met het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS) en nationale autoriteiten, heeft zojuist de lijst van 2017 van wereldwijd systematisch belangrijke banken, beter bekend als G-SIB's, vrijgegeven. Hoewel het totale aantal G-SIB's nog steeds 30 is, is er een klein verschil met de vorige lijst:Royal Bank of Canada is toegetreden tot de kleine kring van de wereldwijd systematisch belangrijke banken, terwijl BPCE deze heeft verlaten.
Verhogende regelgeving
Sinds de financiële crisis van 2008 wordt de financiële sector overspoeld door een enorm aantal regelgevingen om de sterke impact op de financiële stabiliteit en de reële economie te minimaliseren. Een van de belangrijkste trends was de implementatie van de nieuwe vereisten op het gebied van veerkracht van banken en banksystemen en het verhogen van de vereiste kwaliteit en kwantiteit van kapitaal in het banksysteem 1 .
Wat zijn G-SIB's en de componenten van de methodologie?
Elk jaar publiceert de FSB een lijst met de 30 meest wereldwijd systematisch belangrijke banken (G-SIB's) ter wereld op basis van verschillende componenten. De methodologie is gebaseerd op een op indicatoren gebaseerde meetbenadering die 12 indicatoren samenstelt die het mogelijk maken de banken te identificeren die een kritieke invloed kunnen hebben op de stabiliteit van het financiële systeem.
De geselecteerde indicatoren weerspiegelen:
Elke categorie vertegenwoordigt een gelijk gewicht van 20%. Wanneer de banken een niveau hoger scoren dan het door de commissie vastgestelde grensniveau, worden ze als G-SIB's in vier even grote buckets gerangschikt op hun scores van systeemrelevantie. Bovendien is de rangschikking vrij flexibel, aangezien zowel het aantal G-SIB's als de buckettoewijzingen 2 in de loop van de tijd zou kunnen veranderen. Het gedrag van banken met betrekking tot het G-SIB-kader, Basel III-vereisten en landspecifieke regelgeving zou de classificatie inderdaad kunnen beïnvloeden. Vandaag omvat de lijst 4 emmers en 30 banken. De definitieve lijst is beschikbaar via deze link:
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf
Welke landen staan op de lijst?
De Verenigde Staten is het land met de meest vertegenwoordigde banken in de lijst met 9 G-SIB's, gevolgd door China met 4 G-SIB's. Frankrijk, Japan en het VK delen de derde plaats met elk 3 G-SIB's. Wat Zwitserland betreft, worden de twee bekendste banken, UBS en Credit Suisse, beschouwd als G-SIB's en maken zelfs deel uit van de eerste categorie.
1 Wereldwijd systeemrelevante banken:bijgewerkte beoordelingsmethode en hogere verliesabsorptievereiste, juli 2013
2 De bucketbenadering is gedefinieerd in tabel 2 van het document van het Bazelse Comité Global systemisch belangrijke banken:bijgewerkte beoordelingsmethode en de hogere verliesabsorptievereiste, juli 2013. De cijfers tussen haakjes zijn het vereiste niveau van extra verliesabsorptie door gewone aandelen als percentage van het risico -gewogen activa die elke G-SIB in 2019 moet aanhouden.