Als je Monte Carlo-simulatie hoort en denkt aan luxueuze casino's, de Middellandse Zee, poker met hoge inzetten en extreme rijkdom, dan heb je het niet per se verkeerd, maar nee, daar hebben we het hier niet over.

Monte Carlo-simulaties hebben eigenlijk niets met gokken te maken. Hoewel ze, net als hun naamgenoot, verband houden met uw mogelijke rijkdom. Ze zijn met name een handig hulpmiddel om de mogelijkheid te voorspellen dat u een financieel zekere toekomst zult hebben.

Wat is een Monte Carlo-simulatie?

Een Monte Carlo-simulatie is een wiskundige techniek die wordt gebruikt om de kans op verschillende uitkomsten te voorspellen. Hiermee kunt u rekening houden met onbekenden.

Het is een manier om een ​​volledig scala aan mogelijke toekomsten te identificeren.

Wat kan een Monte Carlo-analyse u vertellen over uw pensioen?

Een Monte Carlo-simulatie kan een belangrijk analyse-instrument zijn. Het kan u uw "kans op succes" voor elk gewenst resultaat vertellen. Bij financiële planning wordt het meestal gebruikt om beleggingsresultaten te voorspellen.

Met betrekking tot pensioen kan het u echter vertellen hoe waarschijnlijk het is dat u uw pensioen kunt financieren door uw lang leven.

Bekijk uw gepersonaliseerde Monte Carlo-analyse – voor de kans dat u genoeg geld heeft voor uw pensioen – in de NewRetirement Planner.

Waarom zijn Monte Carlo-simulaties belangrijk voor pensioenplanning?

Het maken van een financiële prognose vereist dat u gissingen doet over dingen waar u weinig of geen controle over heeft en die in de toekomst kunnen gebeuren. Deze gissingen worden aannames genoemd. Aannames zijn onbekende factoren die van invloed zijn op uw financiën.

Enkele van de veronderstellingen die van invloed zijn op uw toekomstige pensioenfinanciën zijn:

• Rendement op sparen en beleggen
• Kosten van levensonderhoud stijgen
• Huisvestigingswaardering
• Inflatie van medische kosten
• Hoe lang leef je
• Toekomstige belastingtarieven en inkomensdrempels
• Of je al dan niet langdurige zorg nodig hebt of een grote medische gebeurtenis hebt
• Groeipercentages voor inkomen uit werk
• En meer...

Monte Carlo-simulaties zijn een manier om het bereik van mogelijke uitkomsten voor dit soort onbekenden of aannames te voorspellen.

Hoe werkt Monte Carlo?

Wanneer u een Monte Carlo-analyse uitvoert, voert een computer duizenden berekeningen uit om een ​​reeks uitkomsten te voorspellen en te bepalen wat:

• Een worstcasescenario
• Een best-case resultaat
• Alles ertussenin

De analyse omvat het nemen van elke aanname en het toepassen van een reeks waarden op elke aanname in elke tijdsperiode. Het berekent resultaten voor elke mogelijke waarde, inclusief de mogelijke variatie voor de aanname in de tijd.

Monte Carlo vergelijken met lineaire samenstellingsanalyse

Lineaire analyse voor het samenstellen van het rendement

Laten we zeggen dat u de toekomstige waarde van een aandeleninvestering wilt voorspellen met samengestelde rendementen.

In de meeste eenvoudige financiële berekeningen kunt u uw initiële rekeningwaarde en het voorspelde rendement invoeren. Het systeem past dat tarief toe op elke maand of elk jaar en toont u de resultaten in een lineaire projectie.

Een eenvoudige manier om over lineaire berekeningen na te denken:(saldo van vandaag x rendement) + (saldo van volgend jaar x rendement) + (saldo van volgend jaar x rendement) =resultaat of eindbedrag

De officiële formule is:

Maar kom op. Zo werken de dingen niet in het echte leven. De investering die u probeert te voorspellen, zal stijgen. Het zal naar beneden gaan. Natuurlijk is het mogelijk dat het maand na maand en jaar na jaar in hetzelfde tempo groeit, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. Pieken en dalingen in de aandelenkoers in de loop van de tijd zullen uw uiteindelijke resultaat beïnvloeden.

Eenvoudige samenstelling is geen vreselijke manier om de toekomst te voorspellen. In feite kan het je meestal in de marge brengen. Maar het is een relatief simplistische manier om resultaten te bepalen.

Monte Carlo-analyse voor het samenstellen van het rendement

Met Monte Carlo-analyse, in plaats van het berekenen van een constant rendement, neemt de berekening een reeks mogelijke uitkomsten in elke gespecificeerde tijdsperiode en voert elk mogelijk scenario uit.

De wiskundige formules zijn complex. Hier is echter een eenvoudige uitleg van hoe een Monte Carlo-berekening kan worden toegepast om een ​​reeks resultaten te bepalen voor het samenstellen van het rendement:

• Voor de eerste periode levert de analyse een reeks resultaten op met behulp van 1) uw beginsaldo, 2) een reeks rendementspercentages (met uw opgegeven tarief als basis) 3) een meer discrete tijdsperiode - maanden in plaats van jaren bijvoorbeeld
• Deze berekening levert een relatief klein aantal mogelijke uitkomsten op. Laten we zeggen dat er aan het eind van het eerste jaar 25 mogelijkheden zijn
• De formule wordt vervolgens toegepast op elk van de 25 uitkomsten van jaar 1 voor jaar 2, wat resulteert in een groter scala aan mogelijkheden die zich in de tweede periode kunnen voordoen
• Voor elke tijdsperiode blijft het aantal mogelijke resultaten vermenigvuldigen
• Een Monte Carlo-simulatie kan duizenden of tienduizenden herberekeningen met zich meebrengen voordat deze volledig is

Dus een Monte Carlo-berekening die voorspelt wat er over 20 jaar zal gebeuren, zal in het eerste jaar een beperkt aantal resultaten laten zien. Naarmate de berekening verder uitsteekt, wordt het bereik van de resultaten echter groter. Er is dus een veel groter scala aan mogelijkheden in jaar 20 dan in jaar één.

Dus, wat vertelt de NewRetirement Monte Carlo-simulatie je over je toekomst?

Er zijn veel verschillende manieren om pensioensucces te definiëren. En de NewRetirement Planner biedt veel verschillende analyses.

Een maatstaf is de waarschijnlijkheid dat u voldoende spaargeld hebt om uw uitgaven te dekken (naast wat wordt betaald met inkomsten uit andere bronnen dan spaargelden) gedurende uw leven (en dat van uw echtgenoot).

Hier is de grafiek in de NewRetirement Planner die Monte Carlo-simulaties gebruikt. Het toont eigenlijk zowel lineaire als Monte Carlo-projecties:

In de grafiek ziet u uw:

Lineaire besparingsprojectie (geprojecteerde besparingen): De lichtgroene lijn bovenaan de grafiek geeft uw lineaire projectie voor uw spaargeld aan. Het is gebaseerd op uw gespecificeerde rendementspercentages en uw inflatieprognoses. U genereert de grafiek met behulp van uw optimistische, pessimistische of een gemiddelde van die tarieven. (Gebruik de schakelaar onder de vervolgkeuzelijst 'Mijn veronderstellingen' aan de rechterkant van de navigatie bovenaan.)

Met behulp van een lineaire projectie zal de persoon die in de bovenstaande grafiek wordt weergegeven in 2061 $ 1,2 miljoen hebben en voldoende spaargeld hebben om hun pensioen te financieren gedurende hun verwachte levensduur.

Neerwaarts risico (slechte uitkomst): De donkere lijn op de grafiek wordt gegenereerd met Monte Carlo-simulaties. We voeren meerdere projecties uit, waarbij we willekeurig variërende rendementen en inflatiepercentages op basis van historische gegevens en een normale verdeling uitvoeren. We voeren 1.000 van deze simulaties uit en gebruiken de resultaten om de kans op succes van het plan te genereren.

Het ‘slechte resultaat’ wordt aangegeven door de donkergroene lijn in de grafiek. Het vertegenwoordigt het 10e percentiel van deze simulaties. Met andere woorden, 90% van de simulaties deed het even goed of beter.

Met behulp van Monte Carlo-projecties loopt de persoon die in de bovenstaande grafiek wordt weergegeven het risico in 2061 geen spaargeld meer te hebben. Als dit gebeurt, zullen ze hun uitgaven niet kunnen dekken door hun lange levensduur.

Hoe de grafiek te gebruiken

Succes zien? Als uw plan consequent tot succes leidt, zelfs in de gevarieerde Monte Carlo-simulaties, is dat geweldig. U kunt rustig uitrusten. Misschien bent u zelfs vrij om meer geld uit te geven - zorg er gewoon voor dat uw plan correct is ingesteld.

Ben je het risico dat je geld opraakt? Als u merkt dat u misschien 20% of meer van uw Monte Carlo-simulaties heeft waardoor uw geld opraakt voordat u lang leeft, onderzoek dan manieren om uw inkomen te verhogen, meer te sparen of minder uit te geven. Het evalueren van schulden en het aanboren van uw eigen vermogen zijn enkele van de andere manieren om de kloof te overbruggen. Krijg aanvullende aanbevelingen in de secties 'Coach' en 'Versterk je plan' van de Planner.

Maak een account aan of log nu in om uw eigen gepersonaliseerde Monte Carlo-simulatie te zien.