Actieve handel in futures biedt vele manieren om kansen te benutten. Een van de meest populaire is het identificeren van markten die overbought en oververkocht worden. Een krachtige tool die uitblinkt in deze discipline is de stochastische oscillator.

Wat is de stochastische oscillator?

Volgens Investopedia is de stochastische oscillator een "momentumindicator die een bepaalde slotkoers van een effect vergelijkt met een reeks van zijn prijzen over een bepaalde periode." Met andere woorden, het is de studie van de huidige prijs van een effect tot een verzameling van zijn periodieke hoge en lage waarden.

Financieel analist Dr. George Lane vond eind jaren vijftig de stochastiek uit. Oorspronkelijk was de indicator bedoeld om aandelen te onderzoeken, maar is sindsdien aangepast aan futures, forex en schuldproducten. Stochastics kunnen op alle tijdframes worden geïmplementeerd en worden gecombineerd met andere technieken, waaronder Fibonacci-retracements en Elliott Wave-tellingen.

De afleiding van de stochastische oscillator

De variabelen voor de oscillator zijn:

• C is de laatste slotkoers
• Laagste prijs is de periodieke bodem van de markt
• Hoogste prijs is de periodieke top van de markt

De formules zijn:

• %K =([C – Laagste prijs]/[Hoogste prijs – Laagste prijs]) ⨉ 100
• %D =eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 3 perioden van %K

Laten we nu ingaan op de componenten van deze krachtige technische tool, wat ze betekenen en hoe ze worden gebruikt.

De %K-lijn

De stochastische oscillator bestaat als twee lijnen die bewegen of "oscilleren" tussen vastgestelde boven- en ondergrenzen. De eerste regel staat bekend als de snelle stochastische of "%K-lijn". De %K-lijn is de huidige waarde van de indicator en deze wordt als volgt berekend:

%K =([C – Laagste prijs]/[Hoogste prijs – Laagste prijs]) ⨉ 100

Zoals u kunt zien, is de %K-lijn gedecimaliseerd en weergegeven als een numeriek getal tussen 0 en 100. Ook kan de periodiciteit van de %K-lijn worden aangepast, maar is traditioneel gedefinieerd als 14.

De %D-lijn

Hoewel de %D-regel enigszins abstract lijkt, is hij conceptueel eenvoudig. De %D-lijn of langzame stochastiek is een periodiek eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de %K-lijn. Het wordt als volgt berekend:

%D =eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 3 perioden van %K

In de meeste gevallen is de %D-lijn een SMA met drie perioden van de %K-lijn; de periodiciteit van de %D-lijn kan echter worden gewijzigd om de voorkeur van de gebruiker weer te geven. Hoe groter de periode, hoe "langzamer" de berekening; indien ingesteld op 1, zijn de %D-lijn en %K-lijn equivalent.

Interpretaties en toepassingen

De stochastische oscillator is ontworpen als een momentumindicator, wat betekent dat hij bedoeld is om de relatieve snelheid van de markt te meten. Het is niet bedoeld als trendindicator of om steun- en weerstandsniveaus te creëren. Stochastics zijn ontworpen om de uitputting of versnelling van prijsactie zelf te signaleren.

Om deze prestatie te bereiken, bewegen of "oscilleren" zowel de %K-lijn als de %D-lijn tussen de waarden van 0 en 100. Daarbij geven ze aan wanneer een markt overbought of oververkocht wordt:

• Overgekocht :Een markt wordt als overbought beschouwd wanneer de stochastische waarde hoger is dan 80. Als reactie hierop kunnen handelaren overwegen de markt te shorten omdat het opwaartse momentum van de prijs aan het vervagen is.
• Oververkocht :Een markt wordt als oververkocht beschouwd wanneer de stochastische waarde onder de 20 daalt. Als dit het geval is, kan een longpositie gerechtvaardigd zijn om te profiteren van een periodieke bullish omkering.

Hoewel de stochastische oscillator vaak wordt gebruikt om marktomkeringen te verhandelen, is het belangrijk om te onthouden dat geen enkele indicator onfeilbaar is. Vaak kunnen trending markten voor langere tijd in het overbought- of oversoldgebied blijven.

Helaas kan dit leiden tot het creëren van valse handelssignalen en het daaropvolgende kapitaalverlies. Om dit risico te verkleinen, kan men stochastiek combineren met andere onderzoeken, zoals voortschrijdende gemiddelden, Fibonacci-tools of draaipunten.

Begrijpen hoe stochastiek wordt gebruikt om overbought en oververkochte markten te identificeren, is slechts één facet van de indicator. Fenomenen zoals stochastische divergentie en %K- en %D-crossovers kunnen ook in bijna elke technische handelsstrategie worden opgenomen. Zoals altijd is opleiding een belangrijk onderdeel om bekwaam te worden met stochastiek en een winstgevende markttechnicus te worden.

Verbeter uw handelen met basistraining voor futures-handelaren

Als u geïnteresseerd bent in het verhogen van uw handels-IQ, bekijk dan het e-book van Daniels Trading Basistraining voor futures-handelaren . Hierin vindt u waardevolle begeleiding van marktprofessionals met betrekking tot discipline, het stellen van doelen en het vermijden van impulsieve handel. Wanneer u klaar bent om de volgende stap naar succes op de markten te zetten, ontvangt u uw gratis exemplaar van Basistraining voor futures-handelaren hier.